过关检测试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案

过关检测试卷过关检测试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷风险管理能力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的因素不包括（）。A.工作人员的专业水平和经验 B.定价、估值和市场风险计量系统 C.业务经营部门的未来预期业绩 D.自身业务性质、规模和复杂程度【答案】C 2、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C 3、（2018 年真题）（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A.资产负债风险管理 B.全面风险管理 C.资产风险管理 D.负债风险管理【答案】B 4、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C 5、市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。A.水平收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.被动收益率曲线 D.正向收益率曲线【答案】B 6、企业级风险管理信息系统极为复杂，具有()的特点。A.单向、智能化 B.多向交互式、经济化 C.单向、经济化 D.多向交互式、智能化【答案】D 7、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5 B.10.5 C.11.5 D.2.5【答案】C 8、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B 9、下列部门中，可以进行土地总登记地籍调查工作的是（）。A.乡人民政府 B.乡土地所 C.县人民政府 D.县土地管理部门【答案】D 10、利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.重新定价风险 D.期权性风险【答案】C 11、商业银行的存贷比应当不高于()。A.75 B.100 C.150 D.200【答案】A 12、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院 D.反洗钱监测分析中心【答案】D 13、专项施工方案编制后要经过（）签字确认后实施。A.施工单位质量负责人和总监理工程师 B.施工单位技术负责人和监理工程师 C.施工单位技术负责人和总监理工程师 D.施工单位质量负责人和总监理工程师【答案】C 14、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日 B.每月 C.每季 D.每年【答案】D 15、下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期 的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸 B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C.交易账户中的项目可以按模型定价（Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数 据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改【答案】B 16、巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布 B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险 C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况 D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B 17、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于()。A.经营风险分析 B.管理风险分析 C.还款意愿分析 D.行业风险分析【答案】C 18、（2019 年真题）LCR 本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。危机情景的时段长设置为未来（）日。A.10 B.15 C.30 D.90【答案】C 19、以下不属于与借款人有关的因素的是()。A.声誉 B.杠杆 C.收益波动性 D.经济周期【答案】D 20、RAROC 的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本 B.经济资本 C.附属资本 D.监管资本【答案】B 21、实施风险管理的首要步骤是()。A.风险识别 B.风险评价 C.风险检测 D.风险控制【答案】A 22、以下不属于政治风险的是（）。A.政治冲突 B.政权更替 C.资产被国有化 D.通货膨胀【答案】D 23、施工方案比较通常用（）两个方面进行分析。A.技术和经济 B.重要和经济 C.技术和重要 D.方案和经济【答案】A 24、下列各项不属于土地总登记特点的是（）。A.阶段性 B.全域性 C.集中性 D.随机性【答案】D 25、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是()。A.资产负债率=(负债总额资产总额)100 B.有形净值债务率=负债总额(股东权益-无形资产净值)100 C.利息偿付比率(利息保障倍数)=(税前净利润+利息费用)利息费用 D.利息偿付比率(利息保障倍数)=(净利润+折旧+无形资产摊销)+利息费用一所得税利息费用【答案】D 26、（2018 年真题）下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（）。A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与 B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利 D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价【答案】A 27、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厌恶风险 B.厌恶收益、厌恶风险 C.偏好收益、偏好风险 D.厌恶收益、偏好风险【答案】A 28、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层【答案】B 29、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A.无法确定 B.减弱 C.增强 D.保持不变【答案】C 30、（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.负债流动性 B.表外流动性 C.资产流动性 D.表内流动性【答案】A 31、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.资本充足率 B.每股收益增长率 C.收益波动 D.经风险调整后收益【答案】A 32、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下不属于其中分类的是()。A.信用风险 B.权责风险 C.操作风险 D.声誉风险【答案】B 33、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法 B.内部模型法 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 34、（2018 年真题）（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险 B.传染风险 C.货币风险 D.转移风险【答案】D 35、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是()。A.保证人的关联方 B.保证人的行业地位 C.保证人的保证意愿 D.保证人的贷款规模【答案】C 36、如果某商业银行持有美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。A.700 B.300 C.600 D.500【答案】B 37、在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。A.行业成熟期分析 B.行业周期性分析 C.收入水平及社会购买力 D.行业竞争力及替代性分析【答案】C 38、下列不属于风险监测主要指标的是（）。A.正常类贷款迁徙率 B.次级类贷款迁徙率 C.净资产收益率 D.贷款风险迁徙率【答案】C 39、负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是()。A.董事会 B.监事会 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】C 40、（2019 年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。A.商业银行资本 B.商业银行负债 C.商业银行资产 D.商业银行存款保证金【答案】A 41、如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将()。A.增加 B.减少 C.不变 D.无法确定【答案】B 42、对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权给予零风险权重，4 个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。A.10；50 B.10；20 C.20；50 D.20；100【答案】D 43、(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门【答案】C 44、如果 1 年期零息国债收益率是 10，某公司零息债券一年期承诺收益率是15，违约损失率是 100，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1【答案】B 45、财务比率分析不包括（）。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.损失比率【答案】D 46、巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房 产抵押分别给予（）、35%的权重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B 47、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.基本指标法 B.标准法 C.专家判断法 D.高级计量法【答案】C 48、下列关于风险的说法，正确的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得【答案】B 49、某公司 2000 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15%，2000 年初所有者权益 为 28 亿元人民币，2000 年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企业 2000 年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A 50、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。A.法律风险 B.声誉风险 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有(?)。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点 B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据 C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操