备考试题2023年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷（含答案）

备考试题备考试题 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷模拟考试试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理 B.资本管理 C.市场约束 D.市场准入【答案】C 2、（2019 年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.股东大会 D.董事会【答案】D 3、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】B 4、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度（）。A.等于 0 B.小于 0 C.大于 0 小于 1 D.小于 1【答案】A 5、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得 B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益 C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务 D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B 6、（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】D 7、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。A.改善公司治理结构 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C 8、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值 B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C 9、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求 B.对各类自动和手动的调节阀达到 50%的开度，就可满足要求 C.对各类自动或手动的调节阀达到 80%的开度，就可满足要求 D.对各类自动或手动的调节阀达到 60%开度，就可满足要求【答案】A 10、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A.高级管理层 B.董事会风险管理委员会 C.高管层风险管理委员会 D.内部审计部门【答案】D 11、使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。A.商业银行流动性相对充足 B.可能给运营带来风险 C.商业银行盈利增加 D.商业银行安全性降低【答案】A 12、商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象()，从而分散和降低风险。A.明确化 B.多样化 C.合理化 D.复杂化【答案】B 13、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率【答案】D 14、凡是我国公民，取得理工、经济、法律类博士学位，从事土地登记代理相关工作满（）年的，可申请参加土地登记代理人职业资格考试。A.4 B.3 C.2 D.1【答案】D 15、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为 EVA 等于()。A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率 B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率 C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率 D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本资本预期收益率【答案】B 16、以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节()A.总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配 B.分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度 C.分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡分配 D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B 17、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。A.正值；空头 B.负值；多头 C.零；多头 D.正值；多头【答案】D 18、商业银行公司治理指引中强调，高级管理人员应当按照()要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】B 19、在正常使用条件下，供热与供冷工程的最低保修期限为（）。A.1 个采暖期、供冷期 B.2 个采暖期、供冷期 C.两年 D.一年【答案】B 20、补发的土地证书应注明“补发”字样，时间以（）为准。A.补发证书日 B.申请补发证书日 C.土地登记簿登记日 D.申请日【答案】C 21、（2022 年 7 月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会 B.风险管理部门 C.高级管理层 D.业务部门【答案】A 22、某银行 2015 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2015 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200 亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0 B.60.0 C.75.0 D.100.0【答案】C 23、以下说法中不正确的是（）。A.违约频率是事后的检验结果 B.违约概率和违约频率不是同一个概念 C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C 24、正常情况下，金融产品的到期期限越长，其到期收益率（）。A.越低 B.越高 C.为零 D.不确定【答案】B 25、（2019 年真题）假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行同资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要市场风险是（）。A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】C 26、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率 B.存贷比 C.非预期损失率 D.关联授信比例【答案】D 27、某部门具有 A、B、C 三种资产，占总资产的比例分别为 30、40和 30，三种资产对应的百分比收益率分别为 10、22和 9，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.14.5 B.14 C.13.5 D.12【答案】A 28、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】A 29、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.负债数额大于资产数额【答案】C 30、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点 B.质量处理有复查 C.材料代换有制度 D.设计变更有手续【答案】A 31、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.风险管理部门【答案】A 32、室外摄像机要备有（），摄像机外壳和视频电缆一样对地（）。A.防雨罩绝缘 B.挡风罩绝缘 C.防雨罩导电 D.挡风罩导电【答案】A 33、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域 C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲 D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失【答案】B 34、资产净利率的公式为()。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)100 B.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100 C.资产净利率=净利润(期初资产总额-期末资产总额)2100 D.资产净利率=净利润(期末资产总额-期初资产总额)2100【答案】B 35、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。A.4 B.3 C.2 D.1【答案】B 36、以下关予操作风险评估方法的说法，不正确的是(?)。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系 B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法 C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序 D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A 37、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比 B.资本充足率 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A 38、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股 B.资本公积金 C.重估储备 D.未分配利润【答案】C 39、根据土地登记办法规定，对当事人提出的土地登记申请，其申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在（）日内一次告知申请人需要补正的全部内容。A.3 B.5 C.10 D.15【答案】B 40、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.汇率 B.利率 C.宏观经济政策 D.市场价格【答案】B 41、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性 B.盈利性 C.流动性 D.可持续性【答案】C 42、以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc 模型 B.生存率模型 C.CreditMonitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B 43、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例 B.流动性覆盖率 C.期限错配分析 D.优质流动性资产分析【答案】C 44、（2020 年真题）商业银行资本管理办法（试行）对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A 45、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.法律风险 D.商品风险【答案】C 46、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。A.重大风险事项描述 B.分类风险状况及变化原因分析 C.发展趋势及风险因素分析 D.已采取和拟采取的应对措施【答案】B 47、商业银行实施有效风险管理的重要基础是()A.风险管理信息系统 B.财务管理系统 C.为风险管理进行的管理活动 D.风险报告【答案】A 48、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率。这里的资本就是()。A.账面资本 B.经济资本 C.一级资本 D.监管资本【答案】D 49、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A.监管手段 B.监管目标 C.监管审查 D.监管结果【答案】B 50、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 51、衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是()。A.资本利润率和股权乘数 B.资本利润率和收入利润率 C.资本利润率和资产利润率