自我检测试卷A卷附答案基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题型题库附解析答案

自我检测试卷自我检测试卷 A A 卷附答案基金从业资格证之证券投卷附答案基金从业资格证之证券投资基金基础知识高分通关题型题库附解析答案资基金基础知识高分通关题型题库附解析答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于个人投资者的说法错误的是（）。A.个人投资者是以自然人身份进行投资 B.个人投资者的风险承受能力较弱 C.个人投资者的投资经验和能力高于机构投资者 D.个人投资者可投资的资金量较小【答案】C 2、根据结算指令的处理方式，债券结算可分为（）。A.全额结算和实时处理交收 B.净额结算和批量处理交收 C.实时处理交收和批量处理交收 D.全额结算和净额结算【答案】C 3、下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是()。A.资本市场线是 CAPM 的核心 B.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系 C.证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系 D.证券市场线为每一个风险资产进行定价【答案】A 4、投资政策是指令的重点内容不包括（）。A.投资回报 B.可投资的品种 C.投资比例限制 D.投资禁止【答案】A 5、某债券面值为 100 元，发行价为 97 元，期限为 90 天，到期面值偿还，30天后，市场利率为 6%,该债券的内在价值为（）。A.99 B.97 C.95.6 D.98.3【答案】A 6、下列关于回购协议的表述，错误的是（）。A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为 B.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种 C.按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购可以分为 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天和 182 天 D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主【答案】B 7、下列关于政府债券的说法错误的是（）。A.地方政府债券包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的债券 B.金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券 C.国债是财政部代表中央政府发行的债券 D.金融债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证【答案】D 8、()是专门投资于基金的基金产品。A.LOF B.ETF C.FOF D.QDII【答案】C 9、指数的风险收益特征可以抽象为（）的变动。A.所有因子 B.行业因子 C.风格因子 D.若干因子【答案】D 10、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.跟踪误差 B.系数 C.久期 D.凸性【答案】B 11、用复利计算第 n 期终值的公式为（）。A.FV=PV（1+in）B.PV=FV（1+in）C.FV=PV（1+i）n D.PV=FV（1+i）n【答案】C 12、到期收益率隐含的两个重要假设是()。A.投资者计息方式不变和债券票面利率不变 B.债券市价等于债券面值和债券票面利率不变 C.投资者持有至到期和利息再投资收益率不变 D.债券随时可供出售和利息再投资收益率不变【答案】C 13、大宗商品的投资方式不包括（）。A.购买大宗商品实物 B.购买资源 C.购买大宗商品相关债券 D.投资大宗商品衍生工具【答案】C 14、以下属于跨境投资风险分类的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】C 15、（）指按照目前市场价格回购企业股票，此法透明度较高。A.场外协议回购 B.场内公开市场回购 C.要约回购 D.凭证回购【答案】B 16、（）是一种混合债券，既包含了普通债券的特征，也包含了权益特征，还具有标的股票的衍生特征。A.可赎回债券 B.可回售债券 C.可转换债券 D.结构化债券【答案】C 17、UCITS 三号指令通过后，下列不属于 UCITS 基金的业务范围的是（）。A.核心业务的投资咨询 B.基金管理服务 C.为个人或机构提供投资组合管理服务 D.基金保管【答案】A 18、算法交易是通过数学建模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投资交易 B.量化交易 C.股票估值 D.债券估值【答案】B 19、下列选项中，风险最高的基金品种是（）。A.混合基金 B.股票基金 C.货币基金 D.债券基金【答案】B 20、已知通货膨胀率为 3%,实际利率 4%,则名义利率为（）。A.0.04 B.0.01 C.0.03 D.0.07【答案】D 21、不属于系统性风险的是（）A.经济增长 B.财务风险 C.利率、汇率与物价波动 D.政治干扰【答案】B 22、以下衍生工具中买卖双方只有一方在未来有义务，被称作单边合约的是（）A.B.C.D.【答案】A 23、下列有关私募股权投资的退出机制的说法中，正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D 24、在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合 M 的表述正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D 25、封闭式基金份额净值由（）进行公告。A.上市的证券交易所 B.基金托管人 C.基金管理人协同基金托管人 D.基金管理人【答案】D 26、对于银行承兑汇票的说法中，正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】D 27、市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险，不包括（）。