自我提分评估(附答案)初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷B卷附答案

自我提分评估自我提分评估(附答案附答案)初级银行从业资格之初级风初级银行从业资格之初级风险管理综合练习试卷险管理综合练习试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（2021 年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零 B.资产为负债的久期缺口 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产的久期大于负债的久期【答案】D 2、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险 B.组合风险 C.多维风险 D.风险管理【答案】A 3、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性的监管干预措施 B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法 C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】A 4、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论【答案】D 5、充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的（）原则。A.全面性 B.客观性 C.重要性 D.前瞻性【答案】D 6、商业银行的资本充足率不得低于()。A.5 B.6 C.8 D.10【答案】C 7、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。A.销售净利润率 B.资本收益率 C.资产负债率 D.权益增长率【答案】C 8、（2018 年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B 9、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 10、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理 B.记录、汇总、分析 C.报告、汇总、记录 D.记录、监测、分析【答案】B 11、()不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险预测过程 D.全新的风险管理方法【答案】C 12、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 04元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（）。A.2 B.3 C.5 D.8【答案】D 13、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产 B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 C.个人贷款 D.已核销的账销案存资产【答案】C 14、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险【答案】C 15、某研究机构分析师分析了 2019 年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低 B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻 C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险 D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A 16、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。A.整体经济指标 B.利率变化预期 C.现实数据 D.信用风险参数【答案】C 17、对于超限额的处置，应由（）负责组织落实。A.合规管理部门 B.风险管理部门 C.内部控制部门 D.监管部门【答案】B 18、购置和建造固定资产、无形资产；机械使用费；支付的滞纳金、违约金；企业赞助、捐赠支出；劳动保护费；施工措施费；国家法律、法规规定以外的各种付费。不属于施工项目成本的是（）。A.B.C.D.【答案】C 19、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级【答案】B 20、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险()。A.无法确定 B.较小 C.相等 D.较大【答案】A 21、（2018 年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】A 22、人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。A.内部控制 B.资本监管 C.信息披露 D.公司治理【答案】B 23、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形 成良好的风险文化【答案】A 24、般认为，影响国家主权评级的因素不包括（）。A.实际汇率变量 B.该国通货膨胀率水平 C.违约史指标 D.人口增长率【答案】D 25、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】D 26、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价 B.套利定价 C.资本资产定价 D.投资组合管理【答案】A 27、（2019 年真题）对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置（）。A.国别风险限额 B.分散度限额 C.集中度限额 D.地区限额【答案】C 28、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券 D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B 29、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C 30、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】B 31、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（）。A.偿债能力指标 B.盈利能力指标 C.品质类指标 D.营运能力指标【答案】C 32、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】D 33、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是（）。A.技术进步 B.人口老化 C.环保意识增强 D.行业周期性分析【答案】D 34、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力 B.提高发言人的沟通技能 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】D 35、（2020 年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率 B.贷款不良率 C.违约损失率 D.违约频率【答案】D 36、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核 该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资 现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【答案】A 37、商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分【答案】A 38、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金 B.冲减利润 C.资本金 D.购买商业保险【答案】C 39、在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。A.10 B.20 C.30 D.40【答案】B 40、金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 D.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值【答案】D 41、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨 B.威廉?夏普 C.费雪?布莱克 D.麦隆?斯科尔斯【答案】A 42、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2 B.2.5 C.3 D.3.5【答案】B 43、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行_，对改制的国有企业涉及的_进行资产处置的一种方式。（）A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权 B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权 C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权 D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】C 44、风险与控制自我评估的原理是（）。A.固有风险-剩余风险=操作风险 B.控制措施剩余风险=固有风险 C.操作风险-控制措施=剩余风险 D.固有风险-控制措施=剩余风险【答案】D 45、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值()。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 46、商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力 B.支付中介作用 C.货币创造能力 D.风险管理水平能力【答案】D 47、（2021 年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B 48、（2018 年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来