过关复习2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选（含答案）

过关复习过关复习 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选（含答案）真题精选（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D 2、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险 B.战略风险 C.国别风险 D.汇率风险【答案】C 3、计算机 2000 年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 4、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.法律风险 B.声誉风险 C.汇率风险 D.转移风险【答案】D 5、商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试【答案】D 6、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额 B.敞口限额 C.经济资本限额 D.期限限额【答案】B 7、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保 B.保证 C.抵押 D.质押【答案】D 8、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型 B.信用风险模型专家判断法违约概率模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C 9、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据 B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息 C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据 D.从征信系统获得的数据【答案】B 10、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制 B.公司治理 C.风险评估 D.监管部门【答案】B 11、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营 B.商业银行的地理位置 C.服务质量和产品种类 D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D 12、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 13、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.50 B.80 C.100 D.150【答案】C 14、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应 B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理 C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架 D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】D 15、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易 B.交易性人民币债券投资 C.外币债券投资 D.人民币贷款和垫款【答案】D 16、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量 B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75 C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D 17、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率 B.行业因素 C.宏观经济周期因素 D.清偿优先性【答案】D 18、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率 B.资产收益率 C.经风险调整的业绩评估方法 D.风险价值【答案】C 19、假设某商业银行外汇交易业务的 VaR（每 10 日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaR B.4.5VaR C.3.0VaR D.3.5VaR【答案】B 20、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 21、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额识别【答案】B 22、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30 B.300 C.50 D.250【答案】B 23、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780 万元人民币，置信水平为 99%，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 24、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】D 25、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标 B.实力类指标 C.环境类指标 D.盈利能力指标【答案】D 26、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 27、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】C 28、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损 B.市场需求出现明显下降 C.行业产能明显过剩 D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A 29、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化 B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标 C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】A 30、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5 B.5 C.5.75 D.6.25【答案】B 31、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性 B.全面性 C.多样性 D.及时性【答案】C 32、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况 B.业务经营的合法合规性 C.资本充足性 D.风险状况【答案】A 33、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分 B.优先股及其溢价 C.资本公积及盈余公积可计入部分 D.一般风险准备可计入部分【答案】A 34、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.公司存款【答案】C 35、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】B 36、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下 B.1000 以上 C.20以下 D.20以上【答案】B 37、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会 B.监管部门 C.评级机构 D.审计师【答案】C 38、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元。2015 年期初存货为 450 万元，2015 年期末存货为 550 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.13.0 B.15.0 C.19.8 D.22.5【答案】D 39、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C 40、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费 B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】B 41、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】D 42、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 43、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 B.分析资产组合历史的损益分布 C.研究过去已经发生的市场突变 D.进行有效的事后检验【答案】A 44、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多 C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