考试题库中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案

考试题库中级银行从业资格之中级风险管理强化训考试题库中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷练试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误 B.文件合同缺陷 C.错误监控报告 D.结算支付错误【答案】B 2、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】A 3、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。A.提高损失吸收能力 B.提升监管强度和有效性 C.推动处置机制建设 D.提高资本的利用率【答案】D 4、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D 5、以下（）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行 B.信息科技系统应用开发 C.信息科技系统安全管理 D.信息科技系统人员操作【答案】D 6、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日 B.2013 年 1 月 1 日 C.2012 年 7 月 1 日 D.2012 年 6 月 7 日【答案】B 7、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期 B.期货 C.即期 D.互换【答案】C 8、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%是（）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】A 9、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】D 10、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】C 11、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险【答案】C 12、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为 30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2 B.9 C.1.8 D.6【答案】A 13、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】A 14、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（）A.5；3 B.6；4 C.5；4 D.6；5【答案】A 15、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额【答案】A 16、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验 B.研究过去已经发生的市场突变 C.分析资产组合历史的损益分布 D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D 17、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡 B.激励性 C.可靠性 D.安全与收益平衡【答案】A 18、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】D 19、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5；二是银行理财产品，收益率可能为 8、6、5，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品 B.100投资国债 C.100投资银行理财产品 D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】C 20、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A 21、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。A.4 B.3 C.2 D.1【答案】B 22、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.完全的风险规避制度【答案】D 23、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】B 24、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A 25、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额控制【答案】A 26、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率 B.一般信用利差风险 C.特定风险 D.股票风险【答案】D 27、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D 28、已知一家商业银行的资产总额为 300 亿，风险资产总额为 200 亿，其中资产风险敞口为 80 亿，预期损失为 40 亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13【答案】A 29、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值 C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D 30、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里 B.自上而下 C.自下而上 D.从已知到未知【答案】B 31、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 32、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】D 33、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 34、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】B 35、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据；外部数据 C.业务经营环境；外部数据 D.业务经营环境；内部控制因素【答案】B 36、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率 B.利润率 C.现场 D.非现场【答案】A 37、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】C 38、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 39、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制 B.职责分工 C.外部监管 D.员工培训【答案】A 40、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 41、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B 42、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额 B.建立限额体系 C.调整限额 D.建立限额管控流程【答案】A 43、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 44、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】B 45、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B 46、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。A.汇率风险 B.基准风险 C.期权性风险 D.重新定价风险【答案】D 47、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心 A.盈利能力 B.还款记录 C.还款意愿 D.还款能力【答案】D 48、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级 B.在某一时点，同一债务人的不同交易