题库检测2023年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估含答案

题库检测题库检测 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估含答案自我提分评估含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度【答案】A 2、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本 B.其他一级资本 C.核心一级资本 D.二级资本【答案】C 3、假设投资组合 A 的半年收益率为 4，8 的年收益率为 8，C 的季度收益率为 2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CA B.BCA C.BAC D.ABC【答案】A 4、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 5、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具 B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划 C.战略风险一经批准不得更改 D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C 6、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人 B.贷款企业 C.专业调查机构 D.商业银行【答案】D 7、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产比率维持在 15%以上，这里的一级流动资产是指可在（）天内变现的流动资产。A.3 B.5 C.7 D.14【答案】C 8、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B 9、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 10、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.风险管理部门【答案】C 11、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货 B.外汇掉期 C.外汇期权 D.外汇远期【答案】C 12、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果年利率从 5.5上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元 B.减少 14.22 亿元 C.增加 14.63 亿元 D.减少 14.63 亿元【答案】B 13、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险 B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的 C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险 D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B 14、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格【答案】B 15、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50 B.100 C.200 D.150【答案】D 16、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款 B.吸收损失 C.防止通货膨胀 D.赢取利润【答案】B 17、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 18、当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票 B.一般未使用的信用卡授信额度 C.与贸易直接相关的短期或有项目 D.与交易直接相关的或有项目【答案】C 19、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B 20、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权 B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权 C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权 D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C 21、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14 B.13 C.12 D.23【答案】B 22、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 23、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】C 24、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产 A=2000 亿元,负债L=1700 亿元,资产久期为 DA=6 年,负债久期为 DL=3 年,根据久期分析法,如果年利率从 4%上升到 4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.A.增加 33.02 亿元 B.减少 33.17 亿元 C.减少 33.02 亿元 D.增加 33.17 亿元【答案】B 25、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C 26、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 27、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B 28、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法 B.方差-协方差法 C.标准法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】B 29、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性【答案】D 30、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】A 31、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 32、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试 B.非现场监管和现场检查 C.外部审计和信息披露 D.风险评级和纠正处置【答案】B 33、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B 34、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】A 35、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】B 36、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】C 37、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C 38、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A 39、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C 40、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C 41、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据 A.资产收益率 B.