近三年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点

近三年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题近三年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点库和答案要点 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30 B.10 C.20 D.60【答案】A 2、（2019 年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）。A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容 B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系 C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总 D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽【答案】C 3、（2020 年真题）资本是银行从事经营活动必须注入的资金，（）本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度。A.监管资本 B.经济资本 C.账面资本 D.结算资本【答案】B 4、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.股东大会 B.董事会 C.高级管理层 D.监事会【答案】B 5、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】A 6、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效 B.无效 C.有可能无效 D.由甲乙两方自行商议解决【答案】B 7、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入 B.市场准入 C.高级管理人员准入 D.业务准入【答案】A 8、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。A.准备 B.评估 C.报告 D.制定与实施控制优化方案【答案】B 9、关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险 B.风险规避策略是一种积极的风险管理策略 C.风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿 D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的【答案】D 10、采用标准法计量操作风险监管资本时，公司金融这类业务条线的操作风险资本要求 p 系数为（）。A.18 B.12 C.15 D.10【答案】A 11、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。A.企业会计准则 B.商业银行市场风险管理指引 C.商业银行资本充足率管理办法 D.商业银行压力测试指引【答案】A 12、如果 1 年期零息国债收益率是 10，某公司零息债券一年期承诺收益率是15，违约损失率是 100，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是（）。A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1【答案】B 13、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。A.两；两 B.两；三 C.三；两 D.三；三【答案】B 14、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准 的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统 B.外部操作风险控制系统 C.外部操作风险计量系统 D.内部操作风险识别系统【答案】A 15、2008 年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险 B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正 C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门 D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口【答案】A 16、下列关于企业现金量分析的表述，不正确的是（）。A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C.对企业的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力 D.对企业的中长期贷款要分析未来能否产生足够的现金偿还贷款本息【答案】C 17、甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A.两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】B 18、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.非灾难性损失【答案】C 19、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的道德规范和公众利益 B.良好的道德规范和自身利益 C.良好的职业道德和公众利益 D.良好的道德规范和所有者利益【答案】A 20、操作风险包括()，但不包括声誉风险和战略风险。A.效益风险 B.市场风险 C.法律风险 D.价值降低风险【答案】C 21、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充 B.非现场监管对现场检查的指导作用 C.现场检查结果将提高非现场监管的质量 D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D 22、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流 B.银行资本金 C.银行负债 D.银行准备金【答案】B 23、操作风险评估步骤不包括（）。A.准备 B.评估 C.监测 D.报告【答案】C 24、（2018 年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（）。A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】B 25、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成 B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的 D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形 成良好的风险文化【答案】A 26、预期损失率的计算公式表示为（）。A.预期损失率=预期损失资产总额 B.预期损失率=预期损失贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失负债总额 D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】D 27、哈里马柯维茨(Harry Markowitz)于 20 世纪 50 年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。A.欧式期权定价模型 B.资本资产定价模型 C.投资组合理论 D.套利定价模型【答案】C 28、下列选项中，属于信用风险限额的是（）。A.止损限额 B.存贷比 C.行业限额 D.千人发案率【答案】C 29、（2020 年真题）根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。A.抵债资产 B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款 C.个人贷款 D.已核销的账销案存资产【答案】C 30、（2018 年真题）在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险的是（）。A.利率风险 B.国别风险 C.法律风险 D.流动性风险【答案】D 31、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款20 亿元，次级 类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C 32、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D 33、（2021 年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A 34、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理其 他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状 态。此情况系由（）引起的操作风险。A.内部欺诈 B.未授权交易 C.贷款流程执行不严 D.信贷人员技能匮乏【答案】C 35、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 36、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物 B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约 C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的 D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【答案】C 37、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量 B.跳跃型随机变量和连续型随机变量 C.离散型随机变量和跳跃型随机变量 D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D 38、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值 B.公允价值 C.名义价值 D.市值重估【答案】B 39、()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险 B.违约风险 C.操作风险 D.结算风险【答案】D 40、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。A.根据施工方便就近排放 B.直接排人市政排水管网或河流 C.直接排出场外 D.通过现场沉淀池后排人市政排水管网【答案】D 41、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平 B.资产规模和商业银行的风险管理水平 C.资本金规模和商业银行的风险管理水平 D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C 42、下列选项不是风险评级应当遵循的条件的是(?)。A.全面性 B.风险性 C.系统性 D.持续性【答案】B 43、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地下建筑物，其土地权利可确定为（）。A.用益物权 B.土地收益权 C.土地使用权(地下)D.土地他项权利【答案】C 44、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日，每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D 45、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.系统缺陷 B.人员因素 C.外部事件 D.不完善或有问题的内部程序【答案】A 46、（2018 年真题）下列不