题库复习2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识强化训练模拟试卷A卷（含答案）

题库复习题库复习 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识强化训练模拟试卷础知识强化训练模拟试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列对于货币市场工具的表述错误的是()A.流动性高 B.主要由机构投资者参与 C.期限一般在一年以内 D.保本保收益【答案】D 2、A 公司的税后经营利润为 8500 万，其实际资本投入总额 3 亿，当年资本成本股本成本 2000 万，债务成本 1200 万，则其经济附加值（EVA）是（）A.6500 万 B.2.47 亿 C.7300 万 D.5300 万【答案】B 3、为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）A.风险利差 B.风险评价 C.风险溢价 D.风险收益【答案】C 4、目前我国开放式基金的估值频率为（）A.每个交易日估值，次日披露份额净值 B.每个自然日估值，当日披露份额净值 C.每个交易日估值，每周披露一次份额净值 D.每个自然日估值，次日披露份额净值【答案】A 5、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖给发行企业的规定。A.浮动条款 B.转换条款 C.赎回条款 D.回售条款【答案】D 6、某一证券组合 P 由 A 和 B 构成,其中 A、B、证券的期望收益率分别为 10%、5%，标准差分别为 6%、2%，两证券在投资组合中的比重为 30%和 70%；则该组合 P 的期望收益率为（）。A.6%B.6.5%C.3%D.8%【答案】B 7、下列关于个人投资者投资基金的税收中，说法错误的是（）。A.个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复征收个所得税以前，暂不征收个人得税 B.投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票的差价收入，在国债利息收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税 C.个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，按现行税法规定，应对个人投资者征收个人所得税，税款由封闭式基金在分配时依法代扣代缴 D.个人投资者申购和赎回基金份额取得的差价收入，在对个人买卖股票的差价收入未恢复证收个人所得税以前，可以征收个所得税【答案】D 8、下列关于期权价格和其影响因素之间的关系，表述不正确的是（）。A.合约标的资产的市场价格越高，看跌期权价格越低 B.期权的有效期越长，看涨期权的价格越高 C.无风险利率升高时，看跌期权的价值随之降低 D.合约标的资产的分红与看涨期权的价格呈正相关【答案】D 9、关于交易所发行未上市品种的业务描述，在上市前通常采用成本法估值的是（）A.某基金产品参与股票 C 的配股，获配 1000 股 B.某基金产品参与股票 A 的首次公开发行，获配 1000 股 C.某基金产品参与股票 B 的公开增发新股，获配 1000 股 D.某基金产品参与交易所债券发行，获配 10000 元面值金额【答案】B 10、（）被认为是私募股权投资退出的最佳渠道。A.首次公开上市 B.二次出售 C.借壳上市 D.管理层回购【答案】A 11、封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（）。A.90 B.80 C.50 D.20【答案】A 12、下列不属于衍生工具组成要素的是（）。A.合约标的资产 B.结算方式 C.抵押品 D.到期日【答案】C 13、关于利息率，以下说法错误的是（）。A.可以分为名义利率和实际利率 B.是资金的增值同投入资金的价值之比 C.是人民银行公布的存贷款利率 D.是衡量资金增值量的基本单位【答案】C 14、下列不属于收益率曲线基本类型的是（）。A.上升收益率曲线 B.反转收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.垂直收益率曲线【答案】D 15、关于机会成本和冲击成本，下列说法正确的是（）。A.交易执行速度快，机会成本小，冲击成本大 B.交易执行速度快，机会成本大，冲击成本大 C.交易执行速度快，机会成本大，冲击成本小 D.交易执行速度快，机会成本小，冲击成本小【答案】A 16、有关债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述正确的是（）。A.当期收益率的变动将预示着到期收益率的同方向变动 B.给定其它条件不变，债券期限越短，当期收益率就越接近到期收益率 C.当期收益率等于债券每年应付的息票利息除以到期收益率 D.给定其它条件不变，当期收益率和到期收益率的偏高程度与债券市场价格和债券面值的偏高程度呈负相关关系【答案】A 17、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是()。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向【答案】C 18、价格收益率曲线的曲率就是债券的（）。A.修正久期 B.凸性 C.久期 D.收益率【答案】B 19、关于股票收益互换，以下表述错误的是（）。A.投资者无法通过股票收益互换进行风险管理 B.股票收益互换的模式包括固定利率和股票收益互换 C.股票收益互换中，支付的金额与特定股票、指数等权益类标的表现挂钩 D.通常进行净额交收，不发生本金交换【答案】A 20、以下哪一个选项不是根据发行主体分类的债券种类（）A.公司债 B.政府债 C.金融债 D.利率债【答案】D 21、以下公式正确的是（）。A.转换价格=可转换债券面值/转换比例 B.转换价格=可转换债券市值/转换比例 C.转换比例=可转换债券面值/转换价格 D.转换比例=可转换债券市值/转换价格【答案】C 22、关于 QFII 主体资格的申请，以下不符合中国证监会规定条件的是()A.资产管理机构经营资产管理业务 2 年以上，最近一年会计年度管理的证券资产不于 5 亿美元 B.