过关复习2022年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷B卷（含答案）

过关复习过关复习 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷考前冲刺试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性 B.满足及时性 C.体现客观性 D.具有动态性【答案】B 2、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D 3、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布 B.二项分布 C.0-1 分布 D.泊松分布【答案】A 4、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程【答案】B 5、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 6、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】A 7、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A 8、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 9、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉 B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证 C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线 D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D 10、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 11、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B 12、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C 13、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（）。A.其活动也应受到监控 B.其活动在必要时才受到监控 C.其活动不会受到监控 D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】A 14、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 15、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 16、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B 17、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念 B.将部分涉事员工调岗 C.增强对客户和公众的透明度 D.良好处理与媒体的关系【答案】B 18、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】D 19、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据 B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务 C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】A 20、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第 2 个工作日 B.第 1 个工作日 C.第 3 个工作日 D.第 5 个工作日【答案】A 21、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。A.库存现金 B.国债 C.超额备付金 D.票据【答案】B 22、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 23、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为 30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2 B.9 C.1.8 D.6【答案】A 24、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会 B.董事会和高级管理层 C.董事会和风险管理委员会 D.高级管理层和监事会【答案】B 25、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】D 26、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训 D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】A 27、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C 28、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试【答案】A 29、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15 B.30 C.45 D.20【答案】B 30、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】A 31、根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03 B.04 C.02 D.01【答案】D 32、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 33、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】C 34、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】A 35、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法【答案】D 36、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（）。A.期权风险 B.重新定价风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】B 37、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款【答案】D 38、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】C 39、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 40、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 41、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款【答案】A 42、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 43、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期10 天，则（）。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B 44、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险 B.操作风险 C.汇率风险 D.商品风险【答案】B 45、在商业银行