近三年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案

近三年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试近三年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是()。A.内部模型法 B.内部评级法 C.现期风险暴露法 D.标准法【答案】B 2、（2018 年真题）巴塞尔新资本协议认为（）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】C 3、下列关于银行资本监管的说法中，错误的是()。A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段 B.银行业是高杠杆、高风险的行业 C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具 D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用【答案】D 4、风险识别包括（）两个环节。A.感知风险和检测风险 B.计量风险和分析风险 C.感知风险和分析风险 D.计量风险和监控风险【答案】C 5、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.违反内部流程 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】D 6、（2018 年真题）下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（）。A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击【答案】C 7、下列关于定金的说法中，错误的是()。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回 B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金 C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金 D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式【答案】D 8、下列风险种类中，（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】C 9、（2021 年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零 B.资产为负债的久期缺口 C.资产的久期小于负债的久期 D.资产的久期大于负债的久期【答案】D 10、（2021 年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款 B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息 D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力【答案】A 11、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉 B.一般风险准备 C.贷款损失准备缺口 D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B 12、土地登记代理活动的核心是（）。A.代理行为 B.委托代理合同 C.代理业务 D.授权委托责任【答案】B 13、全面的风险管理模式强调信用风险、（）、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B.流动风险 C.战略风险 D.法律风险【答案】A 14、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 15、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（?）。A.金融头寸 B.金融工具 C.金融工具和商品头寸 D.商品头寸【答案】C 16、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 500 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为 30%，需配置的经济资本为 10 万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为 6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为 2%，股东要求的资本回报率为 12%。则该笔贷款的定价至少为()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B 17、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.土地登记申请书 B.土地登记委托书 C.国有土地所有权出让合同 D.土地权属来源证明材料【答案】B 18、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的()。A.质押金 B.抵押金 C.费用 D.担保【答案】D 19、下列各项中，不属于土地总登记准备工作的是（）。A.组织准备 B.行政准备 C.公告准备 D.技术准备【答案】C 20、中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于()。A.6 B.5 C.3 D.4【答案】D 21、（2018 年真题）我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25 B.30 C.50 D.75【答案】A 22、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本 B.信用风险 C.市场风险 D.流动风险【答案】B 23、（2019 年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.股东大会 D.董事会【答案】D 24、商业银行在针对单一客户进行限额管理时，一般首先需要计算客户的（）。A.平均债务承受能力 B.最低债务承受能力 C.一般债务承受能力 D.最高债务承受能力【答案】D 25、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性 B.运行速度、复杂性、便捷性 C.质量、数量、及时性 D.质量、及时性、便捷性【答案】C 26、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A.互换合约 B.交易活跃的金融产品 C.交易不活跃的金融产品 D.场外信用衍生产品【答案】B 27、商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B 28、资本充足程度监管指标包括()。A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率 B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率 C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率 D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】B 29、不属于商业银行风险管理职能的是（）。A.风险监控 B.模型创建 C.降低风险 D.技术支持【答案】C 30、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期 10天，则（）。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B 31、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率 0.3 B.沪市投资收益率上涨 7 C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量【答案】D 32、假设在持有期为 1 天，置信水平为 95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值 VaR 为 1 万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 9500 美元 B.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 9500 美元 C.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失超过 1 万美元 D.在未来 1 天的交易中，有 95%的可能性其损失不会超过 1 万美元【答案】D 33、商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品业务风险管理的()。A.有效性原则 B.全面性原则 C.适应性原则 D.统筹性原则【答案】D 34、法律风险是一种特殊类型的（?）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.战略风险【答案】B 35、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 4000 万元，2015 年期初存货为 150 万元，2015 年期末存货为 250 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为（）天。A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.8【答案】B 36、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别【答案】C 37、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级 B.主权评级 C.个人客户评级 D.法人客户评级【答案】A 38、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为()。A.20%B.50%C.70%D.100%【答案】D 39、下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本 B.战略风险管理短期内没有益处 C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险 D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】C 40、（2018 年真题）如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2.0 B.20.1 C.20.8 D.20.0【答案】C 41、某客户的 2015 年度的销售收入为 1000 万元，销售成本为 600 万元，净利润为 200 万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】B 42、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()A.非交易性外汇敞口 B.单币种敞口头寸 C.总敞口头寸 D.远期净敞口头寸【答案】A 43、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议【答案】A 44、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics 模型 B.Credit Portfolio View 模型 C.Credit Monitor 模型 D.Credit Risk+模型【答案】C 45、（2020 年真题）反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础 C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得 D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】C 46、工程工期指（）。A.在平均建设管理水平、施工工艺和机械装备水平及正常的建设条件（自然的、社会经济的）下，工程从开工到竣工所经历的时间 B.根据项目方案具体的工艺、组织和管理等方面情况，排定网络计划后，根据网络计划所计算出的工期 C.指业主与承包商签订的合同中确定的承包商完成所承包项目的工期，也即业主对项目工期的期望 D.指工程从开工至竣工所经历的时间【答案】D 47、工程的承包合同主要指（）。A.预算收入为基本控制目标 B.成本控制的指导性文件 C.实际成本发生的重要信息来源 D.施工成本计划【答案】A 48、下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约 B