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通关提分题库及完整答案中级银行从业资格之中级通关提分题库及完整答案中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库及答案下载风险管理模拟题库及答案下载 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D 2、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】B 3、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间【答案】D 4、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C 5、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责 B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理 C.首席风险官不能向董事会报告 D.首席风险官必须具备独立性【答案】C 6、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 7、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）A.85%B.75%C.0 D.50%【答案】B 8、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力 C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值 D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额【答案】B 9、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险【答案】D 10、投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现5 种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5 B.10 C.15 D.20【答案】B 11、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率【答案】D 12、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。A.普通股股东之前，一般债权人之后 B.所有其他融资工具之后 C.优先股股东之前，一般债权人之后 D.存款人之后，一般债权人之前【答案】B 13、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存 B.相互独立、互不影响 C.交叉存在、互相作用 D.没有关系【答案】C 14、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强 B.无法确定 C.保持不变 D.减弱【答案】A 15、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额 B.期限限额 C.风险价值限额 D.止损限额【答案】A 16、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求 B.储备资本要求 C.逆周期资本要求 D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A 17、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】B 18、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 19、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】A 20、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。A.10 B.15 C.25 D.40【答案】C 21、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务 B.柜面业务 C.资金业务 D.个人信贷业务【答案】A 22、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】C 23、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】C 24、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.内部评级法 D.基本指标法【答案】A 25、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益 B.经营和风险 C.经营和管理 D.风险和收益【答案】B 26、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入 B.高级管理人员准入 C.金融产品准入 D.区域准入【答案】B 27、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（）。A.前台交易 B.中台风险管理 C.评级授信 D.后台结算清算【答案】C 28、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类 B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息 C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料 D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】C 29、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异 B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别 C.由于产品成本增加，出现定价困难 D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D 30、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8 B.12 C.18 D.15【答案】D 31、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 l 年期违约概率与 3 个基点中的较高者 C.计算违约概率的 l 年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致 D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】C 32、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法 B.风险中性定价模型 C.高级计量法 D.VaR 模型【答案】D 33、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正 B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化 C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成 D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C 34、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100 B.90 C.120 D.70【答案】C 35、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险 B.收入水平和偿债能力；道德风险 C.偿债能力和偿还意愿；道德风险 D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】D 36、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度 B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定 C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况 D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C 37、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】C 38、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】B 39、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法 B.要进行不同时期的对比分析 C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】A 40、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 41、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】D 42、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序 B.通过金融市场控制风险 C.建立多层次的流动性屏障 D.提高流动性管理的预见性【答案】A 43、按照操作风险损失事件类型，下列