备考试题2022年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷B卷（含答案）

备考试题备考试题 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷能力提升试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75 B.60 C.50 D.45【答案】A 2、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】B 3、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】A 4、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75 B.60 C.50 D.45【答案】A 5、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负 B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致 C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】B 6、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】C 7、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】A 8、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 9、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】C 10、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过 30 B.优质客户违约率上升 C.不良贷款率接近 5 D.衍生产品交易策略错误【答案】D 11、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构 B.规划监管行动 C.风险评估 D.风险衡量【答案】C 12、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.股东资本【答案】C 13、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B.等于表内的即期负债减去即期资产 C.不包括变化较小的结构性资产或负债 D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B 14、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】A 15、已知某商业银行某年度存款平均余额是 10 亿元，其中核心存款平均余额是8 亿元，贷款平均余额是 12 亿元，该商业银行总资产为 20 亿元，其中流动资产为 5 亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2 亿元 B.4 亿元 C.-2 亿元 D.-4 亿元【答案】B 16、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求 B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位 C.建立逆周期资本监管机制 D.提高了资本充足率监管标准【答案】B 17、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则 B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法 C.商业银行银行账户利率风险管理的指引 D.银团贷款业务指导【答案】C 18、张先生在某商业银行办理了 15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严 B.外部欺诈 C.内部欺诈 D.未经授权进行交易【答案】A 19、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率 0.3 B.沪市投资收益率上涨 7 C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】D 20、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.12 B.18 C.15 D.8【答案】C 21、已知某商业银行某年度存款平均余额是 10 亿元，其中核心存款平均余额是8 亿元，贷款平均余额是 12 亿元，该商业银行总资产为 20 亿元，其中流动资产为 5 亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2 亿元 B.4 亿元 C.-2 亿元 D.-4 亿元【答案】B 22、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D 23、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险 D.信用风险【答案】A 24、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】C 25、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 26、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额 C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A 27、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替 B.财产征用 C.洗钱 D.政治冲突【答案】C 28、某 2 年期债券久期为 1.8 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 3%，假设市场利率上升 50 个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升 0.917 元 B.降低 0.917 元 C.上升 1.071 元 D.降低 1.071 元【答案】B 29、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】C 30、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标【答案】A 31、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求 B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件 D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D 32、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】D 33、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额 B.期限限额 C.风险价值限额 D.止损限额【答案】A 34、某 2 年期债券久期为 1.8 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 3%，假设市场利率上升 50 个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升 0.917 元 B.降低 0.917 元 C.上升 1.071 元 D.降低 1.071 元【答案】B 35、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序 B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序 C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响 D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】A 36、2004 年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引 B.利率风险管理与监管原则 C.商业银行资本充足率管理办法 D.商业银行市场风险管理指引【答案】B 37、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时问先后 C.时间先后和重要程度 D.时问先后和紧迫性【答案】A 38、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任 B.连带责任 C.担保责任 D.间接责任【答案】A 39、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度 B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定 C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况 D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C 40、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性【答案】A 41、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.内部事件【答案】D 42、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】D 43、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】C 44、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】D 45、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会【答案】C 46、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款【答案】D 47、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 48、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于 2011 年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会 B.世界银行 C.国出货币基金组织 D.巴塞尔委员会【答案】A 49、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】B 50、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】B 51、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低 B.来源分散，流动性风险高 C.来源集中，流动性风险高 D.来源集中，流动性