历年复习基金从业资格证之证券投资基金基础知识押题练习试卷B卷（含答案）

历年复习基金从业资格证之证券投资基金基础知识历年复习基金从业资格证之证券投资基金基础知识押题练习试卷押题练习试卷 B B 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、以下投资对象中，属于商业房地产投资的是（）A.B.C.D.【答案】B 2、下列关于净资产收益率的说法中，错误的是（）。A.净资产收益率低，说明企业利用其自有资本获利的能力强，投资带来的收益高 B.由于现代企业最重要的经营目标是最大化股东财富，因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率 C.影响净资产收益率的因素有很多，系统研究影响和改善净资产收益率的方法称为杜邦分析法 D.净资产收益率也称权益报酬率，强调每单位的所有者权益能够带来的利润【答案】A 3、（）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.远期利率 B.即期利率 C.票面价格 D.发行价格【答案】A 4、封闭式基金（）进行估值，（）披露一次基金份额净值。A.每个交易日；每周 B.每日；每周 C.每个交易日；次日 D.每日；次日【答案】A 5、()是市场无风险利率最合适的替代，为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准 A.国债价格指数 B.到期收益率 C.经济周期曲线 D.国债收益率曲线【答案】D 6、按照会计恒等式，资产负债表的基本逻辑关系表述为()。A.资产=负债+所有者权益+收入-费用 B.资产=负债+资本公积+盈余公积 C.资产=负债+收入-费用 D.资产=负债+所有者权益【答案】D 7、下列属于从事可转让证券集合投资计划业务的投资基金的是()。A.证券投资基金 B.对冲基金 C.不动产基金 D.私募股权和风险投资基金【答案】A 8、假设其他条件不变，根据杜邦分析法，下列举措中会降低公司净资产收益率的是（）。A.、B.C.、D.、【答案】B 9、一只基金的月平均净值增长率为 2%，标准差为 3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于()的可能性是 67%。A.3%2%B.3%0 C.5%-1%D.+7%-1%【答案】C 10、以下不属于影响股票价格的行业因素的是（）。A.管理层质量 B.行业或产业竞争结构 C.行业持续性 D.抗外部冲击能力【答案】A 11、买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式不包括()。A.券款对付 B.见券付款 C.见款付券 D.纯券过户【答案】D 12、通常，投资者考察其所投资的私募股权基金收益状况时，会画出一条曲线，这条曲线是以时间为横轴、以收益率为纵轴的一条曲线，称为（）曲线。A.F B.K C.J D.Z【答案】C 13、下列不是私募股权投资的退出机制的是（）。A.首次公开发行 B.管理层回购 C.首次出售 D.破产清算【答案】C 14、深圳证券交易所权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外）协议平台的成交确认时间为每个交易日（）。A.915 至 1130 B.930 至 1130 C.1300 至 1530 D.1500 至 1530【答案】D 15、()是欧洲第一个推行 UCITS 指令的国家。A.爱尔兰 B.卢森堡 C.英国 D.俄罗斯【答案】B 16、()同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A.特雷诺指数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.资本资产定价模型【答案】C 17、证券登记结算公司产生的损失中，不能用证券结算风险基金弥补的是（）。A.技术故障造成的损失 B.操作失误造成的损失 C.不可抗力造成的损失 D.经营不善造成的损失【答案】D 18、1985 年 12 月 20 日，欧盟委员会通过了（），标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体化方向发展。A.AIFMD 指令 B.UCITS 指令 C.证券监管目标和原则 D.集合投资计划治理白皮书【答案】B 19、有保证债券根据（）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。A.保证的形式 B.交易方式 C.计息与付息 D.基准利率【答案】A 20、以下不属于盈利能力指标的是（）A.净资产收益率 B.利息倍数 C.销售利润率 D.总资产收益率【答案】B 21、下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（）。A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行 B.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应 C.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割 D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务【答案】B 22、资产管理公司对客户利益担负（）责任。A.保险 B.信托 C.为客户创造盈利 D.保管【答案】B 23、关于期货市场的风险管理功能，以下表述正确的有（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 24、（）用于为社会提供基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险服务。A.财险公司 B.寿险公司 C.中国的社会保障基金 D.企业年金【答案】C 25、下列有关看涨期权盈亏分布的表述，不正确的是（）。A.看涨期权买方的盈利是有限的 B.看涨期权卖方的亏损可能是无限大的 C.看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格 D.看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格【答案】A 26、如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（）。A.、B.、C.、D.、【答案】A 27、考虑两种完全负相关的风险资产 A 和 B，A 的期望收益率为 10%，标准差为16%，B 的期望收益率为 8%，标准差为 12%，A 和 B 在最小方差组合中的权重分别为（）。A.0.24；0.76 B.0.43；0.57 C.0.50；0.50 D.0.57；0.43【答案】B 28、下列科目中，不属于流动资产的是（）。A.存货 B.现金 C.预收账款 D.