备考资料2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库（含答案）典型题

备考资料备考资料 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理题库（含答案）典型题题库（含答案）典型题 单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。A.概率 B.标准差 C.概率密度 D.分布函数【答案】B 2、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力 500Pa A.低压系统 B.中压系统 C.高压系统 D.超高压系统【答案】B 3、离开地面一定深度单独建筑、不能与地上建筑物联为一体的地下建筑物，其土地权利可确定为（）。A.用益物权 B.土地收益权 C.土地使用权(地下)D.土地他项权利【答案】C 4、某公司 2015 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 9000 万元，2015 年期初存货为 500 万元，2015 年期末存货为 600 万元，则该公司 2015 年存货周转天数为()天。A.19 B.18 C.16 D.22【答案】D 5、施工记录的内容与（）要相符。A.有机联系 B.土建工程之间的交叉配合 C.目录 D.分包之间的记录【答案】C 6、（2018 年真题）在商业银行流动性风险管理中，流动性覆盖率为优质流动性资产储备与未来（）日现金净流出量之比。A.15 B.30 C.60 D.90【答案】B 7、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是()。A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆 B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性 C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法 D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产【答案】D 8、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率 B.存贷款基准利率 C.票据贴现率 D.市场收益率【答案】B 9、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。A.1 B.3 C.5 D.10【答案】B 10、（2019 年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR，该种方法是（）。A.方差协方差法 B.蒙特卡洛模拟法 C.历史模拟法 D.标准法【答案】A 11、在单一客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的（）。A.最低债务承受额 B.最高债务承受额 C.平均债务承受额 D.以上均不正确【答案】B 12、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析 B.声誉风险分析 C.生产和经营风险分析 D.行业风险分析【答案】B 13、005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件【答案】D 14、根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和()。A.非交易性外汇敞口 B.单币种敞口 C.结构性敞口 D.非结构性敞口【答案】A 15、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险【答案】C 16、2008 年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A.监管规定 B.自然灾害 C.业务外包 D.恐怖威胁【答案】B 17、董事会应定期核查银行()能否充分保证其有序和审慎地开展业务。A.内部控制体系 B.公司治理结构 C.风险控制环境 D.风险监测体系【答案】A 18、下列关于市场约束的表述，正确的是（）。A.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股 东等 B.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性 C.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中 D.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响【答案】A 19、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】B 20、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与()中的较髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A 21、下列不属于流动性风险评估的是（）。A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析【答案】D 22、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，()不是这种风险的表现。A.缺乏足够的后援替代人员 B.相关信息缺乏共享和文档记录 C.雇员成本增加 D.缺乏岗位轮换机制【答案】C 23、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的一和影响程度作出评估。()A.内部操作风险损失：发生频率 B.风险管理风险损失；发生环节 C.内部控制风险损失：发生环节 D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A 24、一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为1，违约后回收率为 40，则预期损失为（）万元。A.3.6 B.36 C.2.4 D.24【答案】A 25、（2018 年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D 26、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（）。A.行业风险 B.技术风险 C.品牌风险 D.客户风险【答案】B 27、在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A.外债总额与国民生产总值 B.偿债比例 C.应付未付外债总额与当年出口收入之比 D.国际储备与应付未付外债总额之比、【答案】B 28、下列属于情景分析范围中微观情景的是()。A.社会 B.经济 C.法律 D.人员【答案】D 29、（2021 年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨 B.资产规模急剧扩张 C.资产质量恶化 D.银行评级下调【答案】A 30、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.实现路径决定战略目标 C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 D.各家商业银行所处的外部经济金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】B 31、债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险是指()。A.间接国别风险 B.主权风险 C.政治风险 D.宏观经济风险【答案】D 32、市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以()A.10 B.5 C.2.5 D.12.5【答案】D 33、外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。A.2025 B.1525 C.1020 D.1025【答案】A 34、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况 B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源 C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况 D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C 35、20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A 36、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性 B.经济前景 C.收益率 D.过去的组合集中情况【答案】D 37、外汇结构性风险来源于（）。A.代理外汇买卖 B.自营外汇买卖 C.即期外汇买卖 D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配【答案】D 38、流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。A.识别 B.计量 C.监测 D.控制【答案】A 39、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回 B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债 C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等 D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算【答案】D 40、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现【答案】D 41、期权性工具()。A.具有期权性风险 B.具有对称性 C.不会给期权出售方带来风险 D.给期权买入方带来风险【答案】A 42、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率 B.收益率 C.指标利率 D.市场利率【答案】A 43、以下关于流动性和流动性风险的关系，说法正确的是()。A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高 B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低 C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高 D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低【答案】D 44、假定某部门当年的销售收入为 200 万元，销售成本为 120 万元，其销售毛利率为()。A.30 B.40 C.45 D.50【答案】B 45、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 46、下列关于银行机构信息披露的说法中，错误的是()。A.银行机构的信息披露主要是会计信息披露 B.银行机构的信息披露有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理 C.银行机构信息披露具体披露的内容和要求，可按安全性、流动性和效益性三个方面确定 D.银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度【答案】A 47、下列不属于商业银行风险评估与控制环境的是(?)。A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制【答案】D 48、巴塞尔新资本协议通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化 C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析【答案】A 49、下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是()A.它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径 B.它能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险 C.它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境 D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束【答案】A 50、施工过程中大量的设计变更仍需采用（），否则会对竣工结算造成影响。A.任一计取工程量 B.人工计取工程量 C.计算