题库练习试卷A卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析

题库练习试卷题库练习试卷 A A 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析风险管理通关考试题库带答案解析 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查 B.信贷审查 C.信贷审批 D.贷款发放【答案】D 2、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为()。A.GBPl=USDl.9702 B.GBPl=USDl.9808 C.GBPI=USD2.0000 D.GBPI=USD2.0194【答案】D 3、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产是根据是否有居民房产抵押分别给予()的权重。A.75%,35%B.70%,30%C.80%,20%D.90%,10%【答案】A 4、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率 B.存贷款基准利率 C.票据贴现率 D.市场收益率【答案】B 5、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C 6、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值【答案】C 7、现代商业银行的财务控制部门通常采取()的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。A.每时参照市场定价 B.每日参照市场定价 C.每周参照市场定价 D.每月参照市场定价【答案】B 8、（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.评估风险 B.监测风险 C.感知风险 D.制作风险清单【答案】C 9、根据巴塞尔协议,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.战略风险【答案】B 10、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是()。A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率【答案】B 11、根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括()。A.信用风险、市场风险、操作风险 B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 C.信用风险、流动性风险 D.信用风险、市场风险【答案】A 12、贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失 B.非预期损失 C.预期和非预期损失 D.以上都不对【答案】A 13、下列选项中，(?)是最具流动性的资产。A.现金 B.票据 C.股票 D.贷款【答案】A 14、某商业银行的一个信用组合由 2000 万元的 A 级债券和 3000 万元的 BBB 级债券组成。一年内 A 级债券和 BBB 级债券的违约概率分别为 2%和 4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A 级债券回收率为 60%，BBB 级债券回收率为 40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000 B.672000 C.880000 D.742000【答案】C 15、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平 B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 C.负责制定市场风险管理制度和程序 D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】C 16、（2018 年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 17、商业银行的风险暴露分类不包括()。A.普通企业类 B.金融机构类 C.公司类 D.零售类和合格循环零售类【答案】A 18、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大 B.小企业生产经营活动相对平稳 C.小企业生产经营受市场的影响较大 D.小企业的财务真实性比较难以把握【答案】B 19、下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（）。A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚 B.营业场所及设施因地震彻底损毁 C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿 D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张【答案】D 20、（2021 年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C 21、（2018 年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件 B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】A 22、()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.罗斯提出套利定价理论 B.夏普提出的 CAPM 模型 C.马柯威茨提出的现代资产组合理论 D.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型【答案】B 23、监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A.及时性假设 B.相关性假设 C.准确性假设 D.全部性假设【答案】B 24、关于集体土地所有权和集体土地使用权设定登记的法律特征，下列描述正确的有（）。A.集体土地所有权主体包括乡(镇)农民集体、村农民集体和组农民集体，而集体土地使用权主体为本集体经济组织的成员 B.国家为了公共利益的需要可以征用集体土地 C.集体非农业建设用地应依法按标准严格审批 D.集体土地使用权可以出让、转让或者出租于非农业建设 E.集体“四荒”土地使用权可以继承、转让(租)、抵押或者参股联营【答案】A 25、（2019 年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。A.无法确定 B.较小 C.相等 D.较大【答案】D 26、母线槽沿墙水平安装高度应符合设计要求，设计无要求时距地不应小于（），母线应可靠固定在支架上。A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m【答案】C 27、商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是（）。A.客户评级 B.第一维度 C.第二维度 D.第三维度【答案】C 28、柜面业务操作风险控制措施不包括()。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息 C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C 29、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()A.10 B.5 C.2.5 D.12.5【答案】D 30、环境事故发生后的处置不包括（）。A.建立对施工现场环境保护的制度 B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害 C.积极接受事故调查处理 D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】A 31、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A.名义价值 B.市场价值 C.内在价值 D.公允价值【答案】A 32、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。A.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 B.各家银行所采用的验证方法应当统一 C.验证主要由监管当局负责 D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】D 33、（2021 年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（）情况下银行的风险承受能力。A.当前 B.一般 C.极端 D.过去三年平均【答案】C 34、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.监事会【答案】B 35、下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是（）。A.负责外包活动的日常管理 B.确定外包管理团队职责 C.执行外包风险管理的政策 D.定期审阅本机构外包活动相关报告【答案】D 36、下列不属于银行机构市场准入的是()。A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.法人准入【答案】D 37、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2 B.20.1 C.20.8 D.20【答案】C 38、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。A.都需要在固定的场所交易 B.都需要双方签订标准化合约 C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险 D.到期都要按约定完成货品或货币的交易【答案】D 39、以下不属于商业银行资本作用的是()。A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心【答案】C 40、银行监管的基本目标可以概括为()。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定 C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定 D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定【答案】A 41、CreditMonitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论 B.Merton 模型 C.经济计量学理论 D.资产组合理论【答案】B 42、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更()，涉及的范围更()。A.简单；小 B.复杂；广 C.简单；广 D.复杂；小【答案】B 43、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.收益率曲线风险【答案】B 44、持续期缺口等于（）。A.总资产持续期-总负债持续期 B.总资产持续期-(总资产总负债)总负债持续期 C.总负债持续期-总资产持续期 D.总资产持续期-(总负债总资产)总负债持续期【答案】D 45、假设一位投资者将 10000 元存人银行，1 年到期后得到本息支付共计 11000元，投资的绝对收益是()。A.1000 元 B.100 元 C.9.9 D.10【答案】A 46、应设立首席信息官，直接向（）汇报，并参与决策。A.董事长 B.总经理 C.行长 D.董事会【答案】C 47、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】B 48、（2018 年真题）银行账户中的项目通常按（）计价。A.名义价值 B.市场价值 C.历史成本 D.公允价值【答案】C 49、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表参与信息科技管理工作 B.较大信息科技预算投入 C.设立负责信息科技风险管理的部门 D.董事会履行的信息科技管理职责【答案】B 50、核心存款比例等于（）。A.核心存款/总资产 B.核心存款/贷款总额 C.贷款总额/核心存款 D.贷款总额/