A.政策风险 B.经营风险 C.购买力风险 D.经济周期性波动风险【答案】B 28、利润表亦称()。A.收益表 B.损失表 C.损益表 D.汇总表【答案】C 29、下列关于贵金属类大宗商品的特点，说法不正确的是（）。A.具备相对较好的物理属性 B.高度的发展性 C.稀少 D.繁多【答案】D 30、下列可以列入基金费用的有（）。A.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的赛用支出或基金财产的损失 B.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 C.基金合同生效前的相关费用，包括但不限于险资赛、会计师和律师费、信息披露费用等费用 D.基金份额持有人大会费用【答案】D 31、下列不属于非系统风险的是（）。A.利率波动 B.财务风险 C.经营风险 D.流动性风险【答案】A 32、以下不属于可回售债券的特点的是（）A.回售价格通常是债券的面值 B.受益人是发行人 C.可回售债券的利息更低 D.在发行一段时间后才可执行回售权【答案】B 33、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。A.修正久期 B.凸性 C.久期 D.收益率【答案】B 34、可转换债券转成股票之后，持有者（）A.可以享有股票的分红派息 B.不享有任何权利 C.可以享有债券的利息 D.可以同时享有债券的利息和股票的分红派息【答案】A 35、假设华夏上证 50ETF 基金为了计算每日的头寸风险，选择了 100 个交易日的每日基金净值变化的基点值的(单位：点），并从小到大排列为(1)-(2),其中(1)-(2)的值依次为：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;的下 2.5%分位数为（）。A.-17.29 B.-7.25 C.-15.61 D.-16.45【答案】D 36、对投资者来说，权益类证券本身隐含的风险越高，就必须有越多的预期报酬作为投资者承担风险的补偿，这一补偿称为()。A.风险溢价 B.风险投资 C.风险补偿 D.风险权益【答案】A 37、（）的优点在于将外部股权全部内部化，使得对象企业保持充分的独立性。A.破产清算 B.买壳上市或借壳上市 C.管理层回购 D.二次出售【答案】C 38、证券 x 和 y 的收益率 rx、ry 的相关系数为 099，当 rx 的值增加时，ry的值大概率会可能（）。A.减少 B.增加 C.不变 D.不相关【答案】B 39、将结算参与人所有达成交易的应收、应付证券或资金予以充抵轧差，计算出结算参与人相对于所有交收对手方累计的应收、应付证券或资金净额的结算方式是（）。A.全额结算 B.双边净额结算 C.分级结算 D.多边净额结算【答案】D 40、某投资者将其资金分别投向 A、B、C 三只股票其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票 A 的期望收益率为 14%,股票 B 的期望收益率为 20%,股票 C的期望收益率为 8%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。A.14%B.15.20%C.20%D.17%【答案】B 41、Y 公司 2015 年总资产收益率 20%，净资产收益率 30%,净利润为 6 亿，则 Y公司 2015 年总负债为（）亿元 A.60 B.10 C.20 D.30【答案】B 42、同业分组业绩比较方法是指，将某基金所在的可比同业组中所有的基金按照业绩从高到低进行排序，依序平均分为四个组，以五年为例，如果某基金在五年期业绩同业组排名中在第一组的，称之为过去五年业绩相对优秀的基金。如某基金在五年期业绩同业组排名中在第四组的，称之为过去五年业绩相对落后的基金，这里的同业基金分组的数学涵义是（）A.累计值的概念 B.平均值的概念 C.分位数的概念 D.中位数的概念【答案】C 43、不能通过构造资产组合分散掉的风险称为（）A.系统性风险 B.非系统性风险 C.利率风险 D.流动性风险【答案】A 44、年月日，某基金公告利润分配，每 10 股配 02 元，权益分配日(除权除息)某投资者持有该 10000 份，未进行除息时份额净值为 1222 元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。A.1.202，10000 B.1.220，10000 C.1.022，9800 D.1.222，10000【答案】A 45、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低 C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有到期收益率【答案】B 46、（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大撤回 B.下行风险 C.风险价值 D.事前事后指标【答案】B 47、根据目前的税收政策，发生在国内的以下投资经营活动不需要缴纳增值税的是（）A.、B.、C.D.、【答案】B 48、以下关于基金销售服务的表述，不正确的有（）。A.可以通过人员推销、广告促销、营销推广、公关关系等进行促销 B.基金销售服务费目前只有货币市场基金可以从基金资产列支，费率大概为0.5%C.基金管理公司可以进行直销 D.专业投资人员可以为客户提供个性化理财服务【答案】B 49、关于印花税，以下表述错误的是()A.目前，我国 A 股印花税为双边征收，税率为 0.1%B.相关部门可以通过调节印花税税率和征收方向来调节交易费用 C.在我国，印花税由证券交易所代税务机关收取 D.印花税是在股票成交后对买卖双方投资者分别收取的税金【答案】A 50、关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是（）。A.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程 B.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值 C.基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值 D.基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一【答案】D