应收账款【答案】C 29、下列不属于基础原材料类大宗商品的是（）。A.动力煤 B.钢铁 C.铜 D.橡胶【答案】A 30、隐性成本不包括()。A.机会成本 B.买卖价差 C.市场冲击 D.印花税【答案】D 31、关于个人投资者的常见特征，以下表述正确的有（）A.、B.、C.、D.、【答案】C 32、基金会计的核算主体是（）。A.基金份额持有人 B.基金托管人 C.基金管理公司 D.证券投资基金【答案】D 33、假设某国债是起息日为 2009 年 6 月 6 日的附息固定利率，债券 10 年期，每半年支付一次利息，债券面值 100 元，票面利率为 4.5%，2019 年 6 月 6 日当日每单位债券收到本金和利息共计（）元。A.A104.5 B.B102.25 C.C140.5 D.145【答案】D 34、基金会计则以（）为会计核算主体。A.证券投资基金 B.基金管理人 C.基金托管人 D.基金持有人【答案】A 35、下列关衍生工具的说法，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性工具 B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具 C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约 D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A 36、系数大于 0 时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；系数小于 0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；系数等于 1 时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；系数大于 1 时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（）。A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误【答案】A 37、债券的（）又叫违约风险，是指债券发行人未按契约的规定支付债券的本金和利息,给债券投资者带来损失的可能性。A.信用风险 B.流动性风险 C.利率风险 D.通胀风险【答案】A 38、2002 年 11 月 5 日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法，并于()正式实施。A.发布之日起 B.发布当月起 C.当年 12 月 1 日起 D.次年 1 月 1 日起【答案】C 39、关于债券通货膨胀风险，以下表述错误的是()A.一般来说，零息债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券 B.通货膨胀使得物价上涨，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降 C.浮动利率债券因其利率是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险 D.一般来说，固定利率债券的通货膨胀风险大于浮动利率债券【答案】C 40、关于基金估值，以下说法正确的是（）。A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 B.开放式基金每个交易日的次日进行估值 C.封闭式基金每周进行一次估值 D.开放式基金每个交易日进行估值【答案】D 41、关于债券凸性的特征，以下表述正确的是()A.当凸性为正的债券，收益率下降时，债券价格将以减速度上涨 B.当凸性为正的债券，收益率下降时，久期估算的价格上涨幅度大于实际的上涨幅度 C.凸性对投资者是有利的 D.投资者应当选择凸性更低的债券进行投资【答案】C 42、为保证多边净额清算结果的法律效力，一般需要引入()制度安排。A.货银对付 B.分级结算 C.净额清算 D.共同对手方【答案】D 43、下列证券的持有者，对公司事务有表决权的是（）A.政府债券 B.公司债券 C.普通股 D.优先股【答案】C 44、某可转换债券面额为 1 000 元，规定其转换价格为 25 元，则 1 000 元债券可转换为（）股普通股票。A.25 B.40 C.1 000 D.250【答案】B 45、市场风险管理的主要措施，下列表述错误的是（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略 B.加强对场内交易（包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件）的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内 C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷诺（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指标衡量 D.加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分【答案】B 46、公司资产在不同证券持有者中享有不同的清偿顺序，享有公司资产的最高索取权的是()。A.优先股股东 B.普通股股东 C.债券持有者 D.实际控股人【答案】C 47、合约标的资产不可能是（）。A.股票 B.债券 C.市场利率 D.期货【答案】D 48、以下不属于目前最常用的风险价值估算方法的是（）。A.历史模拟法 B.参数法 C.最小二乘法 D.蒙特卡洛模拟法【答案】C 49、目前，我国基金会计核算已经细化到()。A.每日 B.年度 C.季度 D.每月【答案】A 50、合格投资者的投资本金锁定期为（）个月，自合格投资者累计汇入投资本金达到等值 2000 万美元之日起计算。A.1 B.6 C.3 D.5【答案】C 51、目前，托管资产产场内资金清算主要采用结算模式有（）。A.托管人结算模式和券商结算模式 B.托管人结算模式和管理人结算模式 C.托管人结算模式和对手结算模式 D.托管人结算模式和分级结算模式【答案】A 52、以下选项不属于债券投资管理中的所得免疫策略的是（）。A.久期配比策略 B.空间配比策略 C.现金配比策略 D.水平配比策略【答案】B 53、按照现行的税收政策，下列说法中，正确的是（）。A.、B.、C.D.、【答案】A 54、合格境外机构投资者在经批准的投资额度内，可以投资于下列哪项人民币金融工具？（）A.股指期货 B.证券投资基金 C.在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证 D.以上说法都正确【答案】D 55、对于投资收益率，我们用()来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数 B.方差或标准差 C.方差 D.标准差【答案】B 56、关