能力测试试卷B卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷B卷含答案

能力测试试卷能力测试试卷 B B 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷风险管理全真模拟考试试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金 B.上市公司发行的企业债券 C.商业银行承兑的汇票 D.人民银行发行的票据【答案】B 2、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D 3、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 4、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会 B.监事会 C.风险管理部门 D.财务控制部门?【答案】A 5、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动 B.风险计量 C.内部监督 D.信息与沟通【答案】B 6、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门 B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策 C.加大信息科技预算收入 D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C 7、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险 B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险 C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的 D.个人一般不会遭受国家风险【答案】D 8、若银行资产负债表上有美元资产 1100，美元负债 500，银行卖出的美元远期合约头寸为 400，买入的美元远期合约头寸为 300，持有的期权敞口头寸为 100，则美元的敞口头寸为()。A.多头 650 B.空头 650 C.多头 600 D.空头 600【答案】C 9、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类 B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息 C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料 D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】C 10、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】A 11、张先生在某商业银行办理了 15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严 B.外部欺诈 C.内部欺诈 D.未经授权进行交易【答案】A 12、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 13、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 14、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】C 15、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程【答案】B 16、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A 17、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.账面资本【答案】C 18、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】D 19、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险规避【答案】A 20、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.分散风险限额【答案】B 21、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】C 22、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A 23、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法 B.资产财务状况分析法 C.制作风险清单 D.专家调查列举法【答案】C 24、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 25、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A 26、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.保护债权人利益 C.维护市场的正常秩序 D.维护公众对银行业的信心【答案】A 27、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 28、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于 2011 年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会 B.世界银行 C.国出货币基金组织 D.巴塞尔委员会【答案】A 29、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】C 30、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】C 31、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaR B.限额 C.市值 D.敞口【答案】D 32、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】C 33、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】B 34、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型 B.投资组合原理 C.资本资产定价模型 D.套利定价模型【答案】C 35、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 36、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款【答案】D 37、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】C 38、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】C 39、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】C 40、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本 B.监管罚没 C.资产损失 D.实物资产的损坏【答案】D 41、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行市值重估的方法是盯市 D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】D 42、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告 B.年度重大事项 C.资本计量和管理 D.公司治理情况【答案】C 43、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20，资本预期收益率为 5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.8000 C.11000 D.10000【答案】A 44、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护金融市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护存款人的利益【答案】C 45、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】A 46、远期