能力测试试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷风险管理真题练习试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。A.洗钱 B.自然灾害 C.内部欺诈 D.外部欺诈【答案】D 2、高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统 B.内部操作风险识别系统 C.内部操作风险控制系统 D.内部操作风险监测系统【答案】A 3、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（）。A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.操作风险指标【答案】C 4、（2021 年真题）某研究机构分析师分析了 2019 年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低 B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻 C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险 D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A 5、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿 C.风险转移只能降低非系统性风险 D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B 6、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。A.6000 B.8000 C.10000 D.11000【答案】A 7、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率 B.客户满意度 C.技能水平 D.产品成熟度【答案】A 8、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 9、下列关于违约概率说法错误的是（）。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与 0.03中的较高者 C.计算违约概率的 1 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 10、()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著，积极开拓()客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。A.大额公司机构；大型商业银行；中小企业 B.大额公司机构；中小商业银行；中小企业 C.中小企业；大型商业银行；大额公司机构 D.中小企业；中小商业银行；大额公司机构【答案】B 11、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险【答案】C 12、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。A.有专项的施工方案 B.带电调试作业 C.生活区的选址应符合安全性要求 D.正确使用安全防护用具和用品【答案】A 13、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险 B.简单风险 C.复杂风险 D.多元化风险【答案】A 14、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。A.有效性 B.可靠性 C.敏感性 D.相关性【答案】C 15、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是()。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.完全的风险规避制度【答案】D 16、内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是（）。A.盈利目标 B.中期财务报表 C.业绩公告 D.简要财务报表【答案】A 17、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本 B.零容忍 C.收益的波动水平 D.相应置信水平下的经济资本【答案】A 18、企业的土地资产处置方案除国务院批准改制的企业报国土资源部审批外，其他应报土地所在的（）审批 A.县级以上人民政府 B.省级以上人民政府 C.县级以上国土资源行政主管部门 D.省级以上国土资源行政主管部门【答案】D 19、下列属于风险报告职责的是（）。A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立 C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A 20、()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律合规部门 D.内部审计部门【答案】B 21、下列业务中包含了期权性风险的是（）。A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务【答案】C 22、施工方案比较，定量分析（）。A.要工程施工技术 B.要大量的数据积累 C.有较多的经验积累 D.要高技术的施工员【答案】B 23、以下对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()。A.通常情况下，久期缺口为正 B.通常情况下，久期缺口为负 C.通常情况下，久期缺口为 0 D.通常情况下，久期缺口为整数【答案】A 24、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。A.100 B.50 C.20 D.0【答案】A 25、最重大的操作风险在于()及公司治理机制的失效。A.内部控制 B.公司策略 C.风险文化 D.风险管理机制【答案】A 26、某企业 2019 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2019 年年初应收账款为 14 亿元，2019 年年末应收账款为 1 亿元，则该企业 2019 年应收账款周转天数为（）天。A.50 B.72 C.87 D.95【答案】B 27、绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()以上。A.半年 B.一年 C.两年 D.三年【答案】C 28、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。A.错误监控报告 B.结算支付错误 C.产品设计缺陷 D.财务会计错误【答案】B 29、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估制订实施方案 B.战略管理部门作出评估专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案 C.制订实施方案专家审核技术性较强的假设条件战略管理部门作出评估 D.专家审核技术性较强的假设条件制订实施方案战略管理部门作出评估【答案】A 30、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测 C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B 31、在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A.重要性 B.及时性 C.统一性 D.谨慎性【答案】A 32、某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到0.2 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在C 股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11 B.11.22 C.12.11 D.12.22【答案】D 33、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()A.折算风险 B.市场风险 C.交易风险 D.股票价格风险【答案】D 34、以下哪个不是项目技术交底的层级（）。A.施工组织设计的交底 B.施工方案的交底 C.分项交底 D.分部工程交底【答案】D 35、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000 B.500 C.500 D.1000【答案】C 36、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=900 亿元，负债 1=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 5.5%上升到 6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.36 亿元 B.减少 14.22 亿元 C.减少 14.63 亿元 D.增加 14.22 亿元【答案】B 37、（2020 年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高频率、高损失事件 B.低频率、高损失事件 C.低频率、低损失事件 D.高频率、低损失事件【答案】A 38、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析 B.汇率分析 C.因果分析 D.商品价格分析【答案】A 39、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带 来（）。A.市场风险 B.声誉风险 C.信用风险 D.操作风险【答案】D 40、()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入 B.法人准入 C.高级管理人员准入 D.业务准入【答案】A 41、高级管理层所需要的风险报告是（）。A.具体头寸报告 B.整体风险报告 C.最佳避险报告 D.详细客户报告【答案】B 42、甲公司总承包某超高层五星级酒店工程，并将其中的机电安装工程分包给乙公司完成，其电力供应的干线为电力电缆，电力电缆从地下一层的变配电室经电缆沟通至多个电缆竖井，再经电缆竖井至各层的分配电箱，电缆数量大、规格多、路径曲折，部分电缆出竖井后经导管或桥架到用电点，为此项目部制定编写了电缆敷设专项方案用于施工，保证了电缆敷设的顺利进行。根据背景资料，回答下列问题。A.电缆敷设专项施工方案由甲公司组织编制 B.电缆敷设专项施工方案由乙公司组织编制 C.电缆敷设专项施工方案由乙公司单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批 D.电缆敷设专项施工方案由甲公司项目技术负责人核准备案【答案】A 43、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】D 44、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】D 45、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通 常是指（）。A.每天 B.每月 C.每周 D.每年【答案】B 46、（2019 年真题）下列（）属于核心一级资本工具的合格标准。A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后 B.受偿顺序排在存款人和一般债权人之后 C.原始期限不低于 5 年，并且不得含有利率跳升机制及其他赎回激励 D.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露【答案】D 47、信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是（）。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型 B.违约概率模型专家判断法信用评分模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.信用评分模型专家判断法违约概率模型【答案】C 48、新产品业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A.声誉风险 B.违规风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】D 49、交易账簿记录的是银行