能力测试试卷B卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷B卷附答案

能力测试试卷能力测试试卷 B B 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理强化训练试卷风险管理强化训练试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 100 万元 B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 300 万元 C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 500 万元 D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过 1000 万元【答案】C 2、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】B 3、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D 4、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险 B.声誉风险、市场风险和操作风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】A 5、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额识别【答案】B 6、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 B.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】A 7、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门 B.风险管理部门 C.董事会 D.董事会下设的风险管理委员会【答案】D 8、假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5 B.5 C.10 D.15【答案】B 9、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（）。A.具有代为清偿能力的法人 B.国家机关 C.学校 D.企业法人的分支机构【答案】A 10、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小 B.越大 C.无法判断 D.不受影响【答案】B 11、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】C 12、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据：外部数据 C.业务经营环境：内部控制因素 D.业务经营环境：外部数据【答案】B 13、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B 14、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】B 15、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失 B.违约损失 C.非预期损失 D.预期损失【答案】D 16、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件 B.流程、人员、经营活动 C.信息科技系统、经营活动、人员 D.信息科技系统、人员、环境【答案】A 17、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.商品风险 D.操作风险【答案】D 18、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C 19、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 20、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额 B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B 21、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批 B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用 C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性 D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B 22、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C 23、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法 B.公共利益集团持续的压力运动 C.极端组织的行动或政变 D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】D 24、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低 B.较低；较高 C.较高；较低 D.较高；较高【答案】D 25、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险 C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险 D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B 26、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 27、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20，资本预期收益率为 5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.8000 C.11000 D.10000【答案】A 28、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险 B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】A 29、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低 B.不变；减小；变高 C.越高；越大；越高 D.越低；越小；越高【答案】C 30、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D 31、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】B 32、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 33、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 B.高效、节约地使用一切监管资源 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 34、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险【答案】C 35、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 36、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备 B.一般准备 C.特种准备 D.资产减值准备?【答案】A 37、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 38、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流动性 B.操作 C.法律 D.战略【答案】A 39、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业