通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题A卷含答案

通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题风险管理押题练习试题 A A 卷含答案卷含答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额 B.建立限额体系 C.调整限额 D.建立限额管控流程【答案】A 2、在国别风险的主要类型中，（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险 B.传染风险 C.政治风险 D.转移风险【答案】D 3、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.300 C.600 D.800【答案】A 4、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C 5、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】A 6、某商业银行在 95置信区间、1 天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为 660 万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至 99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加 B.保持不变 C.无法判断 D.减小【答案】A 7、假设某银行资本为 1000，扣除项为 400，信用风险加权资产为 500，市场风险资本要求为 200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B 8、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】C 9、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险【答案】A 10、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C 11、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效 B.数据的流程 C.数据的难度 D.数据的来源【答案】C 12、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A.品牌风险 B.行业风险 C.项目风险 D.竞争对手风险【答案】B 13、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30 B.300 C.50 D.250【答案】B 14、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B 15、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B 16、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级 B.主权评级 C.法人客户评级 D.个人客户评级【答案】A 17、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标【答案】D 18、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作 B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任 D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】C 19、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况 B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制 D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D 20、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。A.及时 B.完整 C.真实 D.全面【答案】B 21、计算机 2000 年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 22、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.操作风险 C.转移风险 D.货币风险【答案】B 23、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款【答案】A 24、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级【答案】B 25、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 26、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好 B.连环担保普遍 C.系统性风险较高 D.风险识别和贷后管理难度大【答案】A 27、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。A.偶尔 B.不一定 C.一定 D.常常【答案】B 28、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（）。A.依法原则 B.公开原则 C.公平原则 D.公正原则【答案】C 29、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 30、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C 31、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失 D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】C 32、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。A.1.5、150，两者孰低 B.1.5、150，两者孰高 C.2、120，两者孰高 D.2、120，两者孰低【答案】B 33、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。A.库存现金 B.国债 C.超额备付金 D.票据【答案】B 34、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线 C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】D 35、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议 B.资本协议市场风险补充规定 C.国际会计准则第 39 号 D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A 36、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性 B.满足及时性 C.体现客观性 D.具有动态性【答案】B 37、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款【答案】C 38、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响 B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品 C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助 D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】B 39、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 40、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 41、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制 B.职责分工 C.外部监管 D.员工培训【答案】A 42、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡 B.激励性 C.可靠性 D.安全与收益平衡【答案】A 43、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权【答案】C 44、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】B 45、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性 B.普遍性和营利性 C.流动性和非营利性 D.风险性和非营利性【答案】A 46、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险 B.期权风险 C.收益率曲线风险 D.基准风险【答案】A 47、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损