题库复习2022年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库含完整答案

题库复习题库复习 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理通关提分题库含完整答案通关提分题库含完整答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的 损失率 B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级【答案】B 2、银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律规范构成。A.法律、行政法规、规章 B.立法、行政法规、规章 C.法律、监管文件、制度 D.立法、监管文件、制度【答案】A 3、以下不属于商业银行资本作用的是()。A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心【答案】C 4、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到 B.约定的委托事务完成 C.合同到期 D.委托人自行确定【答案】B 5、下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正【答案】C 6、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法 B.关键风险指标 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 7、假如某一房地产项目总投资 10 亿元。开发商自有资本金 3.5 亿元，货款及其它负债 6.5 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（）。A.买入一份看涨期权 B.卖出一份看跌期权 C.买入一份看跌期权 D.卖出一份看涨期权【答案】B 8、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.贷款风险迁徙率 C.不良贷款率 D.客户授信集中度【答案】D 9、（2018 年真题）银行账户中的项目通常按（）计价。A.名义价值 B.市场价值 C.历史成本 D.公允价值【答案】C 10、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。A.账面资本与银行风险并无关系 B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C.账面资本是银行实际拥有的资本 D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等【答案】A 11、（2019 年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，该种方法是（）。A.方差协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】A 12、采用监管映射法计算 RWA 的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。A.70 B.90 C.115 D.250【答案】A 13、若（），则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。A.逾期贷款率大于 1 B.逾期贷款率小于 1 C.逾期 90 天以上贷款/不良贷款大于 1 D.逾期 90 天以上贷款/不良贷款小于 1【答案】C 14、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是()。A.公司治理结构 B.内部控制 C.业务发展 D.实现员工价值【答案】D 15、操作风险指新产品业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（）。A.法律风险 B.声誉风险 C.合规风险 D.战略风险【答案】A 16、在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险 B.信用风险 C.政治风险 D.社会风险【答案】A 17、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为8 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 2 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 3 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.5 B.0.67 C.0.8 D.0.3【答案】B 18、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20、30、50，三种资产对应的百分比收益率分别为 7、6、12，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.12 B.15.4 C.10.5 D.7.5【答案】B 19、勘察设计目标的确定、可投人的力量及其工作效率、各专业设计的配合，以及业主和设计单位的配合等影响进度管理的因素属于（）。A.业主 B.勘察设计单位 C.承包人 D.建设环境【答案】B 20、下列不属于商品价格风险中所述的商品的是()。A.农产品 B.矿产品 C.股票 D.黄金【答案】D 21、客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A 22、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.监事会【答案】B 23、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性【答案】C 24、商业银行的零售存款是()。A.来源集中，流动性风险低 B.比较稳定的负债，流动性风险低 C.来源分散，流动性风险高 D.不稳定的负债，流动性风险高【答案】B 25、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布 B.二项分布 C.均匀分布 D.泊松分布【答案】D 26、承担操作风险管理的最终责任的是（）。A.董事会及董事会风险管理委员会 B.高管层及高管层风险管理委员会 C.操作风险管理的牵头部门 D.首席风险官【答案】A 27、（2018 年真题）下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是（）。A.强化声誉风险管理培训 B.确保及时处理投诉和批评 C.尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 D.努力实现承诺【答案】D 28、在单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的（）。A.最低债务承受额 B.最高债务承受额 C.平均债务承受额 D.以上均不正确【答案】B 29、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略 C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南 D.危机不确定什么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C 30、（2020 年真题）净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A 31、下列关于声誉风险管理的说法中，错误的是()。A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B.声誉风险通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险交叉存在、相互作用 C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 D.声誉危机管理规划能够给商业银行创造附加值【答案】A 32、下列各项属于非营利性社会福利设施用地的有（）。A.殡葬设施 B.城乡卫生院 C.收容遣送设施 D.福利性住宅 E.残疾人社会福利设施【答案】A 33、()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化【答案】D 34、经济发展及市场环境变化必然导致商业银行的客户偏好逐渐发生转移，客户维权意识和议价能力也日益增强。在此情形下，商业银行面临的客户风险是指()。A.客户提出不合法的需求 B.客户的维权意识增强 C.客户的投诉和批评增多 D.若不能根据客户需求的改变而创造需求，则有可能丧失客户资源【答案】D 35、以下各项不属于排水系统的是（）。A.污水系统 B.雨水系统 C.中水系统 D.工业废水系统【答案】C 36、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配 B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配【答案】B 37、商业银行可以通过()或()来缓解流动性压力。A.出售所持有的流动性资产；转向资金市场放贷资金 B.持有流动性资产；转向资金市场借入资金 C.持有流动性资产；转向资金市场放贷资金 D.出售所持有的流动性资产；转向资金市场借入资金【答案】D 38、（2018 年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.战略风险【答案】D 39、假设某 10 年期债券当前的市场价格为 105 元，债券久期为 95 年，当前市场利率为 3。如果市场利率提高 03，则该债券的价格变化为()。A.降低 2.905 元 B.提高 2.905 元 C.降低 2.905 D.提高 2.905【答案】A 40、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。A.难以准确反映流动性状况 B.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况【答案】B 41、（2021 年真题）商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设 B.公司治理结构 C.风险管理技术 D.风险控制程序【答案】B 42、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置 B.贷款重组/债务重组 C.贷款核销 D.不良资产证券化【答案】B 43、（2022 年 7 月真题）商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.董事会 B.风险管理部门 C.高级管理层 D.业务部门【答案】A 44、（2018 年真题）某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，到 6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.120 B.70 C.100 D.90【答案】A 45、（2018 年真题）商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而（），随持有期的增加而（）。A.减少；增加 B.增加；减少 C.增加；增加 D.减少；减少【答案】C 4