通关提分题库(考点梳理)中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷B卷含答案

通关提分题库通关提分题库(考点梳理考点梳理)中级银行从业资格之中级中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷风险管理考前冲刺模拟试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则 B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法 C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】C 2、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期【答案】D 3、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A 4、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】A 5、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B 6、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A 7、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】A 8、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】C 9、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.拆入资金 B.向人民银行再贴现 C.发行银行债券 D.用自有债券进行回购【答案】C 10、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】B 11、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况【答案】A 12、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 13、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A 14、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权 B.互换 C.期货 D.远期【答案】B 15、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D 16、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 17、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】A 18、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100 B.20 C.0 D.50【答案】A 19、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是【答案】C 20、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 21、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 22、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 23、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】A 24、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层 B.业务部门 C.项目实施部门 D.风险管理部门【答案】C 25、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限【答案】A 26、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。A.10 天 B.20 天 C.30 天 D.40 天【答案】C 27、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划 B.商业保险 C.业务外包 D.独立营业方案【答案】B 28、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和 B.和 C.和 D.只有【答案】A 29、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A 30、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心 A.盈利能力 B.还款记录 C.还款意愿 D.还款能力【答案】D 31、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 3 亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33 B.2.5 C.2.94 D.1.76【答案】D 32、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A 33、假定某公司 2014 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年底资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为()。A.54 B.108 C.120 D.150【答案】B 34、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 35、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 36、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.高级管理层和股东大会 D.董事会和高级管理层【答案】D 37、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.以上都是【答案】D 38、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天 B.某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天 C.某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天 D.某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天【答案】B 39、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A 40、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A 41、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则 B.统一性原则 C.统筹性原则 D.适应性原则?【答案】B 42、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性 B.全面性 C.多样性 D.及时性【答案】C 43、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 44、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B 45、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】C 46、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核【答案】C 47、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据【答案】B 48、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性 B.泊松 C.正态 D.指数【答案】B 49、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B 50、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违