通关提分题库(考点梳理)初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案

通关提分题库通关提分题库(考点梳理考点梳理)初级银行从业资格之初级初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷风险管理真题练习试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B 2、信息披露的形式不包括公众公司的（）。A.招股说明书 B.财务报告 C.上市公告书 D.定期报告【答案】B 3、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会 B.监事会 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】C 4、安全教育的主要内容不包括（）。A.安全生产思想教育 B.安全知识教育 C.安全技能教育 D.交通安全【答案】D 5、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。A.集体建设用地使用权 B.宅基地使用权 C.集体农用地使用权 D.土地承包经营权【答案】B 6、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12 亿元，现金头 亿元，总的负债 600 亿元,则该银行的现金头寸指标为（）。A.0.01 B.0.02 C.0.03 D.0.04【答案】A 7、在银行监管原则中，()是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。A.效率原则 B.公开原则 C.依法原则 D.公正原则【答案】B 8、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（）。A.客户评级 B.第一维度 C.第二维度 D.第三维度【答案】C 9、假设某银行的总资产为 2000 亿元，核心存款为 300 亿元，应收存款为 12 亿元，现金头寸 8 亿元，总负债 600 亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.0.01 B.0.05 C.0.02 D.0.03 E.0.04【答案】A 10、（2018 年真题）假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是（）。A.购买票面利率为 3的国债，当期资金成本为 2，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.购买以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B 11、20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段【答案】D 12、银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量 B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量 C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制 D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C 13、下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D 14、下列各项属于商业银行员工失职违规的是()。A.内幕交易 B.劳方索偿 C.滥用职权 D.缺乏岗位轮换机制【答案】C 15、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标 B.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求 D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】A 16、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.借款评级 B.债项评级 C.债务人评级 D.债权人评级【答案】B 17、商业银行不能通过()的途径了解个人借款人的资信状况。A.查询法院的个人客户信用记录 B.查询税务机关的个人客户信用记录 C.中国人民银行个人征信系统 D.从个人客户单位购买客户的信息【答案】D 18、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理控制措施可以采取（），最终到达高级管理层的三级管理方式。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域【答案】A 19、（2020 年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根 B.标准差能反映一个数据集的离散程度 C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同 D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度【答案】C 20、消防干管用卡箍沟槽连接，每根配管长度不宜超过（）。A.3.0m B.6.0m C.9.0m D.10m【答案】B 21、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率（PD）为 10%，违约损失率（LGD）为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5 B.2.5 C.1.5 D.1【答案】D 22、因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。A.外部欺诈 B.客户、产品和业务活动 C.内部欺诈 D.执行、交割和流程管理【答案】C 23、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（）。A.交易风险 B.信用风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】B 24、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的有（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求【答案】C 25、内部审计的主要内容不包括()A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 B.会计记录和财务报告的准确性 C.内部控制的有效性 D.基层员工的待遇情况【答案】D 26、（2020 年真题）下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理 B.风险限额监测 C.风险限额对冲 D.风险限额设定【答案】C 27、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的 B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C 28、经销商风险包括下列哪项（）A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效 B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约 C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险 D.以上都对【答案】D 29、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为 1000 万元且无任何担保 B.贷款金额为 2000 万元且可收回率为 40 C.贷款金额为 1100 万元且有保证担保 D.贷款金额为 2200 万元且可收回率为 50【答案】B 30、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C 31、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以（）为宜。A.一周 B.一个月 C.三周 D.两个月【答案】B 32、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A.识别风险 B.制作风险清单 C.感知风险 D.分析风险【答案】C 33、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C 34、（2021 年真题）假设某风险资产的预期收益率为 8%，标准差为 0.15，同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D 35、企业购买远期利率合约的目的是()A.锁定未来放款成本 B.锁定未来借款成本 C.减少货币头寸 D.对冲未来外汇风险【答案】B 36、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略 B.短期策略 C.风险管理措施 D.可利用资源紧【答案】B 37、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定，该商业银行的资本充足率约为（）。A.9 B.10 C.12 D.16【答案】A 38、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度 C.管机构、管风险、管制度、提高透明度 D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】A 39、报警阀应设在明显、易于操作的位置，距地高度（）左右为宜。A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m【答案】A 40、（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A.久期分析 B.敏感分析 C.情景分析 D.缺口分析【答案】C 41、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则 B.统一考虑原 C.统一授信原则 D.展期重审原则【答案】C 42、某商业银行 2016 年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为 43 亿，库存现金为 11 亿，人民币各项存款期末余额为 2138 亿，则该银行人民币超额备付金率为（）。A.2.53 B.2.76 C.2.98 D.3.78【答案】A 43、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。A.行业限额 B.客户限额 C.市场限额 D.国别限额【答案】D 44、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】B 45、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模 B.企业的目标 C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级【答案】A 46、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款【答案】C 47、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。