题库检测2022年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷B卷（含答案）

题库检测题库检测 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷题库综合试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表【答案】A 2、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头 150，马克多头 400，英镑多头250，法郎空头 120。美元空头 480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400 B.600 C.1400 D.1700【答案】C 3、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门【答案】C 4、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免 B.识别、避免、监测、控制 C.避免、评估、监测、控制 D.识别、评估、监测、控制【答案】D 5、市场准入应遵循的原则不包括（）。A.效益 B.公开 C.便民 D.效率【答案】A 6、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞 El 头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】C 7、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法 B.权重法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】B 8、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D 9、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A 10、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测 B.风险限额设定 C.风险限额监测 D.风险限额控制【答案】A 11、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C 12、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】A 13、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄 B.政府税款 C.证券业存款 D.公共事业费收入【答案】C 14、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短 B.借长贷长 C.借长贷短 D.借短贷长【答案】D 15、压力测试实践中，（）是基础。A.管理应用 B.情景设计 C.采取措施 D.假设条件选择【答案】B 16、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B 17、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A 18、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 19、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】C 20、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D 21、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】A 22、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 23、高级法体现原则导向，银监会（）。A.明确了计量规则 B.仅明确数据原则 C.仅明确数据、计量原则 D.仅明确计量原则【答案】C 24、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780 万元人民币，置信水平为 99%，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 25、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（）A.金融机构利益，以金融机构为核心 B.金融机构利益，以客户为核心 C.消费者利益，以金融机构为核心 D.消费者利益，以客户为核心【答案】D 26、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额 B.期限限额 C.风险价值限额 D.止损限额【答案】A 27、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】D 28、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次 B.每季度一次 C.每年两次 D.每年三次【答案】A 29、某 2 年期债券久期为 1.8 年，债券目前价格为 105.00 元，市场利率为 3%，假设市场利率上升 50 个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A.上升 0.917 元 B.降低 0.917 元 C.上升 1.071 元 D.降低 1.071 元【答案】B 30、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 31、商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】B 32、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 33、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】C 34、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为 780 万元人民币，置信水平为 99，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 35、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 36、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益【答案】C 37、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.执行、交割和流程管理事件【答案】B 38、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布 B.二项分布 C.0-1 分布 D.泊松分布【答案】A 39、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人 B.机构设置 C.业务开展 D.高级管理人员聘用【答案】A 40、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是 110 亿，拨备是 10 亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55 亿 B.75 亿 C.50 亿 D.82.5 亿【答案】C 41、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法 B.现期风险暴露法 C.标准法 D.内部模型法【答案】A 42、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本 B.资本充足率 C.存款准备金 D.存款保险【答案】B 43、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8 B.7.2 C.4.8 D.3.2【答案】D 44、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。A.员工管理 B.效率与效益 C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性 D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A 45、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单 B.敏感性分析计算复杂不便于理解 C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用 D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B 46、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度 B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系 D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B 47、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100 C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100 D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】A 48、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法 B.内部评级法 C.打分卡方法 D.标准法【答案】B 49、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求 B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据