能力测试试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案

能力测试试卷能力测试试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷风险管理能力检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()A.非交易性外汇敞口 B.单币种敞口头寸 C.总敞口头寸 D.远期净敞口头寸【答案】A 2、风险管理流程中，（）的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】A 3、下列主要由市场定价的计价模式是（）。A.工程量清单计价 B.措施项目清单 C.规费项目清单 D.税金项目清单【答案】A 4、在中国银行业风险管理实践中，风险对冲策略最常运用于()的管理。A.贷款违约风险 B.信息系统失效风险 C.商品价格风险 D.声誉风险【答案】A 5、2008 年国际金融危机中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失 B.一般会威胁到整个金融机构的稳定 C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】C 6、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。A.劳资关系 B.安全/环境 C.未经授权的活动 D.性别、种族歧视【答案】C 7、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断 B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品 C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系 D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品【答案】D 8、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率/指标法 B.自我评估法 C.关键风险指标法 D.因果分析模型【答案】A 9、业主提出的建设工期目标的合理性、在资金及材料等方面的供应进度、业主各项准备工作的进度和业主项目管理的有效性等影响进度管理的因素属于（）。A.业主 B.勘察设计单位 C.承包人 D.建设环境【答案】A 10、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈 B.贯彻落实责任 C.强化管理 D.以人为本【答案】C 11、客户评级的评价主体是()。A.中央银行 B.商业银行 C.各类金融机构 D.政府经济管理部门【答案】B 12、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 13、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是()。A.久期分析 B.敏感性分析 C.缺口分析 D.外汇敞口分析【答案】D 14、()是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.市场风险【答案】B 15、下列商业银行利益相关者中，作为内部方，更关心银行收益问题的是()。A.债权人 B.管理层 C.监管机构 D.信用评级机构【答案】B 16、风险文化的精神核心是()。A.风险管理理念 B.知识 C.制度 D.内部控制【答案】A 17、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该 100%扣除的是()。A.商誉 B.附属资本 C.商业银行对未并表金融机构的资本投资 D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A 18、风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系 A.监事会 B.高管层 C.经营部门 D.董事会【答案】B 19、以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 20、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C.20 世纪 60 年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D.1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成【答案】B 21、商业银行采用()计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法 B.内部模型法 C.权重法 D.高级计量法【答案】A 22、案例一这种影响进度计划实施的因素主要是（）。A.供应商违约，违背采购合同对产品供应质量的约定 B.施工方造成的问题 C.自然因素导致施工延迟 D.供应商与施工方没有商议好【答案】A 23、资产收益率标准差越_，表明资产收益率的波动性越_。（）A.大；小 B.小；小 C.大；大 D.小；大【答案】C 24、贷款重组的第一步是（）。A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.与债务人协商 D.调整信贷产品【答案】A 25、通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零 B.资产为负债的久期缺口 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产的久期大于负债的久期【答案】D 26、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户信用等级越高，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D 27、下列不属于商业银行集团法人客户的是（）。A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人 B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人 C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人 D.零售客户【答案】D 28、（2018 年真题）银行风险管理的流程顺序是（）。A.风险识别风险控制风险监测风险计量 B.风险控制风险识别风险计量风险监测 C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险监测风险计量【答案】C 29、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】C 30、商业银行资产的流动性是指（）。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动负债数量的多少 D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小【答案】A 31、以下情况说明商业银行流动性强的是()。A.流动资产与总资产的比率低 B.贷款总额和核心存款比率高 C.核心存款指标高 D.贷款总额与总资产的比率高【答案】C 32、（2020 年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布 B.二项分布 C.均匀分布 D.泊松分布【答案】D 33、下列()不属于银监会提出的良好银行监管标准。A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都是实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 34、下列不属于记人交易账户的头寸应当满足的要求的是(?)。A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略 B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控 C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价 D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序【答案】C 35、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是（）。A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱【答案】C 36、下列指标的计算公式中，正确的是()。A.资本金收益率=税后净收入资产总额 B.资产收益率=税后净收入资本金总额 C.净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）资产总额 D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）（营业收入-营业支出）【答案】C 37、（2021 年真题）下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D 38、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的()作出评估。A.发生频率和发生概率 B.发生频率和影响程度 C.发生概率和影响程度 D.发生概率和损失金额【答案】B 39、监事会是商业银行的()。A.服务机构 B.合作机构 C.控制机构 D.监督机构【答案】D 40、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。A.采用商业银行资本管理办法(试行)规定的权重法计算 B.采用以往的标准法计算 C.不予计算 D.采用银行监管规定的权重法计算【答案】A 41、室外摄像机安装高度不低于（）m。A.4 B.3.5 C.3 D.2.5【答案】B 42、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用权人需要继续使用土地的应当至迟于届满前（）申请续期。A.三个月 B.半年 C.一年 D.两年【答案】C 43、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额 B.存贷比 C.行业限额 D.千人发案率【答案】C 44、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计算()，该项资本要求为风险加权资产的()。A.系统重要性银行附加资本，1-3.5%B.杠杆率缓冲资本，1-3.5%C.第二支柱资本，0-2.5%D.逆周期资本，0-2.5%【答案】D 45、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括（）。A.机构准入 B.业务准入 C.产品准入 D.高级管理人员准入【答案】C 46、假如某商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口为()。A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1【答案】C 47、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 C.有明确记载的危机处理/决策流程 D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正【答案】B 48、项目管理层是（）。A.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能 B.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能 C.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能 D.