自测模拟预测题库(名校卷)初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷A卷含答案

自测模拟预测题库自测模拟预测题库(名校卷名校卷)初级银行从业资格之初初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺试卷级风险管理考前冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、土地归户卡填写以_为单位，土地登记卡填写以_为单位。（）A.土地使用者；宗地 B.土地权利人；宗地 C.宗地；土地权利人 D.宗地；土地使用者【答案】B 2、以下选项中，不属于方差协方差法的缺点的是（）。A.对于非线性产品估值准确性较低 B.对于期权类产品，VaR 值准确性较低 C.计算效率较低 D.结果解释说明较难【答案】C 3、下列不属于市场风险限额指标的是（）。A.交易账户 VaR 限额 B.止损限额 C.产品或组合敞口限额 D.行业限额【答案】D 4、针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。A.未来经营活动的现金流量 B.正常经营活动的现金流量 C.融资能力 D.投资能力【答案】B 5、系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素【答案】D 6、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险 B.市场风险 C.声誉风险 D.法律风险【答案】D 7、巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A.100 B.80 C.75 D.50【答案】A 8、商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（）。A.个人信用评分系统 B.中国人民银行个人征信系统 C.资金风险评估系统 D.个人诚信档案【答案】A 9、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好 D.负责确定本行可以承受的市场风险水平【答案】C 10、定期压力测试至少()年一次。A.半 B.1 C.2 D.3【答案】B 11、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于（）m。A.1.5 B.1.2 C.1 D.0.5【答案】D 12、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则 B.统一考虑原 C.统一授信原则 D.展期重审原则【答案】C 13、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 14、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险 B.行业风险 C.区域风险 D.非系统性风险【答案】A 15、（2020 年真题）下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款率 B.客户授信集中度 C.不良贷款拨备覆盖率 D.贷款风险迁徙率【答案】B 16、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额 B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额 C.在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致 D.我国在一定时期内实施区域风险限额管理是有必要的【答案】D 17、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差【答案】D 18、下列各项中，不属于失职违规情形的是()。A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损资产 D.支配超出权限资金额度【答案】C 19、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平 B.盈利能力和风险管理水平 C.资本金规模和流动性管理水平 D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D 20、下列计算公式中，错误的是()。A.核心负债比例=核心负债总负债100 B.同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100 C.最大十户存款比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100 D.存贷比=各项贷款余额各项存款余额100【答案】C 21、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 500 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为 30%，需配置的经济资本为 10 万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为 6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为 2%，股东要求的资本回报率为 12%。则该笔贷款的定价至少为()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B 22、关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。A.商业银行管理战略只包含战略目标的内容 B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行动方案 C.商业银行管理战略的战略目标决定实现路径 D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯【答案】A 23、法律风险与操作风险之间的关系是（）。A.操作风险和法律风险产生的原因相同 B.外部合规风险与法律风险是相同的 C.法律风险与操作风险相互独立 D.法律风险是操作风险的一种特殊类型【答案】D 24、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。A.全面性 B.风险性 C.系统性 D.持续性【答案】B 25、下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。A.必须每季度披露风险管理政策 B.必须提高信息披露的相关性 C.必须保持合理频度 D.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露【答案】A 26、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.久期分析 B.外汇敞口分析 C.缺口分析 D.敏感性分析【答案】C 27、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记采取了（）。A.形式主义立法 B.形式审查主义 C.实质审查主义 D.物的编成主义【答案】C 28、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。A.销售净利润率 B.资本收益率 C.资产负债率 D.权益增长率【答案】C 29、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B 30、（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断 C.某银行财务制度不完善，会计差错层出 D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B 31、银行机构市场准入的内容不包括（）。A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.从业人员准入【答案】D 32、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单 B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法 C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源 D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【答案】C 33、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】A 34、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实体资本【答案】D 35、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次 B.至少每两年一次 C.每两年一次 D.每三年一次【答案】A 36、企业 2000 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2000 年速动比率为（）。A.0.78 B.0.94 C.0.75 D.0.74【答案】C 37、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 0.05%中的较高者 C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C 38、随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值 2 倍标准差范围内的概率为()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B 39、下列不属于杠杆率指标特点的是（）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平 B.避免了资本套利和监管套利 C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产 D.杠杆率具备逆周期调节作用【答案】C 40、以下哪个不属于关键过程：（）。A.锅炉安装 B.变压器安装 C.电缆线路布设 D.洁具安装【答案】D 41、下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（）A.资本充足率预警管理 B.存贷比监管预警管理 C.主要风险暴露预警管理 D.拨备覆盖比预警管理【答案】C 42、（2018 年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B 43、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 44、某银行用 1 年期英镑存款作为 1 年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A 银行所面临的市场风险不包括（）。A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险【答案】B 45、（2021 年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）A.个人客户评级 B.国别评级 C.法人客户评级 D.主权评级【答案】B 46、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A.商业银行的资产收益率 B.商业银行的净利润率 C.商业银行的支付能力指标 D.商业银行的资本充足率【答案】C 47、下列（）不属于汇率风险。A.国际收支 B.通货膨胀率 C.投机冲击 D.期权性风险【答案】D 48、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险 B.管理层风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 49、下列选项中，()是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。A.监管手段 B.监管目标 C.监管审查 D.监管结果【答案】B 50、商业银行向一家风险权重为 50%的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的