备考试题2022年初级银行从业资格之初级风险管理模拟试题含答案一

备考试题备考试题 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理模拟试题含答案一模拟试题含答案一 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列业务中包含了期权性风险的是（）。A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.托收业务【答案】C 2、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款）总资产 B.现金头寸总资产 C.现金头寸总负债 D.(现金头寸+应收存款）总负债【答案】A 3、（2018 年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户所有者权益越高，限额越高 D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A 4、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（）。A.全部交易账户 B.库存现金 C.部分持有待售组合 D.票据【答案】B 5、风险报告的职责主体现在()A.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立 C.传递中央银行的风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项【答案】A 6、记录完整是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程 B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久 C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代 D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】D 7、对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是()。A.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体 B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为 C.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品 D.声誉风险管理应重点对银行内部控制制度建设【答案】B 8、桥架连接处应根据桥架规格选择（）以上的多股铜芯软线进行可靠的接地。A.2.5m B.4.0m C.6.0m D.10.0m 【答案】B 9、以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是()。A.创造良好的公众/客户形象 B.提高股东回报率 C.资本充足率保持在 10%以上 D.实现员工价值【答案】C 10、（2018 年真题）（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B 11、在持有期为 l 天、置信水平为 97的情况下，若计算的风险价值为 3 万元，则表明该银行的资产组合为()。A.在 1 天中的损失有 97的可能性不会超过 3 万元 B.在 1 天中的损失有 97的可能性会超过 3 万元 C.在 1 天中的收益有 97的可能性不会超过 3 万元 D.在 1 天中的收益有 97的可能性会超过 3 万元【答案】A 12、（2018 年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【答案】C 13、我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.5 B.6 C.10.5 D.11.5【答案】C 14、在商业银行经营的外部事件中，()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险 B.产品设计缺陷风险 C.外部欺诈风险 D.业务外包风险【答案】C 15、（2018 年真题）假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是（）。A.2 年期零息债券 B.10 年期息票为 8的债券 C.10 年期零息债券 D.2 年期息票为 8的债券【答案】D 16、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金【答案】A 17、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的 值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 18、前台交易人员通常需要的风险监测报告类型是（）。A.整体风险报告 B.头寸报告 C.最佳避险报告 D.以上均不是【答案】B 19、假设某企业信息评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30%。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】D 20、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.市场价值 B.公允价值 C.名义 D.市值重估【答案】C 21、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（），存款的利息支出会随着利率的上升而（），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。A.减少的，减少 B.增加的，减少 C.固定的，增加 D.增加的，增加【答案】C 22、假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 305 亿元，银行贷款6.5 亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权 B.卖出一份看涨期权 C.买入一份看跌期权 D.买入一份看涨期权【答案】A 23、（2021 年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设 B.公司治理结构 C.风险管理技术 D.风险控制程序【答案】B 24、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()A.内部操作风险损失：发生频率 B.风险管理风险损失；发生环节 C.内部控制风险损失：发生环节 D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A 25、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对()的分析判断至关重要。A.子公司的经营状况 B.集团内关联交易 C.资本来源 D.高层人事安排【答案】B 26、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法 B.内部评级法 C.现期风险暴露法 D.标准法【答案】B 27、（）是银行宏观审慎监管的核心。A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级【答案】B 28、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D 29、（2020 年真题）下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 30、投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 0.4 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D 31、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理 B.委托代理 C.承包代理 D.指定代理【答案】D 32、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立 B.调整业务范围和增加业务品种 C.高级管理人员任职资格 D.资本监管【答案】D 33、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。A.董事会；监事会 B.董事会；风险管理部门 C.监事会；高级管理层 D.董事会；高级管理层【答案】D 34、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()A.减少损失严重产品的交易 B.对出纳人员实行强制休假制度 C.购买未授权交易保险 D.为操作风险分配资本金【答案】C 35、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别【答案】C 36、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本 B.零容忍 C.收益的波动水平 D.相应置信水平下的经济资本【答案】A 37、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨 B.资产规模急剧扩张 C.资产质量恶化 D.银行评级下调【答案】A 38、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业生产经营活动相对平稳 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业的财务真实性比较难以把握【答案】B 39、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D 40、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.风险管理部门【答案】A 41、（2018 年真题）（）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.高级管理层 B.监事会 C.董事会 D.风险管理部门【答案】C 42、根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。A.当前 B.一般 C.极端 D.过去三年平均【答案】C 43、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。A.完整性 B.独立性 C.及时性 D.重要性【答案】C 44、（2018 年真题）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态，此情况应归类为（）引起的操作风险。A.未授权交易 B.信贷人员技能匮乏 C.内部欺诈 D.贷款流程执行不严【答案】D 45、（2018 年真题）相比较而言，下列（）环节最容易引发操作风险。A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 46、巴赛尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）A.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力 B.银行生成的汇总风险数据应该有针对性的满足压力或危机情境下风险管理报告的需要 C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据 D.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务【答案】C 47、下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善 B.提供的产品在权利义务结构方面不健全 C.提供的产品在风险管理要求方面不完善 D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到【答案】D 48、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于()。A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息【答案】A 49、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.利率风险控制 B.利率预测 C