题库检测试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点

题库检测试卷题库检测试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点风险管理基础试题库和答案要点 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权()。A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息 B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒 C.要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排 D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料【答案】D 2、商业银行集团客户授信业务风险管理指引指出，一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。A.10 B.15 C.20 D.25【答案】B 3、巴塞尔委员会将操作风险定义为()。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率 B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况 C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】C 4、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露 B.违约损失率 C.市场价值法 D.回收现金流法【答案】A 5、下列风险种类中，()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险 B.声誉风险 C.操作风险 D.国家风险【答案】C 6、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。A.将买入期权的销售记录成了购进 B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度 C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格 100 倍【答案】C 7、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标 D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D 8、（2018 年真题）客户信用分析中，下列关于现金流分析的说法中，正确的是（）。A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出 B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入 C.分得股利、利润或取得债券利息收入属于经营活动现金流流入 D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出【答案】D 9、（2019 年真题）依照 2006 年 1 月 1 日起试行的商业银行风险管理核心指标，不良贷款率一般不应高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C 10、集体土地所有权主体不包括（）。A.乡农民集体 B.村农民集体 C.村民个人 D.村民小组农民集体【答案】C 11、()是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.市场风险【答案】B 12、下列不属于盈利能力指标的是()。A.流动比率 B.营业收入利润率 C.净资产收益率 D.总资产收益率【答案】A 13、根据国家风险的分类，（）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。A.政治风险 B.社会风险 C.经济风险 D.环境风险【答案】B 14、有效的战略风险管理流程不与商业银行（?）紧密联系。A.长期战略 B.短期策略 C.风险管理措施 D.可利用资源紧【答案】B 15、下列资产证券从资产质量看可分为（）。A.存量贷款证券化 B.优良贷款证券化 C.增量贷款证券化 D.表内贷款证券化【答案】B 16、（），商业银行进入负债风险管理模式阶段。A.20 世纪 60 年代以前 B.20 世纪 60 年代 C.20 世纪 70 年代 D.20 世纪 80 年代【答案】B 17、（2018 年真题）假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以（）。A.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A B.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 A C.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A D.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A【答案】C 18、（2019 年真题）下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。A.分得股利、利润 B.处置固定资产、无形资产收到现金 C.购买货物支付的现金 D.发行债券收到现金【答案】C 19、土地权利经（）方可产生法律效力。A.登记申请 B.注册登记 C.注销登记 D.权属审核【答案】B 20、建筑（）即允许建筑物的最高高度。A.最高上限 B.高限 C.限高 D.海拔【答案】C 21、（2018 年真题）下列不属于柜面业务环节的是（）。A.账户开立 B.现金存取款 C.柜员管理 D.评级授信【答案】D 22、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】D 23、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高 B.借款人承受较低的风险 C.潜在借款人的风险水平下降 D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】A 24、（）为不定期报告，根据董事会、高级管理层或其委员会要求，提交董事会、高级管理层或其委员会审议或审阅。A.重大市场风险报告 B.市场风险计量管理报告 C.市场风险监测分析日报 D.专题市场风险报告【答案】D 25、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表 B.利润表和所有者权益变动表 C.现金流量表和资产负债表 D.资产负债表和财务报表【答案】A 26、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（）指标。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】B 27、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B.收益率与价格反向变动 C.价格变动的程度与久期的长短有关 D.久期越长价格的变动幅度越小【答案】D 28、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力 B.领导能力 C.企业社会责任 D.战略发展计划【答案】C 29、与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（）。A.辖内各类风险总体状况 B.风险应对策略 C.对管理范围的重大风险事项进行报告 D.加强风险管理【答案】C 30、（2020 年真题）商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3 B.2 C.2.5 D.5【答案】C 31、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制 B.公司治理 C.资本监管 D.信息披露【答案】C 32、()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.标准法 B.基本指标法 C.高级计量法 D.因果模型法【答案】C 33、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 l5 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.信贷人员技能匮乏 B.贷款流程执行不严 C.内部欺诈 D.未授权交易【答案】B 34、采用监管映射法计算 RWA 的方法中，监管类别为“优”的风险权重为（）。A.70 B.90 C.115 D.250【答案】A 35、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics 模型 B.Credit?Portfo1io?View 模型 C.Credit?Risk+模型 D.Credit?Monitor 模型【答案】D 36、（2018 年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈 B.自然灾害 C.行业竞争激烈 D.交通事故【答案】C 37、沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服务行业标准并为客户身份识别、反洗钱和反恐怖融资活动政策开发相关产品。A.8 B.9 C.10 D.11【答案】D 38、下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（）。A.法律风险 B.声誉风险 C.内部欺诈事件 D.外部欺诈事件【答案】B 39、下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性 B.验证的过程和结果应接受独立检查 C.验证应是一个特殊的过程 D.验证应当由监管当局进行【答案】D 40、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主 B.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主 C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主 D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D 41、单位工程竣工验收由（）组织。A.总包项目经理 B.总包技术负责任人 C.建设单位（项目）负责人 D.总监理工程师【答案】C 42、最常见的资产负债的期限错配情况是指()。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A 43、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到 B.约定的委托事务完成 C.合同到期 D.委托人自行确定【答案】B 44、商业银行公司治理指引指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由()负责。A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】B 45、商业银行的债券交易部门经过计算获得在 95的置信水平下隔夜 VaR 为500 万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元 B.预期在未来的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元 C.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至多损失 500 万元 D.预计在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元【答案】B 46、（2018 年真题）2011 年，银监会发布了商业银行杠杆率管理办法，规定，商业银行杠杆率监管标准是不低于（）。A.6 B.5 C.3 D.4【答案】D 47、下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。A.资产组合模型 B.传统的组合监测方法 C.线性回归模型 D.资产负债模型【答案】B 48、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈 B.贯彻落实责任 C.强化管理 D.以人为本【答案】C 49、（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露 B.违约损失率 C.市场价值法 D.回收现金流法【答案】A 50、外汇（?）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.外汇敞口分析 C.情景分析 D.久期分析【答案】B 多选题（共多选题（共 2020 题）题）1