备考资料2022年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷A卷（含答案）

备考资料备考资料 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20 D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】C 2、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失 B.预期损失 C.违约损失 D.非预期损失【答案】B 3、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】A 4、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.一般准备 B.专项准备 C.特种准备 D.三者均【答案】A 5、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.8 B.7 C.6 D.3【答案】A 6、下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案】A 7、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A.买入期限较短的金融产品 B.买人期限较长的金融产品 C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品【答案】B 8、当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A.相反；长 B.相同；长 C.相反；短 D.相同；短【答案】A 9、关于现金债务抵押债券的特定目的公司(SPV)，下列说法正确的是()。A.在合成债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 B.在现金债务抵押债券中，SPV 是投资于不同投资档支付的实际证券 C.在合成债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于无风险债券 D.在现金债务抵押债券中，SPV 不是投资于不同投资档支付的实际证券，而是投资于违约互换和无风险债券【答案】B 10、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.经济资本 B.监管资本 C.账面资本 D.实收资本【答案】B 11、风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和()。A.盈利能力 B.不良贷款迁徙率 C.准备资金充足程度 D.资本充足程度【答案】B 12、某银行用 1 年期英镑存款作为 1 年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A 银行所面临的市场风险不包括（）。A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险【答案】B 13、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。A.风险转移 B.风险分散 C.风险对冲 D.风险补偿【答案】B 14、楼板、屋面等横向平面上，短边尺寸等于或大于 25cm 的口，以及墙体等竖向平面上高度等于或大于（）cm，宽度大于（）cm 的口为洞。A.7550 B.10050 C.10045 D.7545【答案】D 15、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于()。A.保险转移 B.自我转移 C.市场转移 D.非保险转移【答案】A 16、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.450 B.440 C.290 D.140【答案】B 17、市场准入的主要目标不包括（）。A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系 B.维护银行市场秩序 C.保护存款者的利益 D.行政复议的依据、标准、程序公开【答案】D 18、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户债项的违约概率。A.RiskCalc 模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型【答案】B 19、由于脚手架使用荷载的变动性较大，因此建议的安全系数一般为（）。A.3.0 B.4.0 C.2.0 D.1.0【答案】A 20、某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备5 亿元，补提 7 亿元。如果 6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则6 月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.70%B.120%C.100%D.90%【答案】B 21、某银行流动性资产余额为 3500 万元，流动性负债余额为 10400 万元，则流动性比例为（?）。A.19.78 B.35 C.12.43 D.33.65【答案】D 22、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】A 23、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。A.25；50 B.25；100 C.50；75 D.50；100【答案】D 24、下列不属于银行机构市场准入的是()。A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.法人准入【答案】D 25、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A.内部控制体系 B.公司治理结构 C.风险控制环境 D.风险监测体系【答案】A 26、银行监管是由（）主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.行业协会 B.政府 C.审计机构 D.商业银行【答案】B 27、（2018 年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.基准风险 B.重新定价风险 C.汇率风险 D.期权性风险【答案】B 28、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.信用风险 B.战略风险 C.市场风险 D.声誉风险【答案】B 29、（2018 年真题）（）是商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程 B.商业银行公司治理 C.商业银行内部控制 D.商业银行风险管理信息系统【答案】D 30、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等 B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等 C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少 D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D 31、下列指标计算公式中，错误的是()。A.不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100 B.不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额100 C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100 D.预期损失率=预期损失资产风险暴露100【答案】B 32、风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行 B.巴克莱银行 C.汇丰银行 D.瑞士银行【答案】A 33、根据巴塞尔协议,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.战略风险【答案】B 34、地役权的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置 B.当事人的姓名或者名称和住所 C.政府批文 D.利用期限 E.利用目的和方法【答案】A 35、（2019 年真题）关于有效风险及时性的频率要求中，下列（）不属于该内容。A.风险的性质 B.潜在波动性 C.重要性 D.实质大于形式【答案】D 36、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收 B.贷款核销 C.贷款重组 D.贷款转让【答案】C 37、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表【答案】A 38、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率【答案】D 39、()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系 B.完善激励约束机制 C.完善的公司治理 D.以上都正确【答案】A 40、物权法于（）在第十届全国人民代表大会第五次会议上审议通过。A.1998 年 8 月 29 日 B.2007 年 3 月 16 日 C.2007 年 12 月 30 日 D.2008 年 2 月 1 日【答案】B 41、下列对债券凸性描述正确的是（）A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数 B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小 C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负 D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好【答案】A 42、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（）。A.计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B.银行应对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 43、（）是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】D 44、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。A.账面资本与银行风险并无关系 B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C.账面资本是银行实际拥有的资本 D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等【答案】A 45、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】C 46、某自然人甲得到朋友赠与的一套房屋，其应缴纳的税种包括（）。A.土地增值税 B.契税 C.房产税 D.