备考复习2022年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷A卷（含答案）

备考复习备考复习 20222022 年中级银行从业资格之中级风险管理年中级银行从业资格之中级风险管理模拟考试试卷模拟考试试卷 A A 卷（含答案）卷（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 A.监事会 B.董事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】B 2、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【答案】D 3、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性【答案】C 4、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。A.资产敏感性缺口 B.净缺口 C.资产缺口 D.负债敏感性缺口【答案】D 5、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束 B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性 C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一 D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】B 6、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 B.监管部门是市场约束的核心 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 7、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好 B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险 C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平 D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】C 8、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度进行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化【答案】D 9、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 10、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润 B.计提资本 C.计提损失准备金 D.购买保险【答案】B 11、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300 B.500 C.600 D.400【答案】C 12、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.风险管理委员会【答案】A 13、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求 B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位 C.建立逆周期资本监管机制 D.提高了资本充足率监管标准【答案】B 14、商业银行经济资本是指（）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本 B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本 C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本 D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】C 15、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益 B.良好的道德规范和股东利益 C.良好的道德规范和公众利益 D.维护股东利益?【答案】C 16、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限【答案】A 17、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展 B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制 C.鼓励公平竞争,反对无序竞争 D.维护公众对银行业的信心【答案】D 18、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第 2 个工作日 B.第 1 个工作日 C.第 3 个工作日 D.第 5 个工作日【答案】A 19、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型【答案】A 20、下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入 10 亿元人民币金融债 B.代客购汇 100 万美元 C.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约 D.买入 1 亿美元美国国债【答案】C 21、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试 B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告 C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本 D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】D 22、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25 B.50 C.75 D.85【答案】C 23、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B.预期损失并不一定会真实发生 C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】C 24、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】C 25、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失 B.预期损失 C.非预期损失 D.灾难性损失【答案】A 26、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据 A.资产收益率 B.资本收益率 C.盈利能力 D.资本充足率?【答案】D 27、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20，资本预期收益率为 5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000 B.8000 C.11000 D.10000【答案】A 28、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B 29、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法 B.标准法 C.内部评级法 D.高级计量法【答案】D 30、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险 B.信用风险 C.声誉风险 D.操作风险【答案】A 31、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效 B.及时 C.准确 D.前瞻性【答案】D 32、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数 最低。A.公司金融业务 B.商业银行业务 C.资产管理业务 D.代理业务【答案】C 33、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型 B.专家判断法，评级模型，违约概率模型 C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型 D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】C 34、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低 B.强，佳，低 C.强，佳，高 D.有影响，但不确定【答案】B 35、下列关于 Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布 C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析【答案】B 36、新产品业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。A.风险事件 B.风险结果 C.风险类型 D.风险等级【答案】D 37、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和 B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和 C.风险分散效果较差 D.风险分散效果较好【答案】C 38、某交易日的税前净利润为 200 万元，该交易只持续了 5 个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为 5 亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为 250 天，税率为 20）A.17.3 B.22.1 C.14.2 D.18.1【答案】A 39、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】B 40、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.到期期限 C.现值 D.终值【答案】A 41、按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理 B.零售银行 C.公司金融 D.代理服务【答案】B 42、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率 B.经风险调整后收益 C.收益波动率 D.资本充足率【答案】D 43、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时问先后 C.时间先后和重要程度 D.时问先后和紧迫性【答案】A 44、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了 B.减少了 C.不影响 D.不确定【答案】A 45、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门 B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策 C.加大信息科技预算收入 D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】C 46、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、无形损失、灾难性损失 B.预期损失、非预期损失、灾难性损失 C.预期损失、实际损失、灾难性损失 D.实际损失、机会成本/损