能力测试试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)及答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理练习题风险管理练习题(一一)及答案及答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失 B.违约损失 C.非预期损失 D.预期损失【答案】D 2、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 3、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升 B.资产敏感型缺口，下降 C.负债敏感型缺口，上升 D.负债敏感型缺口，下降【答案】D 4、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低 B.较低；较高 C.较高；较低 D.较高；较高【答案】D 5、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天 B.某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天 C.某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天 D.某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天【答案】B 6、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5【答案】D 7、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A 8、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（）。A.实物资产的损坏 B.资产损失 C.账面减值 D.其他损失【答案】A 9、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】C 10、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表 B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循 C.业绩和盈利目标 D.资源的安全性【答案】A 11、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C 12、2018 年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁 B.自然灾害 C.业务外包 D.监管规定【答案】B 13、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8 B.50 C.20 D.25【答案】C 14、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法【答案】D 15、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为 780 万元人民币，置信水平为 99，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 16、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100 B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100 C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100 D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】C 17、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表 B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循 C.业绩和盈利目标 D.资源的安全性【答案】A 18、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度【答案】A 19、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中 B.国别风险不可以转移 C.国别风险是和国家主权密切相关的风险 D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】B 20、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。A.置信区间发生变动时，VaR 随之变动，但 ES 不变 B.ES 是一定置信水平下，超过 VaR 值水平的潜在损失均值 C.2019 年 1 月市场风险的最低资本要求采用 VaR 代替 ES D.VaR 和 ES 计算，都需要基于正态分布假设【答案】B 21、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】D 22、风险限额管理不包括（）环节。A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.超限额处理 D.风险限额识别【答案】D 23、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本 B.经济资本小于银行的账面资本 C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多 D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】B 24、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A 25、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 26、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元。2015 年期初存货为 450 万元，2015 年期末存货为 550 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5【答案】D 27、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 28、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日 B.2013 年 1 月 1 日 C.2012 年 7 月 1 日 D.2012 年 6 月 7 日【答案】B 29、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险 B.价值发现和套利 C.转移风险和套利 D.对冲风险和价值发现【答案】D 30、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】D 31、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在 15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。A.3 B.5 C.7 D.14【答案】C 32、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 5.5；二是银行理财产品，收益率可能为 8、6、5，其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品 B.100投资国债 C.100投资银行理财产品 D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】C 33、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 34、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标【答案】D 35、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100 B.50 C.20 D.0【答案】C 36、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D 37、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A 38、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 39、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A 40、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】D 41、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次 B.每三年一次 C.每两年一次 D.至少每两年一次【答案】A 42、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 D4=5 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 3.5%上升到 4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22.11 亿元 B.减少 22.22 亿元 C.增加 22.11 亿元 D.增加 22.22 亿元【答案】B 43、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】A 44、风险管理的目标是（）。A.消除风险 B.实现收益最大化 C.实现收益和风险的平衡 D.增加风险【答案】C 45、下列各项不会影响