过关复习2022年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷A卷（含答案）

过关复习过关复习 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、经济上行时期，杠杆率指标（）；经济下行时期，杠杆率指标（）。A.上升；下降 B.下降；上升 C.上升；上升 D.下降；下降【答案】B 2、（）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 3、（2018 年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。A.缩小，下降 B.缩小，上升 C.扩大，下降 D.扩大，上升【答案】C 4、（2020 年真题）关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是（）.A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征 B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准 C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分 D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D 5、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也被称为()。A.组合法 B.标准化方法 C.高级计量法 D.内部模型法【答案】B 6、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】A 7、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B 8、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后 B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统 C.个人信用体系不健全 D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】C 9、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款风险迁徙率 C.不良贷款率 D.客户授信集中度【答案】D 10、信贷资产准备充足率等于()。A.授信资产实际计提准备应提准备100 B.应提准备授信资产实际计提准备100 C.授信资产实际计提准备应提准备l00 D.非信贷资产实际计提准备非信贷预计损失100【答案】A 11、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 0.1%，标准差为 0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在（）。A.0.05%0.1%B.0.05%0.25%C.0.1%0.25%D.0.2%0.4%【答案】D 12、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.专家判断法【答案】B 13、某公司 2014 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15，2014 年初所有者权益为 28 亿元人民币，2014 年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企业 2014 年净资产收益率约为（）。A.9.4 B.5.2 C.9.2 D.8.4【答案】A 14、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.高层风险报告【答案】A 15、申请人向土地登记机关申请土地登记，应当提交的文件资料不包括（）。A.土地登记申请书 B.申请人身份证明 C.地上附着物权属证明 D.土地利用现状证明【答案】D 16、（2018 年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B 17、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度 B.地方政府行政干预 C.违反贷款授权授信规定 D.银行员工违法【答案】B 18、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。A.完整性 B.独立性 C.及时性 D.重要性【答案】C 19、某商业银行上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。A.8000 B.10000 C.11000 D.6000【答案】D 20、在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A.主权风险 B.政治风险 C.传染风险 D.转移风险【答案】D 21、员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。A.员工培训效率下降 B.部分员工没有受到应有的培训 C.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力 D.以上均不正确【答案】B 22、关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力 B.风险管理可以改变商业银行的经营模式 C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据 D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】C 23、可以体现管理层管理和控制资产能力的指标是()。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】B 24、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买入期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍【答案】C 25、（2019 年真题）商业银行在完善流动性风险监测和预瞥机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.建立多层次的流动性屏障【答案】A 26、（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。A.合规性 B.全面性 C.重要性 D.稳定性【答案】C 27、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风脸管理模式阶 段全面风险管理模式阶段 B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理 模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶 段全面风险管理模式阶段【答案】D 28、（2021 年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险 B.信息系统失效风险 C.贷款违约风险 D.商品价格风险【答案】D 29、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性 B.及时性 C.前瞻性 D.重要性【答案】C 30、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 31、()是商业银行的决策机构。A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级经理【答案】B 32、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 33、最容易引发操作风险的业务环节是()A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】B 34、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户【答案】A 35、下列不属于留置担保的范围的是（）。A.主债权及利息 B.违约金 C.损害赔偿金 D.固定资产净残值【答案】D 36、（2020 年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理 B.风险限额监测 C.风险限额对冲 D.风险限额设定【答案】C 37、某工程某月计划完成工程桩 100 根，计划单价为 1.3 万元/根，实际完成工程桩 110 根，实际单价为 1.4 万元/根，则费用偏差（CV）为（）万元。A.11 B.13 C.-13 D.-11【答案】D 38、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款 B.外汇储备存款 C.应解保证金 D.外币定期存款【答案】B 39、()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.监督检查 B.市场准入 C.最低资本充足率要求 D.信息披露【答案】B 40、（2020 年真题）某商业银行风险加权资产为 20000 亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国商业银行资本管理办法（试行），其核心一级资本不得_亿元，一级资本不得_亿元，总资本要求不得_亿元。（）A.高于 1000，高于 1600，高于 2100 B.低于 900，低于 1200，低于 1600 C.低于 1000，低于 1200，低于 1600 D.高于 900，高于 1600，高于 2100【答案】C 41、在以下限额类别中，最基本的限额是()。A.市场限额 B.信用限额 C.行业限额 D.客户限额【答案】D 42、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法、稳健运行 B.维护公众对银行业的信心 C.增强银行业的资金收益 D.提高银行业竞争力【答案】C 43、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险 B.行业风险 C.区域风险 D.非系统性风险【答案】A 44、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）。A.识别风险 B.稀释风险 C.规避风险 D.对冲风险【答案】C 45、()是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险 B.传染风险 C.转移风险 D.货币风险【答案】C 46、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.Credit MetriCs 模型 B.Credit PortfolioView 模型 C.Credit Risk+模型 D.Credit Monitor 模型【答案】B 47、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配 B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B 48、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行