备考2022年初级银行从业资格之初级风险管理题库含答案

备考备考 20222022 年初级银行从业资格之初级风险管理题库年初级银行从业资格之初级风险管理题库含答案含答案 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.-1.8 B.0 C.5 D.7【答案】C 2、商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（）。A.资产流动性 B.资本流动性 C.负债流动性 D.表外流动性【答案】A 3、关于计量操作风险监管资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为（）大类业务条线。A.6 B.7 C.8 D.9【答案】D 4、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东 B.最大多数员工 C.风险管理委员会 D.中国银监会【答案】B 5、由（）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地。A.省级国土资源行政主管部门 B.省级以上人民政府 C.县级以上人民政府 D.国务院【答案】B 6、代理人的代理权限要根据法律规定和指定机关的指定来确定的土地登记申请的代理方式为（）。A.法定代理 B.委托代理 C.承包代理 D.指定代理【答案】D 7、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为 30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2 B.9 C.1.8 D.6【答案】A 8、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于()。A.6 B.7 C.5 D.8【答案】C 9、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。A.国债交易损失扩大 B.衍生产品交易策略错误 C.经常遭到监管处罚 D.持有外汇品种单一【答案】C 10、（2018 年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户所有者权益越高，限额越高 D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A 11、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【答案】D 12、土地登记代理人进入实质性操作阶段后进行的工作不包括（）。A.代理地籍调查 B.签订土地登记代理合同 C.土地登记申请 D.领取土地证书【答案】B 13、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户信用等级越高，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D 14、()是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸【答案】A 15、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（）。A.管理能力和行业地位 B.外包服务的集中度 C.财务稳健性 D.突发事件应对能力【答案】B 16、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析 B.总量分析 C.趋势分析 D.同质同类比较【答案】B 17、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为 11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，该银行超额准备金率为()。A.2.53 B.2.76 C.2.98 D.3.78【答案】A 18、（2018 年真题）小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A.风险规避 B.损失控制 C.风险自留 D.风险转移【答案】D 19、新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是（）。A.声誉风险 B.操作风险 C.市场风险 D.信用风险【答案】D 20、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险 D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总【答案】D 21、（2019 年真题）根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.高级计量法 B.内部评级法 C.标准法 D.基本指标法【答案】A 22、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会 B.高级管理层 C.股东大会 D.监事会【答案】B 23、新产品业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A.违规风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】B 24、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()A.法人信贷业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.资金交易业务【答案】A 25、（2018 年真题）巴塞尔协议显著提高了资本充足率的监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（），总资本充足率不得低于（）。A.1；3.5 B.3.5；1 C.7；10.5 D.10.5；7【答案】C 26、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重 B.资本监管 C.计提贷款损失准备等各项损失准备 D.信用风险加权资产【答案】C 27、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.以上都不对【答案】B 28、商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（）。A.减少负债的损失 B.确保贷款的资金安全 C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失 D.以抵押品的价值来补偿经济资本【答案】C 29、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B 30、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】B 31、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是()。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资 B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元 C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2000 万元的流动资金贷款 D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C 32、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Ahman 的 Z 记分模型 B.Risk Calc 模型 C.Credit Monitor 模型 D.死亡率模型【答案】C 33、假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为()。A.GBPl=USDl.9702 B.GBPl=USDl.9808 C.GBPI=USD2.0000 D.GBPI=USD2.0194【答案】D 34、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的 因子等于 15%。A.商业银行业务 B.代理业务 C.公司金融 D.资产管理【答案】B 35、根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应 采用（）来进行。A.高级计量法 B.基本指标法 C.内部评级法 D.内部模型法【答案】D 36、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 D A.增加 22 亿元 B.减少 26 亿元 C.减少 22 亿元 D.增加 2 亿元【答案】A 37、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险【答案】B 38、（2018 年真题）下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（）。A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好 B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任 C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序 D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险【答案】B 39、我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的()为基础，按照持有目的将资产分为四类。A.企业会计准则 B.商业银行市场风险管理指引 C.商业银行资本充足率管理办法 D.商业银行压力测试指引【答案】A 40、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是（）。A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价 B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式 C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计 D.外部审计报告是银行监管的重要资料【答案】C 41、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D 42、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该 100%扣除的是()。A.商誉 B.附属资本 C.商业银行对未并表金融机构的资本投资 D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A 43、（）是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别【答案】C 44、关联方通常采用（）的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频繁的关联交易存在着经营风险。A.频繁交易 B.夸大收入 C.连环担保 D.分摊费用【答案】C 45、贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。A.一般准备 B.专项准备 C.特种准备 D.一般风险准备【答案】C 46、巴塞尔委员会根据()，把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.商业银行的业务特征及诱发风险的原因【答案】D 47、（2018 年真题）在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（）。A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标【答案】D 48、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（）件。A.6 B.4 C.8 D.2【答案】C 49、（2018 年真题）重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（）向董事会报告。A.每半年 B.每季度 C.每个月 D.每年【答案】B 50、（2018 年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。A.在市场风