近三年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案

近三年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺近三年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷试卷 B B 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、市场风险计量管理报告不存在（）。A.月报 B.季报 C.半年报 D.年报【答案】A 2、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为 B.咨询业务 C.产品瑕疵 D.性别及种族歧视事件【答案】D 3、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动 B.大量借款人违约 C.存款人挤提存款 D.外部监管的强化【答案】C 4、某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 3 亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33 B.2.5 C.2.94 D.1.76【答案】D 5、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。A.打分卡法 B.损失分布法 C.内部衡量法 D.外部衡量法【答案】D 6、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求 B.核心一级资本充足率 C.一级资本充足率 D.资本充足率?【答案】A 7、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】B 8、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 9、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】B 10、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法 B.蒙特卡罗模拟法 C.方差-协方差法 D.历史模拟法【答案】D 11、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等 6 类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。A.行业恶性竞争 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.兼并收购失败【答案】B 12、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度【答案】A 13、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】C 14、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】C 15、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定 B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限 C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露 D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A 16、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C 17、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会 B.高级管理层 C.董事会和高级管理层 D.内部审计部门【答案】B 18、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险 B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险 D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】A 19、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度 B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定 C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况 D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C 20、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性 B.银行机构风险和合规性的分析、评价 C.财务报表检查 D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B 21、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障 B.计算机系统无法支持复杂的模型运算 C.数理知识过于深奥，难以掌握 D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A 22、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型 B.信用风险模型专家判断法违约概率模型 C.专家判断法信用评分模型违约概率模型 D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】C 23、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】A 24、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.资产负债风险管理模式 D.全面风险管理模式【答案】C 25、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】D 26、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D 27、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 28、当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】A 29、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件 B.风险特点 C.业务特点 D.风险类型【答案】D 30、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门 B.董事会风险管理委员会 C.业务部门 D.合规部门【答案】C 31、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责确定本行可以承受的市场风险水平 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A 32、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划 B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险 C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程 D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】B 33、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B 34、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 35、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 B.该企业集团的短期偿债能力较弱 C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】B 36、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大 B.不受影响 C.无法判断 D.越小【答案】A 37、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年 B.季度 C.一年 D.两年【答案】B 38、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好【答案】C 39、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元，处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元，等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元，处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元，则两年的累计死亡率为（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B 40、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后 B.所有其他融资工具之后 C.优先股股东之前，一般债权人之后 D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B 41、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 42、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责确定本行可以承受的市场风险