自测模拟预测题库(名校卷)初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案

自测模拟预测题库自测模拟预测题库(名校卷名校卷)初级银行从业资格之初初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷级风险管理综合检测试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。A.三 B.二 C.四 D.五【答案】A 2、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。A.流动性恶化 B.出现重大操作失误 C.国家监管政策变化 D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C 3、客户风险的基本面指标不包括（）。A.品质类指标 B.技术类指标 C.实力类指标 D.环境类指标【答案】B 4、（2018 年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25 B.30 C.50 D.75【答案】A 5、（2018 年真题）资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.大于 B.小于 C.等于 D.无关【答案】B 6、商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为（）。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 7、在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。A.有效性 B.可靠性 C.敏感性 D.相关性【答案】C 8、某设备安装工程施工中，在主吊机提吊过程时，臂架系统发生斜向倾倒，吊臂及所吊塔体向一侧的钢结构和安装平台倾倒。按安全事故类别分类，该工程事故属于（）。A.物体打击 B.起重伤害 C.机械伤害 D.高处坠落【答案】B 9、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.营运资金 B.运营效率 C.速动比率 D.存货周转率【答案】B 10、在国别风险日常监测原则中，()是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。A.完整性原则 B.及时性原则 C.合理性原则 D.独立性原则【答案】B 11、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 12、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A 13、下列关于资本监管要求的说法，错误的是（）。A.逆周期资本要求为 02.5 B.系统重要性银行附加资本要求为 1 C.系统重要性银行的资本充足率不得低于 8 D.非系统重要性银行资本充足率不得低于 10.5【答案】C 14、（2018 年真题）下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（）。A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与 B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利 D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价【答案】A 15、根据商业银行资本管理办法（试行），商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法【答案】A 16、（2018 年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究 B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓 C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视【答案】C 17、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象 B.提高股东回报率 C.资本充足率保持在 10%以上 D.实现员工价值【答案】C 18、客户信用评级的发展过程是()。A.专家判断法违约概率模型信用评分模型 B.违约概率模型专家判断法信用评分模型 C.违约概率模型信用评分模型专家判断法 D.专家判断法信用评分模型违约概率模型【答案】D 19、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期 10天，则()。A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足，无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B 20、商业银行的风险暴露分类不包括()。A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类和合格循环零售类【答案】A 21、监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感度最高。A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法【答案】B 22、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法 B.关键风险指标 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 23、可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。A.专家调查列举 B.情景分析 C.分解分析 D.失误树分析【答案】C 24、下列属于贷款用途及还款来源调查的主要内容的是()。A.调查其他可变现资产情况 B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况 C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力 D.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致【答案】D 25、下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是()。A.存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2 B.存货周转天数=360存货周转率 C.应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2 D.应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2【答案】D 26、（2018 年真题）某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.00 B.3.33 C.2.94 D.2.50【答案】C 27、物价稳定是要保持()的大体稳定，避免出现高通货膨胀。A.消费者物价水平 B.生产者物价水平 C.国内生产总值 D.物价总水平【答案】D 28、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A.外债总额与国民生产总值 B.偿债比例 C.应付未付外债总额与当年出口收入之比 D.国际储备与应付未付外债总额之比、【答案】B 29、公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和 I 临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。A.银行监管 B.市场约束 C.外部审计 D.信息披露【答案】D 30、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】C 31、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B 32、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A.业务员贪污或截留代理业务手续费 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动 C.委托方伪造收付款凭证骗取资金 D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】D 33、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合 B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 34、财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降【答案】A 35、从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A.市场风险 B.信用风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】B 36、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局 B.战略、战术和全局 C.战术、宏观和微观 D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】D 37、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。A.头寸限额 B.敏感度限额 C.止损限额 D.定价限额【答案】D 38、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 39、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）活动属于这一因素。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动【答案】B 40、战略风险的类型不包括（）。A.产业风险 B.技术风险 C.竞争对手风险 D.信用风险【答案】D 41、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必须具备高度独立性 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A 42、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A 43、()是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】B 44、（2018 年真题）某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为200 亿元，资产风险暴露为 250 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.33 B.1.60 C.2.00 D.3.08【答案】B 45、通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（）。A.违约风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险【答案】D 46、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险 B.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D 47、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求 C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案 D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】C 48、对小企业进行信用风险分析时，商业银行应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用