证券公司经营证券业务 5 年以上，净资产不少于 5 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元 C.保险公司成立 1 年以上，最近一个会计年度持有的证券资产不少于 5 亿美元 D.商业银行经营银行业务 10 年以上，一级资本不少于 3 亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 50 亿美元【答案】C 23、关于货币的时间价值，以下表述错误的是（）。A.两笔金额相等的资金，如果发生在不同的时期，其实际价值也是不同的 B.终值的计算公式为 FV=PVx（1+i）n,其中 i 表示市场的无风险利率 C.随着时间的推移，货币发生的增值就是货币的时间价值 D.一般情况下，货币的时间价值应按“利滚利”的复利方式来计算【答案】B 24、（）是世界四大证券交易所之一，欧洲最大的证券交易所，历史可追溯至1801 年。A.泛欧证券交易所 B.芝加哥证券交易所 C.伦敦证券交易所 D.欧洲交易所【答案】C 25、关于基金业绩归因，以下表述错误的是（）A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析 B.股票型基金只能用 Brinson 方法进行业绩归因 C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现 D.基金业绩归因的 Brinson 方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应【答案】B 26、以下属于为准确、及时进行基金估值和份额净值计价的措施包括（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 27、一般情况下，相比于普通股，优先股具有（）风险和（）收益的特征。A.较高；浮动 B.较低；固定 C.较低；浮动 D.较高；固定【答案】B 28、（）类金融工具能够提供根据固定公式计算出的现金流。A.债券 B.基金 C.证券 D.股票【答案】A 29、持有人造成损害时，下列说法正确的是（）。A.基金管理公司承担赔偿责任 B.基金托管人承担赔偿责任 C.二者承担连带赔偿责任 D.二者承担按份赔偿责任【答案】C 30、某混合基金的月平均净值增长率为 3%,标准差为 4%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处在-1%7%的概率为（），在 95%的概率下,月度净值增长率区间为（）。A.33%,-4%10%B.67%,-5%11%C.33%,-5%11%D.67%,-4%10%【答案】B 31、（）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A.方差 B.标准差 C.贝塔系数 D.跟踪误差【答案】D 32、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在 67%的情况下，净值增长率会落入平均值（）范围内。A.1 个正标准差 B.1 个负标准差 C.正负 1 个标准差 D.正负 0.5 个标准差【答案】C 33、合格境外机构投资者，简称为()。A.QFII B.QDII C.RQFII D.RQDII【答案】A 34、主动收益=（）。A.证券组合的真实收益+基准组合的收益 B.证券组合的真实收益/基准组合的收益 C.证券组合的真实收益基准组合的收益 D.证券组合的真实收益基准组合的收益【答案】D 35、下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（）。A.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高 B.偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率较低 C.偏债型基金的风险较低，预期收益率较高 D.偏债型基金的风险较高，预期收益率较低【答案】A 36、关于风险和收益关系的说法，错误的是（）。A.企业债价格低于同面值、同期限、同息票率的国债 B.企业债与同期限、同息票率的国债相比存在信用风险溢价 C.企业债收益率高于同期限、同息票率的国债 D.企业债的风险高预期收益低【答案】D 37、（）高，表明企业有较强的利用资产创造利润的能力，企业在增加收入和节约资金使用方面取得了良好的效果。A.COE B.ROA C.ROE D.ROS【答案】B 38、关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算 VaR 值方法 C.蒙特卡洛模拟法计算量超大 D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要【答案】D 39、（）最早产生于美国硅谷，目前成为私募股权投资基金最主要的运作方式 A.有限合伙制 B.公司制 C.信托制 D.股份制【答案】A 40、下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的 B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合 D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高【答案】C 41、关于单利和复利的区别，下列说法正确的是（）。A.单利的计息期总是一年，而复利则有可能为季度、月或日 B.用单利计算的货币收入没有现值和终值之分，而复利就有现值和终值之分 C.单利属于名义利率，而复利则为实际利率 D.单利仅在原有本金上计算利息，而复利是对本金及其产生的利息一并计算利息【答案】D 42、商业票据的特点不包括（）。A.面额较大 B.利率较低 C.只有一级市场，没有明确的二级市场 D.利率通常比银行优惠利率高【答案】D 43、私募股权投资企业进行清算的情况不包括（）。A.由于企业所属的行业前景不好，或是企业不具备技术优势，私募股权投资基金决定放弃该投资企业 B.所投资企业有大量债务无力偿还，又无法得到新的融资，债权人起诉该企业要求其破产 C.所投资企业经营太差，达不到 IP0 的条件，且没有买家愿意接受私募股权投资基金持有的企业的权益、而且继续经营只能使企业的价值变小，只得进行破产清算 D.企业所属的行业前景良好，企业具备技术优势