能力测试试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷附答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷风险管理强化训练试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口【答案】C 2、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权 B.宅基地使用权 C.集体农用地使用权 D.土地承包经营权【答案】B 3、（2018 年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险【答案】B 4、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。A.内部评级法 B.外部评级法 C.债券风险评级法 D.债券信用评级法【答案】D 5、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标 B.定性陈述 C.情景分析 D.压力测试【答案】A 6、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)VaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaR C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaR D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)VaR【答案】B 7、下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit MetriCs 模型直接估计各敞口之间的相关性【答案】C 8、下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B.银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答案】D 9、某企业 2019 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2019 年年初应收账款为 14 亿元，2019 年年末应收账款为 1 亿元，则该企业 2019 年应收账款周转天数为（）天。A.50 B.72 C.87 D.95【答案】B 10、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。A.设定附加因子 B.提高风险系数 C.设定乘数因子 D.提高置信水平【答案】A 11、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C 12、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是()。A.利率期货 B.商品期货 C.货币期货 D.指数期货【答案】B 13、流动性比例的计算公式为（）。A.各项贷款余额各项存款余额100 B.合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100 C.流动性负债余额流动性资产余额100 D.流动性资产余额流动性负债余额100【答案】D 14、（2018 年真题）某银行 2010 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 50，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.330 B.550 C.1100 D.1875【答案】B 15、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平【答案】D 16、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.财务真实性比较难以把握 B.生产经营受市场的影响较大 C.公司治理受股东影响较大 D.生产经营活动相对平稳【答案】D 17、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率 B.收益率 C.指标利率 D.市场利率【答案】A 18、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A.长期性的 B.短期性的 C.临时性的 D.永久性的【答案】A 19、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】D 20、（）应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。A.一级流动性储备 B.二级流动性储备 C.三级流动性储备 D.特级流动性储备【答案】B 21、反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度 B.金融教育培训制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】B 22、特种设备起重机械，其范围规定的额定起重量大于或者等于（）t 的升降机；额定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m 的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。A.0.511 B.0.522 C.0.512 D.0.521【答案】C 23、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险 B.技术风险 C.品牌风险 D.客户风险【答案】B 24、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C 25、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】D 26、（2018 年真题）下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是（）。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 B.各家银行所采用的验证方法应当统一 C.验证主要由监管当局负责 D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D 27、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立 B.调整业务范围和增加业务品种 C.高级管理人员任职资格 D.资本监管【答案】D 28、进度统计报告是（）。A.预算收入为基本控制目标 B.成本控制的指导性文件 C.实际成本发生的重要信息来源 D.施工成本计划【答案】C 29、人力资源配置不当的风险是()。A.非流程风险 B.流程环节风险 C.控制派生风险 D.市场风险【答案】A 30、（2018 年真题）商业银行风险管理委员会的核心职能包括（）。A.收集、分析和报告有关的风险信息 B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务 C.对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 D.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】D 31、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】B 32、商业银行资本管理办法(试行)提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。A.初级法 B.高级法 C.内部评级法 D.内部评审法【答案】C 33、操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。A.损失事件评估 B.损失事件识别 C.损失事件填报 D.损失金额确定【答案】A 34、根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A.外币债券投资的利率风险 B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险 C.交易性人民币债券投资的利率风险 D.人民币贷款的利率风险【答案】D 35、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是（）。A.要树立正确的合规管理观念 B.要加强管理层的驱动作用 C.要充分发挥信息系统的作用 D.要创建学习型组织【答案】C 36、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次 B.每月进行检查和维修一次 C.每两月进行检查和维修二次 D.每两月进行检查和维修一次【答案】B 37、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。A.风险转移 B.风险规避 C.风险分散 D.风险对冲【答案】C 38、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 39、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是（）。A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B 40、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 41、商业银行的产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程属于()。A.风险识别 B.风险评估 C.风险控制 D.风险反馈【答案】A 42、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析 B.外汇敞口分析 C.缺口分析 D.敏感性分析【答案】C 43、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 44、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（）。A.通过金融市场控制风险 B.建立多层次的流动性屏障 C.提高资产的稳定性和负债的流动性 D.提高流动性管理的预见性【答案】C 45、下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（）。A.代客购汇 100 万美元 B.买人 1 亿美元美国国债 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买人 10 亿元人民币金融债?【答案】C 46、（）是影响工程质量的主要因素。A.自然因素 B.人的因素 C.设计因素 D.方法因素【答案】B 47、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件 B.实物资产的损坏 C.对外赔偿 D.信息科技系统事件【答案】C 48、（2018 年真题）（）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。A.法律风险 B.战略风险 C.合规风险 D.国别风险【答案】B 49、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况 B.集团内关联交易 C.资本来源 D.高层人事安排【答案】B 50、（2020 年真题）下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B.定期评估威胁商业银