近三年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷B卷附答案

近三年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练近三年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷试卷 B B 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 2、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。A.单位工程 B.分项工程或工序 C.主项工程 D.分部工程【答案】B 3、某银行 2015 年贷款应提准备为 4000 亿元，贷款损失准备充足率为 70，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.2300 B.2600 C.2800 D.2700【答案】C 4、下列关于授信审批的说法，不正确的是（）。A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B.原有贷款的展期无须再次经过审批程度 C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债 项做统一考虑和计量 D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险【答案】B 5、（2018 年真题）某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程 B.外部事件 C.人员因素 D.系统缺陷【答案】A 6、操作风险评估通常从()两个角度开展。A.制度设计和内部控制 B.业务管理和风险管理 C.内部评估和外部评估 D.风险预测和风险控制【答案】B 7、（2020 年真题）如果商业银行信贷资产分布于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.增加 B.负相关 C.降低 D.不变【答案】C 8、下列选项不属于商业银行通常运用的风险管理策略的是()。A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】A 9、在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。A.评级为 AA-以上国家或地区政府发行的债券 B.银行存单 C.本外币现金 D.黄金【答案】A 10、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A.单一客户风险限额 B.组合风险限额 C.集团客户风险限额 D.以上都对【答案】B 11、假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断 B.上升 C.下降 D.不变【答案】C 12、关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突 B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息 C.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况 D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除【答案】D 13、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到 B.约定的委托事务完成 C.合同到期 D.委托人自行确定【答案】B 14、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值 B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值【答案】C 15、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（）。A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力 B.依据人民法院判决书而取得的土地使用权，无须再进行登记公示而直接发生效力 C.依照法院判决、仲裁裁决、继承、遗赠等而取得的土地使用权，可以不经登记 D.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿 E.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自土地登记完成时发生效力【答案】B 16、()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入 B.法人准入 C.高级管理人员准入 D.业务准入【答案】A 17、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评 判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】C 18、假设一位投资者将 1 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 11000元，投资的 绝对收益是（）。A.1000 元 B.100 元 C.9.9%D.10%【答案】A 19、（2020 年真题）商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.生产经营活动相对平稳 B.财务真实性比较难以把握 C.生产经营受市场的影响较大 D.公司治理受股东影响较大【答案】A 20、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 21、假设某商业银行的信货资产总额为 300 亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为 30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.A.4.2 B.1.8 C.6 D.9【答案】A 22、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张 B.市场过度竞争 C.监管不到位 D.银行业务创新不足【答案】A 23、在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。A.日 B.月 C.半年 D.年【答案】A 24、下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是()A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额 B.国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额 C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致 D.在我国，在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的【答案】D 25、某银行 2015 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.400 C.600 D.800【答案】C 26、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价 B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C.存贷款业务归入银行账户 D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A 27、巴塞尔协议中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。A.7；10.5 B.8；12.5 C.7；12.5 D.8；10.5【答案】A 28、（2018 年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。A.强化声誉风险管理培训 B.确保及时处理投诉和批评 C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 D.努力实现承诺【答案】D 29、下列（）属于流动性风险的内生因素。A.国库定期存款 B.资产负债期限结构 C.银行超额备付金 D.上缴财政存款【答案】B 30、下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的 D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】C 31、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是（）。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型【答案】A 32、（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.流动性风险监测 B.流动性风险控制 C.流动性风险报告 D.流动性风险管控【答案】A 33、下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是（）。A.监管机构对商业银行的盈利预期 B.商业银行改革/重组的成本/收益 C.监管机构责令整改的不利信息/事件 D.影响客户或公众的政策性变化等【答案】A 34、（2020 年真题）在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施 C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】C 35、在 99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜 VaR 为 500 万美元,则该外汇交易部门（）A.预期在未来的 1 年中有 99 天至多损失 500 万美元 B.预期在未来的 100 天中有 1 天至少损失 500 万美元 C.预期在来来的 1 年中有 99 天至少提失 500 万美元 D.预期在末来的 100 天中有 1 天至多损失 500 万美元【答案】D 36、商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为()。A.资本折价风险 B.负债流动性风险 C.资产减值风险 D.投资风险【答案】B 37、（2018 年真题）央行对商业银行实施宏观审慎监管（MPA）的核心工具是（）。A.内部控制 B.公司治理 C.资本监管 D.信息披露【答案】C 38、事中质量控制的策略是（）。A.全面控制施工过程，重点控制工序质量 B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中 C.工序交接有对策 D.质量文件有档案【答案】A 39、（2020 年真题）下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望 B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B 40、下列不属于风险限额管理的相关环节的是（）。A.超限额处理 B.风险限额监测 C.风险限额对冲 D.风险限额设定【答案】C 41、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率【答案】D 42、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险【答案】C 43、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。A.1520 B.2025 C.2530 D.3035【答案】B 44、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析 B.总量分析 C.趋势分析 D.同质同类比较【答案】B 45、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会 B.董事会 C.总经理 D.股东大会【答案】B 46、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化