题库资料2022年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷B卷（含答案）

题库资料题库资料 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练试卷强化训练试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.贷款风险迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】B 2、交底时技术方面包括（）。A.要在竖井每个门口设警戒标志，提醒安全作业不要跌入井道内 B.每根电缆的走向、规格，按测绘长度的同规格拼盘方式和部位 C.电缆竖井内作业要防止高空坠物 D.在电缆竖井未作隔堵前敷设电缆【答案】B 3、根据商业银行资本管理办法（试行），最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。A.3%、4%和 6%B.4%、5%和 7%C.5%、6%和 8%D.6%、7%和 9%【答案】C 4、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会 B.银行业协会 C.基金业协会 D.银监会及其派出机构【答案】D 5、一旦商业银行采用了()，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法 B.替代标准法 C.高级计量法 D.流程分析法【答案】C 6、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】A 7、()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】D 8、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（）。A.业务条线部门 B.内部审计 C.风险管理部门 D.合规部门【答案】B 9、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价 B.财务数据完整性、准确性和可靠性 C.财务报告检查 D.会计资料规范性【答案】A 10、下列关于信用评分模型的说法，正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化【答案】B 11、按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为()。A.公共客户和私人客户 B.法人客户和个人客户 C.单一法人客户和集团法人客户 D.企业类客户和机构类客户【答案】B 12、ZETA 信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（）。A.息税前利润/总利息支出 B.流动资产/流动负债 C.留存收益/总资产 D.普通股/总资本【答案】A 13、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。A.销售净利润率 B.资本收益率 C.资产负债率 D.权益增长率【答案】C 14、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险【答案】B 15、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期影响进行评估的分析方法不包括（）。A.持续期分析 B.期限弹性分析 C.敏感分析 D.久期分析【答案】D 16、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。A.上升，上升 B.下降，下降 C.上升，下降 D.下降，上升【答案】D 17、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是()。A.流动性比例 B.核心负债比例 C.净稳定资金比例 D.同业市场负债比例【答案】D 18、商业银行的整体风险控制环境不包括()。A.公司治理 B.内部控制 C.合规文化 D.外部监管【答案】D 19、下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是()。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额 C.违约风险暴露只针对银行的表外资产 D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额【答案】A 20、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案 B.识别战略风险要素 C.定期自我评估风险管理的效果 D.明确战略发展目标【答案】C 21、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押【答案】C 22、下列风险属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险【答案】C 23、商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.10 B.15 C.20 D.25【答案】D 24、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管 B.市场准人 C.现场检查 D.风险评级【答案】A 25、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行优先排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性【答案】A 26、下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是（）。A.银行业务组合 B.资产负债表结构 C.表内外业务现金流状态 D.银行主要业务风险暴露情况【答案】D 27、（2018 年真题）（）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.就业制度和工作场所安全事件【答案】A 28、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 29、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换 B.期权 C.期货 D.远期【答案】C 30、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入 B.通货膨胀 C.财政平衡 D.违约率【答案】D 31、某银行 2015 年贷款应提准备为 4000 亿元，贷款损失准备充足率为 70，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.2300 B.2600 C.2800 D.2700【答案】C 32、下列关于集体“四荒”土地的说法不正确的是（）。A.包括荒山、荒沟、荒丘、荒滩 B.使用权最长不得超过 30 年 C.使用权可以继承、转让、抵押或参股联营 D.同等条件下，本集体组织成员有对其的优先承包权【答案】B 33、下列属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()。A.保证人的贷款规模 B.保证人的保证意愿 C.保证人的关联方 D.保证人的行业地位【答案】B 34、下列选项中，()是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法 B.风险管理理念 C.风险管理制度 D.风险管理系统【答案】B 35、()是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A.保险转移 B.非保险转移 C.两者都是 D.两者都不是【答案】B 36、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】B 37、资产收益率标准差越_，表明资产收益率的波动性越_。（）A.大；小 B.小；小 C.大；大 D.小；大【答案】C 38、压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。A.定量分析、大概率 B.定性分析、小概率 C.定性分析、大概率 D.定量分析、小概率【答案】D 39、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（）。A.名义价值 B.市场价值 C.公允价值 D.市值重估【答案】B 40、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管机构、管风险、管制度、提高透明度 C.管法人、管流程、管内控、提高透明度 D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】A 41、按照（）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。A.评分的阶段 B.评分的方法 C.评分的对象 D.评分的结果【答案】A 42、商业银行采用高级风险量化技术面临（）。A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险【答案】B 43、银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在（）的悖论，因此需要 政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。A.分散和集中 B.成本和收益 C.垄断与竞争 D.扩张和风险【答案】C 44、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.集中度风险【答案】D 45、从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括()。A.产品策略 B.定价策略 C.促销策略 D.合作策略【答案】D 46、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率 B.贷款损失准备充足率 C.正常贷款迁徙率 D.不良资产/贷款率【答案】B 47、某商业银行当期在央行的超额准备金有款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A 48、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（）。A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】D 49、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行一级资本充足率不得低于（）。A.2 B.4 C.6 D.8【答案】C 50、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷 D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B 51、银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是()。A.标准法 B.加权平均法 C.高级计量法 D.基本指标法【答案】C 52、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理基本假设的是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.减少风险发生的可能性 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C 53、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银 行。2002?2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益 的次级债券。2008 年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（）长期集 聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B 54、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。