题库资料2022年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟试题含答案二

题库资料题库资料 20222022 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识模拟试题含答案二础知识模拟试题含答案二 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、某 10 年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为 8.6，应计收益率 4%，则修正的麦考莱久期为（）。A.8.0 B.8.17 C.8.27 D.8.37【答案】C 2、大额可转让定期存单发行时按面额平价发行，票面利率取决于（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C 3、我国同业拆借市场上交易活跃的品种有 1 天(隔夜)、7 天、14 天、1 个月、3 个月、6 个月、9 个月和 1 年。同业拆借的利息是按日结算的。拆息率则根据剔除该品种每天最高和最低的报价后的算术平均数得到，并于每天上午()对外发布。A.9：00 B.10：00 C.9：30 D.11：30【答案】D 4、流动比率小于 1 时，赊购原材料若干，将会（）A.增大流动比率 B.降低流动比率 C.降低营运资金 D.增大营运资金【答案】A 5、A 证券的预期收益率为 10%，B 证券的预期收益率为 20%，A 证券和 B 证券占投资组合的比重分别为 40%和 60%，该投资组合的期望收益率为()。A.16%B.30%C.15%D.25%【答案】A 6、金融衍生工具的基本特征不包括（）。A.收益性 B.杠杆性 C.联动性 D.不确定性或高风险性【答案】A 7、下列不属于技术分析假定的是（）。A.历史会重演 B.市场行为涵盖一切信息 C.股价具有趋势性运动规律 D.股票的价格围绕价值波动【答案】D 8、关于收益率曲线,以下表述正确的是（）。A.、B.、C.、D.、IV【答案】A 9、基金资产估值是指通过对基金所拥有的（）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A.全部资产 B.净资产 C.全部资产及所有负债 D.负债【答案】C 10、收益率曲线转换过程中，出现长短期债券收益率基本相等，这样的曲线是（）。A.水平收益曲线 B.正收益曲线 C.反转收益曲线 D.上升收益曲线【答案】A 11、()影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。A.投资期限的长短 B.收益要求的高低 C.风险容忍度的大小 D.监管制度的强弱【答案】A 12、从事（）的人员或机构被称为“天使”投资者。A.风险投资 B.另类投资 C.并购投资 D.危机投资【答案】A 13、已知某基金近 4 年的累计收益率为 464，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（）。A.8.0 B.14.4 C.12.2 D.10.0【答案】D 14、下列关于信托制私募股权投资基金组织结构的说法错误的是（）。A.信托制私募股权投资基金属于集合投资基金 B.信托制私募股权投资基金由决策委员会进行决策 C.信托制私募股权投资基金通常分为单一信托基金和结构化的信托模式 D.信托公司的角色相当于普通合伙人【答案】D 15、（）是政府支出和政府收入之间的差额。A.预算赤字 B.通货膨胀 C.利率 D.汇率【答案】A 16、基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（）和（）。A.持有区间收益率；时间加权收益率 B.算术平均收益率；几何平均收益率 C.资产回报；收入回报 D.平均市盈率；平均市净率【答案】B 17、关于股份公司的资本，以下表述错误的是（）。A.普通股股东可以获得公司的分红 B.公司债券需要还本付息，不属于公司资本 C.优先股和普通股都代表对公司的所有权 D.公司债券利率一般高于同期国债利率【答案】B 18、关于财务报表，以下表述错误的是（）A.财务报表按照财务会计准则定期编制，用以显示企业实际的财务状况和经营业绩优劣 B.利润表反映一定时期内企业的总体经营成果，揭示企业获取利润的能力和经营趋势，又被称为“第一会计报表”C.资产负债表记录企业某一时点的资产、负债和所有者权益的状况 D.所有者权益主要由股本、资本公积、盈余公积和未分配利润构成【答案】B 19、参与全国银行间债券回购的金融机构应在（）开立债券托管账户。A.中国证券登记结算公司 B.中央国债登记结算有限责任公司 C.全国银行间同业拆借中心 D.证券交易所【答案】B 20、下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A.本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题 B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿 C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM 不能够完全预测股票收益的一个重要原因 D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益【答案】D 21、（）风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。A.经营 B.对冲 C.非系统性 D.系统性【答案】D 22、现有一投资组合，该投资组合的 P 值为 2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益的标准差为（）A.2 B.6 C.4 D.1【答案】A 23、某上市公司普通股总股本 8000 万股，A 股权基金有其股份 1000 万股。2016 年，该上市公司发行优先股 2000 万股，A 基金认购了其中 500 万股，优先股发行完成后，A 基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（）。A.18.75%B.12.5%C.15%D.10%【答案】B 24、银行间债券市场的发行主体不包括（）。A.中国人民银行 B.政策性银行 C.未获发债批准的财务公司 D.商业银行【答案】C 25、资本资产定价模型的基础是（）。A.夏普的单一指数模型 B.马科维茨证券组合理论 C.