备考2023年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷A卷（含答案）

备考备考 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理全真年中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟考试试卷模拟考试试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5%，违约回收率为 40%，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9 B.1.5 C.60 D.8.5【答案】D 2、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 3、某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8，收益率为 10%的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是 0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D 4、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头 20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500 B.200 C.100 D.300【答案】D 5、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 6、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3 个月 B.半年 C.9 个月 D.1 年【答案】D 7、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易 B.头寸 C.风险价值 D.止损【答案】C 8、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值 B.通常情况下，久期缺口为负值 C.通常情况下，久期缺口为零 D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】A 9、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年 B.两年 C.三年 D.四年【答案】C 10、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。A.董事会 B.股东大会 C.监事会 D.高级管理层【答案】D 11、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布 B.二项分布 C.0-1 分布 D.泊松分布【答案】A 12、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露 B.资本规划 C.风险评估 D.压力测试【答案】A 13、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变 B.负相关 C.增加 D.降低【答案】D 14、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】B 15、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A 16、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益 B.经营和风险 C.风险和收益 D.经营和管理【答案】B 17、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据和外部数据 C.业务经营环境和内部控制因素 D.业务经营环境和外部数据【答案】B 18、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门 B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策 C.加大信息科技预算收入 D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C 19、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】C 20、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低 B.不变；减小；变高 C.越高；越大；越高 D.越低；越小；越高【答案】C 21、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率 B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率 C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低 D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B 22、（）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】A 23、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系 B.建立完善的公司治理结构 C.加强外部监管体制建设 D.建立完善的信息管理系统【答案】B 24、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源 B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 25、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.风险是无法避免的 D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C 26、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.股东大会【答案】C 27、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型 B.流动性风险的预测期间一般以年为单位 C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素 D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】B 28、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1 B.0.01 C.0.3 D.0.03【答案】D 29、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】D 30、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平 B.资本充足率水平和流动性管理水平 C.盈利能力和风险管理水平 D.资本充足水平和风险管理水平【答案】D 31、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段 C.资产负债风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段【答案】D 32、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（）年期的内部损失数据。A.4 B.3 C.2 D.1【答案】B 33、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额 B.各项存款总额 C.现金寸头 D.超额备付金寸头【答案】D 34、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50 B.60 C.100 D.150【答案】C 35、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005 年 4 月 B.2006 年 4 月 C.2005 年 5 月 D.2012 年 9 月【答案】D 36、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】D 37、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型 B.关键风险指标 C.风险诱因 D.风险缓释【答案】A 38、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C 39、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险 B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘 C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益 D.能够进行积极的管理【答案】C 40、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的 VaR 总值最有可能为（?）。A.等于 631 万美元 B.大于 631 万美元 C.小于 631 万美元 D.小于 473 万美元【答案】C 41、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购 C.母公司从子公司套取现金 D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】A 42、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险 B.利率风险 C.国别风险 D.流动性风险【答案】D 43、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B 44、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B.合理，企业可以用利润来偿还贷款 C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D 45、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 46、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和 B.和 C.和 D.只有【答案】A 47、下列不属于操作风险的特点的是（）。A.具体性 B.分散性 C.差异性 D.周期性【答案】D 48、战略风险管理案例全球曼氏金融破产 A.信用风险、市场风险、流动性风险 B.市场风险、流动性风险、法律风险 C.声誉风险、国别风险、市场风险 D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A 49、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制 B.信用风险模型开发和模型独立预测 C.系统风险模型开发和模型独立操作 D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】D 50、假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账簿利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR 值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险