备考2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷B卷（含答案）

备考备考 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理真题年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷练习试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】A 2、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.信用风险 D.股票价格风险【答案】C 3、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查 B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段 C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业 D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】D 4、某客户一笔 2000 万元的贷款，其中有 1200 万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为 1%，贷款违约损失率为 40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8 万元 B.7.2 万元 C.4.8 万元 D.3.2 万元【答案】D 5、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同 B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】C 6、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 7、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率 B.流动性覆盖率 C.贷款拨备覆盖率 D.资本充足率【答案】D 8、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析【答案】D 9、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.信用风险【答案】C 10、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程 B.流动性风险的管理流程 C.流动性风险的监测流程 D.流动性风险的控制流程【答案】B 11、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币 C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币 D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A 12、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C 13、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门 B.高级管理层 C.业务部门 D.信息科技部门【答案】D 14、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率 B.不良贷款率 C.客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率【答案】C 15、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价 B.合格的抵(质)押品 C.合格的净额结算 D.合格的保证和信用衍生工具【答案】A 16、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户 B.公司存款 C.机构存款 D.大额存款【答案】A 17、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件 B.操作风险不包括声誉风险和战略风险 C.具有营利性 D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】C 18、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式 C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C 19、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次 B.每三年一次 C.每两年一次 D.至少每两年一次【答案】A 20、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20，资本预期收益率为 5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.8000 C.11000 D.10000【答案】A 21、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A 22、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见 B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展 C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数 D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C 23、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A 24、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A 25、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。A.15 B.20 C.25 D.30【答案】A 26、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性 B.普遍性和营利性 C.流动性和非营利性 D.风险性和非营利性【答案】A 27、某商业银行选取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为 780 万元人民币，置信水平为 99，持有期为 1 天。则该银行在未来 250 个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过 780 万元。A.2.5 B.3.5 C.2 D.3【答案】A 28、下列属于国际性金融监管机构的是（）。A.中国人民银行 B.中国证监会 C.巴塞尔委员会 D.中国香港金融管理局【答案】C 29、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心 A.盈利能力 B.还款记录 C.还款意愿 D.还款能力【答案】D 30、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 31、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现 B.战略风险管理不需要配置资本 C.战略风险可能引发其他多种风险 D.战略风险管理短期内没有益处【答案】C 32、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率 B.国债收益率 C.票据贴现率 D.存贷款基准利率【答案】D 33、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过 30 B.优质客户违约率上升 C.不良贷款率接近 5 D.衍生产品交易策略错误【答案】D 34、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款 D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】C 35、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包 B.程序外包 C.业务营销外包 D.资金交易业务外包【答案】D 36、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机 B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响 D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C 37、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区 B.危险或有害设施 C.繁忙或主要公路 D.繁华的商务中心区【答案】D 38、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系 B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C 39、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D 40、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理 B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素 C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一 D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A 41、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额 B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本 C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置 D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B 42、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.实现不良贷款本息的全部回收 B.提高商业银行资产质量 C.更好地发现不良贷款价格 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】A 43、商业银行某部门当期税后净利润 5000 万元，当期经济资本 1 亿元，资本预期收益率为 20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000 B.3000 C.2000 D.7000【答案】B 44、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10 万元 B.1 万元 C.5 千元 D.5 千万【答案】B 45、商业银行操作风险计量模型的观测期为（）