套利定价模型 D.法玛的有效市场假说【答案】B 26、关于基金公司投资管理业务，以下说法错误的是()。A.基金公司投资管理业务受中国证监会监管 B.投资管理业务是基金管理公司最核心的一项业务 C.投资管理部门体现着基金公司的核心竞争力 D.基金公司的主要利润来源是所管理产品的投资收益【答案】D 27、（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。A.短期国债 B.银行承兑汇票 C.中央银行票据 D.商业票据【答案】C 28、下列关于股票拆分的说法中，错误的是（）。A.会对公司的资本结构和股东权益产生影响 B.会使发行在外的股票总数增加，每股面值降低 C.每股收益和每股市价下降 D.股东的持股比例和权益总额及其各项权益余额都保持不变【答案】A 29、境外投资者进行境内证券投资时，所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的()。A.5%B.10%C.15%D.30%【答案】D 30、下列关于利息率、名义利率和实际利率的说法错误的是（）。A.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位 B.按债权人取得报酬的情况，可以将利率分成为实际利率和名义利率 C.实际利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率 D.名义利率是指包含对通货膨胀补偿的利率，当物价不断上涨时，名义利率比实际利率低【答案】D 31、每个合格投资者能委托（）个托管人，并可以更换托管人。A.5 B.3 C.2 D.1【答案】D 32、下列关于流动性风险的说法中，错误的是（）。A.债券的流动性或者流通性，是指债券投资者将手中的债券变现的能力 B.通常用债券的买卖价差的大小反映债券的流动性大小 C.买卖价差较小的债券的流动性比较高 D.交易活跃的债券通常有较大的流动性风险【答案】D 33、私募股权二级市场投资战略是具有()特性的投资战略。A.周期长、风险小、流动性强 B.周期短、风险小、流动性强 C.周期短、风险大、流动性强 D.周期长、风险大、流动性差【答案】D 34、关于债券利率风险、以下表述正确的是（）。A.当市场利率上升时，债券价格不变 B.当市场利率上升时，债券价格上升 C.债券价格与市场利率变动方向一致 D.债券价格与市场利率变动方向呈反方向变动【答案】D 35、用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其在上海证券交易所上市交易超过（）个月。A.1 B.2 C.3 D.6【答案】C 36、就债券研究而言，它主要侧重于()。A.债券的久期判断 B.债券的走势形态判断 C.债券的到期时间判断 D.债券的到期收益率判断【答案】A 37、目前，我国基金卖出股票按照 1的税率征收（）。A.营业税 B.所得税 C.增值税 D.印花税【答案】D 38、下列条款不可以嵌入债券的是()。A.延期条款 B.转换条款 C.回售条款 D.赎回条款【答案】A 39、金融衍生工具的基本特征不包括（）。A.收益性 B.杠杆性 C.联动性 D.不确定性或高风险性【答案】A 40、（）是一种按照票面金额计算利息，票面上附有作为定期支付利息凭证的期票的债券。A.零息债券 B.固定利率债券 C.公债 D.国债【答案】B 41、场内证券交易清算与交收的原则不包括（）。A.实物交收原则 B.净额清算原则 C.共同对手方制度 D.货银对付原则【答案】A 42、为解决不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性这个问题，CFA 协会在（）年开始筹备成立全球投资业绩标准委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。A.1992 B.1995 C.1996 D.1994【答案】B 43、下列不属于中期票据的优点的是（）。A.弥补了企业直接融资中等期限产品的空缺 B.帮助企业更加灵活的管理资产负债表 C.节约融资成本，提高效率 D.发行人可以在额度有效期内分期发行中期票据【答案】D 44、基金跨境活动的监管合作与协调制度的内容不包括（）。A.保护客户资产 B.提供自发性协助 C.对证券投资基金管理人进行实地检査 D.相互提供信息【答案】A 45、不动产投资是指土地以及建筑物等土地定着物，相对动产而言，强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性。不动产投资的特点不包括()。A.低流动性 B.不可分性 C.异质性 D.不可返还性【答案】D 46、期货市场风险管理的功能是通过（）实现的。A.建仓 B.卖空 C.买空 D.套期保值【答案】D 47、如果某债券基金的久期为 3 年，市场利率由 5%下降到 4%,则该债券基金的资产净值约（）。A.增加 12%B.増加 3%C.减少 3%D.减少 12%【答案】B 48、对于一家新成立的仍处于亏损阶段的未上市企业，进行估值时较为合理的估值模型是（）A.市销率模型 B.市盈率模型 C.三阶段红利贴现模型 D.股利贴现模型【答案】A 49、做市商制度也被称为()。A.市场交易 B.场内交易 C.网上交易 D.柜台交易【答案】D 50、下列关于期权的表述中，不正确的是（）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看跌期权的价格就越低 B.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和 C.全美范围内的标准化的期权合约是从 1973 年芝加哥期权交易所的看涨期权交易开始的 D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升【答案】A 51、在单笔交易规模较大的债券市场中，比较适合的结算方式是()。A.双边净额结算 B.逐笔交易 C.券款净额结算 D.多边净额结算【答案】B 52、某投资者向证券公司融资 15000 元，加上自有资金 15000 元，以 150 元的价格买入 200 股某股票。融资特摔为 8.6%。假设 3 个月后，该股票价格上涨至165 元，则该笔投资收益率为（）A.0.157 B.0.1785 C.0.1 D.0.114【答案】B 53、根据人民银行的规定，目前我国银行间质押式回购的最长期限是（）。A.三个月 B.一年 C.六个月 D.一个月【答案】B 54、下列关于资本结构的和债权资本的说法错误的是（）。A.资本结构是指企业资本总额中各种资本的构