能力测试试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理精选试题及答案二风险管理精选试题及答案二 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是()。A.汇率风险 B.操作风险 C.商品价格风险 D.利率风险【答案】B 2、巴塞尔新资本协议只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.声誉风险 B.国家风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】C 3、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品业务风险管理的()。A.有效性原则 B.全面性原则 C.适应性原则 D.统筹性原则【答案】D 4、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.股东大会 C.董事会 D.高级管理层【答案】C 5、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况 B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况 D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D 6、2012 年 6 月，中国银行业监督管理委员会发布的商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行()应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.行长 B.股东大会 C.监事会 D.理事会【答案】C 7、下列关于资本监管的说法，错误的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4%C.未分配利润属于核心资本 D.少数股权属于附属资本【答案】D 8、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】A 9、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。A.行业盈亏系数 B.行业产品产销率 C.行业销售利润率 D.行业资本积累率【答案】A 10、如果一个资产期初投资 l00 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4【答案】D 11、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。A.向业务条线和分支机构传导 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.充分考虑相关利益者的期望 D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D 12、计划检查可以（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的 B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差 C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小 D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】D 13、多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。A.CredirMetric 模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio 模型 D.KMV 模型【答案】C 14、不良贷款率等于（）。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A 15、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 B.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行流动性比例不低于 25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B 16、商品价格风险中所述的商品不包括()。A.农产品 B.矿产品 C.白银 D.黄金【答案】D 17、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（）。A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险 B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险 C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高 D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据【答案】A 18、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B.信用评分模型对金融数据的要求比较高 C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】D 19、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门 B.监事会 C.高级管理层 D.业务管理部门【答案】C 20、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口【答案】C 21、下列不属于信贷审批原则的是()。A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】A 22、下列关于贷款风险迁徙率的说法，错误的是（）。A.该指标是一个静态指标 B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度 D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A 23、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全 B.内部系统安全 C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护 D.法律纠纷【答案】D 24、ZSTP15 的额定动作温度为（）0C。A.57 B.27 C.53 D.33【答案】A 25、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分 B.风险评分 C.行为评分 D.破产评分【答案】C 26、信用风险经济资本是指（）。A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对【答案】B 27、诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个或多个操作风险原因引发是指()A.操作风险分类 B.操作风险构成 C.操作风险特征 D.操作风险原因【答案】D 28、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20 B.19 C.25 D.30【答案】B 29、某银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C 30、由（）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地。A.省级国土资源行政主管部门 B.省级以上人民政府 C.县级以上人民政府 D.国务院【答案】B 31、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科 技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未 能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地 位的风险。A.合规风险 B.流动性风险 C.国家风险 D.战略风险【答案】D 32、（2019 年真题）下列（）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。A.降低规模 B.调整结构 C.处置资产 D.增加一级资本和二级资本【答案】D 33、信用风险经济资本是指（）。A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金 B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金 C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金 D.以上都不对【答案】B 34、如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4【答案】D 35、()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险规避 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险分散【答案】C 36、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费 B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费 C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润 D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D 37、施工进度计划是指（）。A.某项工作进行的速度 B.工程施工进行的速度 C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件 D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】C 38、在影响操作风险的因素中，交易定价错误属于内部流程类的因素。它是指（）。A.银行结算支付系统失灵 B.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价 D.与市场上同类金融产品不相匹配【答案】B 39、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C 40、下列()产品线的 B 因子等于 15%。A.公司金融 B.零售银行 C.零售经纪 D.商业银行【答案】D 41、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金【答案】A 42、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率（PD）为 10%，违约损失率（LGD）为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5 B.2.5 C.1.5 D.1【答案】D 43、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全