通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题(全优)

通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级通关考试题库带答案解析中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题风险管理模考模拟试题(全优全优)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、计量市场风险时，计算 VaR 值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR 方法只有在 99的置信区间内有效 C.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C 2、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法 B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 D.若考虑风险分散化效应，成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】A 3、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元，计划本年度注入 1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30 B.300 C.50 D.250【答案】B 4、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险 B.法律风险 C.战略风险 D.操作风险【答案】C 5、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化 B.多向交互式、系统化 C.单向式、智能化 D.单向式、系统化【答案】A 6、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用 B.分散投资过程中增加的各项管理费用 C.分散投资过程中增加的各项交易费用 D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】C 7、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 8、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A 9、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】D 10、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等 B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域 C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失 D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D 11、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为 50 B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重 C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重【答案】A 12、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。A.7 B.8 C.10.5 D.11.5【答案】C 13、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验 B.研究过去已经发生的市场突变 C.分析资产组合历史的损益分布 D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】D 14、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 15、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行 B.银监会 C.中国银行业协会 D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D 16、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】D 17、假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B企业的 1 年期违约概率约为（）。A.5.0 B.8.0 C.7.0 D.6.5【答案】D 18、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面 B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面 C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面 D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】D 19、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 20、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险 B.汇率风险 C.商品风险 D.操作风险【答案】D 21、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为 50 B.对其他金融机构债权统一给予 50的风险权重 C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重【答案】A 22、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 23、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息 B.违约风险暴露应扣除应收未收利息 C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产 D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A 24、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则 B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法 C.商业银行银行账户利率风险管理的指引 D.银团贷款业务指导【答案】C 25、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.持续地监测与报告 D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】D 26、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资 B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性 C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售 D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】C 27、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】D 28、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3 亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为 2 亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B 29、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D 30、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。A.15 B.20 C.25 D.30【答案】A 31、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】B 32、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】A 33、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险 B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额 C.利用经济资本配置限制高风险业务 D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】D 34、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】C 35、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响 B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】A 36、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】A 37、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005 年 4 月 B.2006 年 4 月 C.2005 年 5 月 D.2012 年 9 月【答案】D 38、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）A.反洗钱协助调查制度:反洗钱岗位职责制度 B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度 C.客户身份识别制度:大额交易与可疑交易报告制度 D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】C 39、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层 B.风险管理部门 C.风险管理委员会 D.业务部门【答案】C 40、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.流动性风险【答案】B 41、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险 B.市场风险，战略风险和操作风险 C.信用风险，市场风险和战略风险 D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】C 42、假设某银行资本为 1000，扣除项为 400，信用风险加权资产为 500，市场风险资本要求为 200，则资本充足率