自测提分题库加精品答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案

自测提分题库加精品答案初级银行从业资格之初级自测提分题库加精品答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷风险管理能力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.情景分析 D.久期分析【答案】B 2、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 3、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000 B.672000 C.880000 D.742000【答案】C 4、下列关于交易账户的说法中，错误的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易账户中的金融工具和商品头寸可随时平盘【答案】B 5、信用违约互换中，下列说法错误的是（）。A.信用事件的发生通常会导致违约保护卖方的债务 B.买方一般很难获得与所发生违约相等金额的补偿 C.相关资产只有在现金结算（基于债券或者贷款的违约价格）或者实物交易时才需要 D.执行日通常在约定的信用保护期限之后【答案】B 6、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险【答案】C 7、()是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 8、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正【答案】C 9、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括()。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标 B.评估外部环境对资本水平的影响 C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 D.评估总体风险状况【答案】D 10、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性 B.查询法院部门个人客户信用记录 C.从其他银行购买客户借款记录 D.查询人民银行个人信用信息基础数据库【答案】C 11、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（）。A.通过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障 C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性【答案】C 12、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 13、根据组织形式不同，商业银行的企业类客户可以分为()。A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.单一法人客户和集团法人客户 D.法人类客户和机构类客户【答案】C 14、法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于()。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.代理业务【答案】B 15、某企业 2019 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2019 年年初应收账款为 14 亿元，2019 年年末应收账款为 1 亿元，则该企业 2019 年应收账款周转天数为（）天。A.50 B.72 C.87 D.95【答案】B 16、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.间接责任 B.最终责任 C.连带责任 D.保证责任【答案】B 17、银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C 18、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】C 19、下列关于风险监管特征的说法中，错误的是()。A.目标明确 B.计划性弱 C.提高效率 D.节省资源【答案】B 20、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。A.等于 0 B.小于 0 C.大于 0 小于 1 D.小于 1【答案】A 21、汽车金融公司的监管机构是()。A.中国证监会 B.中国银监会 C.中国人民银行 D.中国银行业协会【答案】B 22、假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（）。A.5 年期零息债券 B.5 年期票面利息为 5%的固定利率债券 C.5 年期票面利率为 7%的固定利率债券 D.10 年期浮动利率债券【答案】D 23、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征 B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险 C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】A 24、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别 B.风险控制 C.风险评级 D.风险计量【答案】C 25、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平【答案】D 26、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C 27、（2018 年真题）按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应（）。A.采用商业银行资本管理办法（试行）规定的权重法计算 B.采用以往的标准法计算 C.不予计算 D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A 28、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio Vien 模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 29、质量缺陷是（）。A.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构性安全的，也不会有永久性不可弥补损失 B.由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能 C.施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失 D.由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能【答案】A 30、2009 年 1 月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.商业银行声誉风险管理指引 B.巴塞尔新资本协议(征求意见稿)C.巴塞尔资本协议 D.资本协议市场风险补充规定【答案】B 31、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息 D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A 32、（2018 年真题）（）是审慎监管的核心。A.资本监管 B.风险监管 C.管理人员监管 D.运营监管【答案】A 33、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险()。A.无法确定 B.较小 C.相等 D.较大【答案】A 34、下列属于风险报告职责的是（）。A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立 C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A 35、由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.CAMELs 系统 D.5Ds 系统【答案】A 36、市场风险是指（）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。A.市场供需 B.市场商品 C.市场交易 D.市场价格?【答案】D 37、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。A.客户提出不合法的需求 B.客户的维权意识增强 C.客户的投诉和批评增多 D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源【答案】D 38、柜台业务操作风险控制要点不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B.严格执行各项柜台业务规定 C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C 39、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A.每月 B.每日 C.每周 D.每旬【答案】B 40、商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括（）。A.高级管理层的代表 B.信息科技部门的代表 C.主要业务部门的代表 D.内部审计部门的代表【答案】D 41、如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700 B.300 C.600 D.500【答案】B 42、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】D 43、风险与控制自我评估的原理为（）A.固有风险=控制措施-剩余风险 B.固有风险=控制措施+剩余风险 C.剩余风险=控制措施-固有风险 D.剩余风险=控制措施+固有风险【答案】B 44、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸【答案】C 45、（2018 年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重