过关复习2022年中级银行从业资格之中级风险管理能力模拟检测试卷A卷（含答案）

过关复习过关复习 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理能力模拟检测试卷能力模拟检测试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率 B.存款偏离度 C.资本收益率 D.资本充足率【答案】D 2、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%是（）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】A 3、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本【答案】B 4、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】D 5、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.内部审计部门【答案】B 6、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动 B.利率变动 C.股票价格变动 D.汇率变动【答案】B 7、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 8、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】B 9、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别 B.风险程度、风险发生时间和损失事件 C.风险诱因、风险程度和损失金额 D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】A 10、2018 年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.恐怖威胁 B.自然灾害 C.业务外包 D.监管规定【答案】B 11、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行 B.促进银行业的稳健运行 C.规避所有系统风险 D.维护公众对银行业的信心【答案】C 12、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】B 13、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 14、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.经济资本 C.监管资本 D.风险资本【答案】B 15、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏 B.风险缓释或风险转移 C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平【答案】A 16、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（?）。A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘【答案】D 17、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 18、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】C 19、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后 B.所有其他融资工具之后 C.优先股股东之前，一般债权人之后 D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B 20、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A 21、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定 B.小 C.大 D.有规律【答案】C 22、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A2000 亿元，负债 L1800 亿元，资产加权平均久期为 DA5，负债加权平均久期为 DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22.12 亿元 B.减少 22.22 亿元 C.增加 22.12 亿元 D.增加 22.22 亿元【答案】C 23、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心 A.盈利能力 B.还款记录 C.还款意愿 D.还款能力【答案】D 24、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和 B.和 C.和 D.只有【答案】D 25、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10 万元 B.1 万元 C.5 千元 D.5 千万【答案】B 26、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款 B.会计核算 C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核【答案】C 27、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官必须具备独立性【答案】C 28、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变 B.丰富操作风险的管理手段 C.优化作风险管理流程 D.提高操作风险管理效率【答案】D 29、1974 年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】D 30、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】C 31、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业 B.刚由事业单位改制而成的企业 C.财务制度健全的小型企业 D.即将上市的大型企业【答案】C 32、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重 B.单一 C.个别 D.集中【答案】B 33、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险 B.传染风险 C.货币风险 D.主权风险【答案】A 34、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性 B.全面性和稳定性 C.重要性和合规性 D.合规性和稳定性【答案】A 35、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平向收益率曲线 D.波动收益率曲线【答案】A 36、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.银行业协会【答案】C 37、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 38、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日 B.2013 年 1 月 1 日 C.2012 年 7 月 1 日 D.2012 年 6 月 7 日【答案】B 39、CBRC 流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75 B.60 C.50 D.45【答案】A 40、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法【答案】B 41、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A 42、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险 B.行业风险 C.项目风险 D.竞争对手风险【答案】B 43、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C.对企业客户和个人客户都采用评级方法 D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】A 44、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值 B.不公平交易 C.泄露客户个人信息 D.误导性广告【答案】A 45、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 46、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】C 47、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务 D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】B 48、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】B 49、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 50、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 51、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额 B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值 C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】D 52、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】C 53、某商业银