能力测试试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理练习题(二)及答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理练习题风险管理练习题(二二)及答案及答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 2、（2018 年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。A.资产管理 B.公司金融 C.代理服务 D.零售银行【答案】D 3、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 4、预期损失率的计算公式是（）。A.预期损失率=预期损失资产风险敞口100 B.预期损失率=预期损失贷款资产总额100 C.预期损失率=预期损失风险资产总额100 D.预期损失率=预期损失资产总额100【答案】A 5、在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债 B.附属资本 C.脆弱资金 D.核心存款【答案】B 6、金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.转移风险和套利 B.对冲风险和价值发现 C.套期保值和转移风险 D.价值发现和套利【答案】C 7、（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要组成部分。A.个人存款 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款【答案】A 8、()是商业银行的决策机构。A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级经理【答案】B 9、出现期限错配是因为银行用（）存款去支持（）贷款。A.长期；短期 B.短期；长期 C.短期；短期 D.长期；长期【答案】B 10、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失 B.预期损失 C.大规模损失 D.普通性损失【答案】A 11、商业银行管理战略包括()两方面内容。A.战略目标和实现路径 B.战略目标和战略实践 C.战略实践和实现路径 D.战略目标和实现条件【答案】A 12、土地登记的实质是（）。A.权利的保护 B.公示 C.公告 D.登记备案【答案】B 13、2020 年 9 月，我国宣布二氧化碳排放力争于（）前达到峰值，努力争取（）年前实现碳中和。A.2030，2050 B.2020，2060 C.2030，2060 D.2020，2050【答案】C 14、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C 15、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是()。A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.系统性风险较低 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C 16、内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括()A.风险评估 B.情景分析 C.资本规划 D.压力测试【答案】B 17、下列可能会对银行造成损失的事件中，不属于操作风险的是()。A.外部欺诈 B.文件或合同缺陷 C.声誉受损 D.流程执行失败【答案】C 18、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费 B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费 C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润 D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D 19、中央银行可以通过发行中央银行票据和()从银行体系中抽走流动性，通过中央银行票据到期和()为市场注入流动性。A.正回购；正回购 B.逆回购；逆回购 C.正回购：逆回购 D.逆回购；正回购【答案】C 20、银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C 21、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B 22、（2020 年真题）商业银行资本管理办法（试行）对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A 23、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是()。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 24、下列选项中，(?)是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。A.风险管理 B.风险控制 C.公司治理 D.风险治理【答案】C 25、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 26、商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 27、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风 险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】C 28、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.战略风险 B.集中度风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】B 29、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.客户通过代理收付款进行洗钱活动 B.代客理财产品受利率波动造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.业务员贪污或截留代理业务手续费【答案】B 30、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。A.乡人民政府 B.乡土地所 C.市、县人民政府 D.市、县土地管理部门【答案】D 31、()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理总监【答案】A 32、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.高层风险报告【答案】A 33、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为()万元。A.28 B.15 C.36 D.4【答案】C 34、（2018 年真题）当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。A.风险价值限额 B.止损限额 C.头寸限额 D.敏感度限额【答案】B 35、005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件【答案】D 36、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为 0.1%,标准差为 0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有 95%的可能性落在（）A.-0.050.25%B.-0.2%0.4%C.-0.05%0.1%D.0.1%0.25%【答案】B 37、某企业 2016 年净利润为 05 亿元，2015 年年末总资产为 10 亿元，2016年年末总资产为 15 亿元，该企业 2016 年的总资产收益率为（）。A.5.00 B.4.00 C.3.33 D.3.00【答案】B 38、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 39、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 l 倍标准差范围内的概率为()。A.0.68 B.0.95 C.0.9973 D.0.97【答案】A 40、下列关于声誉风险说法错误的是（）。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是“化敌为友”【答案】B 41、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷 C.为实现战略目标对竞争对手造成损害 D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C 42、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 43、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失 B.预期损失 C.违约损失 D.非预期损失【答案】B 44、（2018 年真题）某银行 2008 年年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2008 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 900 亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800 亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.7.0 B.8.0 C.9.8 D.9.0【答案】C 45、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。()A.不变；减小；变高 B.越低；越小；越高 C.越高；越大；越低 D.越高；越大；越高【答案】D 46、目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类，下列（）属于其他个人零售贷款的风险分析。A.个人消费贷款 B.借款人的经济状况变动风险 C.假按揭风险 D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险【答案】A 47、企业的土地资产处置方案除国务院批准改制的企业报国土资源部审批外，其他应报土地所在的（）审批 A.县级以上人民政府 B.省级以上人民政府 C.县级以上国土资源行政主管部门 D.省级以上国土资源行政主管部门【答案】D 48、当工程质量缺陷按修补方式处理不能达到规定的使用要求和安全，而又无法返工处理的情况下，可以作出（）的决定。A.不作处理 B.停工处理 C.限制使用 D.拆除处理【答案】C 49、检查的工序活动的结果，一旦发现问题，即停止作业活动进行处理，直到符合要求。判定符合要求的标准是（）。A.各专业的施工质量验收规范，规范必须是现行的有效版本 B.各专业的施工质量验收规范，规范可以是任意的有效版本 C.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本 D.各专业的施工质量设计规范，规范可以是任意的有效版本【答案】A 50、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A.15 B.20 C.30 D.60【答案】C 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、关于声誉风险，下列说法正确的有()。A.声誉风险是指不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 B.声誉风险是指由商业银行经营、