题库复习2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力模拟检测试卷A卷（含答案）

题库复习题库复习 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理能力模拟检测试卷能力模拟检测试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、已知回收金额为 1 亿元，回收成本为 0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A 2、一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.流程分析法【答案】C 3、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险 B.影响外包活动的外部因素 C.本机构对外包活动的风险管控能力 D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】D 4、商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般（）。A.大于 100 B.小于 100 C.等于 100 D.不能确定【答案】B 5、()是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.计量模型 B.随机模型 C.资本模型 D.因果分析模型【答案】D 6、由操作人员对自己的施工作业或已完成的分部分项工程进行自我检验，自我把关，及时消除缺陷，以防止不合格品进人下道作业的质量检查形式是（）。A.自检 B.互检 C.专检 D.交接检【答案】A 7、（2018 年真题）不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告【答案】C 8、认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连续的影响，这种观点属于()。A.利益冲突论 B.债权保护论 C.银行风险论 D.公共性质论【答案】D 9、如果一家商业银行的贷款平均额为 1200 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求是()亿元。A.400 B.600 C.800 D.1000【答案】D 10、（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.流动性风险监测 B.流动性风险控制 C.流动性风险报告 D.流动性风险管控【答案】A 11、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.设计进度计划 B.施工进度计划 C.物资设备供应计划 D.总进度计划【答案】D 12、商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A.95.757 B.96.026 C.98.562 D.92.547【答案】A 13、相比较而言，下列()环节最容易引发操作风险。A.柜台业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 14、以下不属于文明施工管理主要内容的是（）。A.好项目文化建设；规范场容 B.保持作业环境整洁卫生 C.创造文明有序安全生产的条件 D.消除对居民和环境的不利影响【答案】D 15、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】C 16、下列风管材质中，不属于非金属风管的是（）。A.玻璃纤维复合板风管 B.玻璃钢 C.聚氯乙烯 D.玻镁复合风管【答案】A 17、风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险 B.感知风险和分析风险 C.预测风险和分析风险 D.感知风险和控制风险【答案】B 18、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250 天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为 0.1%,标准差为 0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有 95%的可能性落在（）A.-0.050.25%B.-0.2%0.4%C.-0.05%0.1%D.0.1%0.25%【答案】B 19、下列属于经营活动现金流出的是()。A.购买货物所支付的现金 B.进行权益性投资支付的现金 C.进行债权性投资支付的现金 D.发生筹资费用所支付的现金【答案】A 20、我国反洗钱监管体制的总体特点为()。A.一部门主管、多部门配合 B.两部门主管、多部门配合 C.多部门主管、多部门配合 D.一部门主管、两部门配合【答案】A 21、（2018 年真题）商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.债务人评级 B.债权人评级 C.债项评级 D.风险评级【答案】C 22、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大 B.资产和组合的相关性也越小 C.负债和组合的相关性也越小 D.资产和组合的相关性也越大【答案】D 23、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D 24、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金 B.活期存款 C.无法出售的贷款 D.股票【答案】C 25、银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。A.流动性风险 B.信用风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】A 26、某企业从银行提出 1 年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为 15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型该客户在 1 年内的违约概率为()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C 27、在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】D 28、行业经营风险因素包括()A.经济周期因素 B.财政货币政策 C.国家产业政策 D.产业成熟度【答案】D 29、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别 B.风险控制 C.风险评级 D.风险计量【答案】C 30、我国首次进行资产证券化试点是在（）年。A.2005 B.2006 C.2012 D.2016【答案】A 31、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估 C.一些关键流程和核心业务不应外包出去 D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A 32、企业的某年的税前净利润为 6000 万元人民币，利息费用为 3000 万元人民币，则其利 息保障倍数为（）。A.2 B.1 C.3 D.4【答案】C 33、商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺相关事项，不包括（）。A.不定期通报外包活动的有关事项 B.及时通报外包活动的突发性事件 C.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查 D.保障客户信息的安全性【答案】A 34、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换 B.期权 C.期货 D.远期【答案】C 35、在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任（）A.制定声誉风险管理原则和操作流程 B.制定危机处理程序 C.撰写声誉风险监测报告 D.定期审核声誉风险管理政策【答案】C 36、银行账户利率风险管理的基础是()。A.利率风险计量 B.利率风险评估 C.利率预测 D.利率风险控制【答案】C 37、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10%，违约损失率(LGD)为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A.1.5 B.1 C.2.5 D.5【答案】B 38、在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。A.真实性 B.准确性 C.可理解性 D.及时性【答案】C 39、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3 B.7 C.15 D.30【答案】D 40、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制 B.公司治理 C.资本监管 D.信息披露【答案】C 41、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.流动性原则 D.展期重审原则【答案】C 42、以下关于风险分散的说法错误的是()A.授信对象单一 B.分散投资增加交易成本 C.风险分散策略是有成本的 D.通过多样化投资分散并降低风险【答案】A 43、某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率（PD）为 10%，违约损失率（LGD）为 50%。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5 B.2.5 C.1.5 D.1【答案】D 44、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。A.不大于 70 B.不大于 75 C.不小于 70 D.不小于 75【答案】B 45、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（）的特点。A.单向、智能化 B.多向交互式、经济化 C.单向、经济化 D.多向交互式、智能化【答案】D 46、()是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。A.专家评定模型 B.违约概率模型 C.风险等级模型 D.信用评分模型【答案】D 47、（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段 B.离析阶段 C.放置阶段 D.转移阶段【答案】C 48、国有建设用地使用权的划拨是指_依法批准，在国有建设用地使用权人缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将国有建设用地使用权_交付给土地使用人使用的行为。（）A.县级以上地方人民政府；有偿 B.县级以上地方人民政府；无偿 C.上一级土地主管部门；有偿 D.上一级土地主管部门；无偿【答案】B 49、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C.风险转移包括保险转移和非保险转移 D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D 50、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该 100%扣除的是()。A.商誉 B.附属资本 C.商业银行对未并表金融机构的资本投资 D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A 51、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别 B.战略风险规划 C.战略风险评估 D.监测和报告【答案】B 52、下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是()。A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标 C.收益类指标 D.资本类指标【答案】A 53、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力