能力测试试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理练习题(二)及答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理练习题风险管理练习题(二二)及答案及答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包 B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任 C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任 D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】B 2、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化【答案】C 3、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 4、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】B 5、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露 B.风险披露 C.外部审计 D.以上均不是【答案】C 6、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 7、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去 B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险 C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C 8、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 9、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 10、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】A 11、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.监事会?【答案】C 12、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.10000 C.11000 D.8000【答案】A 13、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】C 14、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 15、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法 C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序 D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A 16、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8 万元 B.7.2 万元 C.4.8 万元 D.3.2 万元【答案】D 17、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C 18、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 19、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层 B.董事会 C.股东大会 D.监事会【答案】A 20、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立 B.准确 C.稳定 D.审慎【答案】A 21、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据【答案】B 22、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】C 23、某公司流动资产合计 6000 万元，流动负债合计 4000 万元，存货合计 2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1 B.0.6 C.1.5 D.0.5【答案】A 24、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险 B.系统性风险 C.剩余风险 D.非系统性风险【答案】C 25、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布 B.二项分布 C.0-1 分布 D.泊松分布【答案】A 26、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】C 27、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 28、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D 29、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损失、非预期损失【答案】B 30、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 31、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于 50 B.流动性覆盖率不小于 100 C.流动性缺口率不小于-10 D.流动性比例不小于 25【答案】A 32、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D 33、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起 B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动 C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节 D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】B 34、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】D 35、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求 B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C 36、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为（?）。A.等于 631 万美元 B.大于 631 万美元 C.小于 631 万美元 D.小于 473 万美元【答案】C 37、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A 38、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性【答案】A 39、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道 B.设置独立的风险管理部门 C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩 D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】C 40、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 B.能够进行积极的管理 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产 D.能够完全对冲以规避风险【答案】C 41、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】D 42、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.市场风险、战略风险和操作风险 C.信用风险、声誉风险和战略风险 D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D 43、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中