通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案

通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案风险管理高分题库附精品答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B 2、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准 B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准 C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上 D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】A 3、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025 B.1525 C.2535 D.2030【答案】B 4、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试【答案】A 5、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C 6、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法 B.权重法 C.监管映射法 D.违约概率法【答案】B 7、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B 8、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。A.实际情况 B.未来的发展潜力 C.实际情况和未来的发展潜力 D.潜在收益【答案】C 9、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是 50 亿，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿。假设对应的表内风险权重是 75%，表外风险转换系数是 20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5 亿 B.90 亿 C.30 亿 D.40 亿【答案】A 10、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力 C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值 D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B 11、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本 B.监管资本 C.经济资本 D.实收资本【答案】B 12、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.50 B.80 C.100 D.150【答案】C 13、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】D 14、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入 B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法 C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异 D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A 15、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析 C.银行不同客户的行业集中度 D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】B 16、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划 B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序 C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分 D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】D 17、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺 B.确保及时处理投诉和批评 C.从投诉和批评中积累早期预警经验 D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】D 18、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平 B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估 C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B 19、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】C 20、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】B 21、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（）。A.资产流动性 B.负债流动性 C.表外流动性 D.权益流动性【答案】D 22、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 23、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法 B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量 C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中 D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】D 24、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险【答案】A 25、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】B 26、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱 B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱 C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强 D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】B 27、下列关于 Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】B 28、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险 B.产品风险 C.区域风险 D.借款人财务状况变动风险【答案】C 29、2014 年 3 月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（）；2018 年 1 月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法 B.现期风险暴露法和标准法；标准法 C.标准法和内部模型法；标准法 D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】A 30、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为 50 B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重 C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重【答案】A 31、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200 B.300 C.600 D.800【答案】A 32、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（）。A.1.5、150，两者孰低 B.1.5、150，两者孰高 C.2、120，两者孰高 D.2、120，两者孰低【答案】B 33、公司机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。A.不够稳定，较大 B.不够稳定，较小 C.比较稳定，较大 D.比较稳定，较小【答案】A 34、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容 C.实体公正要求平等对待监管对象 D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D 35、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 36、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准 C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险 D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】D 37、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议 C.巴塞尔协议 D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议 2.5）【答案】A 38、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案