备考2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库（含答案）

备考备考 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理通关年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库（含答案）题库（含答案）单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险 B.操作风险 C.信用风险 D.市场风险【答案】B 2、从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。A.40 B.30 C.20 D.10【答案】B 3、测量银行流动性状况的指标不包括(?)。A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率【答案】D 4、利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A.优质客户违约率上升 B.不良贷款率近 5%C.内外勾结欺诈 D.房地产行业贷款比例超过 30%【答案】C 5、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越少；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】C 6、战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A.长期性 B.短期性 C.临时性 D.永久性【答案】A 7、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是()。A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈 B.银行的信息系统安全性存在风险 C.银行缺乏独特的品牌形象 D.银行产品开发失败【答案】D 8、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 B.某组合风险越大，其资本转换因子越高 C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C 9、（2018 年真题）2016 年年初，某银行次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在2016 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间因回收减少了 200 亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。A.30 B.40 C.75 D.80【答案】C 10、商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险，商业银行这样做的理论基础是（）。A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论【答案】A 11、下列属于测量银行流动性指标的是(?)。A.现金头寸指标 B.贷款总额与核心存款的比率 C.大额负债依赖度 D.以上都是【答案】D 12、()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A.风险对冲 B.风险计量 C.风险转移 D.风险补偿【答案】B 13、（）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A.盈利能力比率 B.效率比率 C.杠杆比率 D.流动比率【答案】B 14、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度 D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量【答案】D 15、(?)指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种风险管理策略。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】B 16、声誉危机管理的主要内容不包括()。A.提高解决日常问题的能力 B.提高发言人的沟通技能 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程【答案】D 17、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B 18、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于（）。A.监管罚没 B.账面减值 C.追索失败 D.资产损失【答案】C 19、进度统计报告是（）。A.预算收入为基本控制目标 B.成本控制的指导性文件 C.实际成本发生的重要信息来源 D.施工成本计划【答案】C 20、投资组合理论产生于（）。A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段【答案】B 21、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.定量压力测试 B.资本规划 C.情景选择 D.定性压力测试及管理行动【答案】B 22、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率 B.贷款拔备率 C.贷款迁徙率 D.不良贷款率【答案】B 23、我国要求商业银行的核心一级资本充足率不得低于()。A.6 B.7 C.5 D.8【答案】C 24、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害 B.社会责任感与声誉风险无关 C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序 D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友【答案】B 25、（2020 年真题）借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 2.5，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9 B.1.5 C.60 D.8.5【答案】D 26、下列关于风险分类的说法，错误的是()。A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险 D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C 27、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的是()。A.一级资本 B.零容忍 C.收益的波动水平 D.相应置信水平下的经济资本【答案】A 28、国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（）年。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】D 29、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东 B.关联方 C.股东与高级管理层 D.董事会与高级管理层【答案】B 30、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。A.推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备 C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】C 31、统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在()年以上。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】B 32、假设某商业银行的总资产为 1500 亿元，总负债为 1350 亿元，现金头寸为70 亿元，应收存款为 5 亿元，则该银行的现金头寸指标为()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D 33、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出 B 级借款人的违约概率是 20，在年初商业银行贷款客户中有 100 个 B 级借款人，到年末一共有 19 人违约，那么该商业银行 B 级借款人的违约频率是（）。A.20 B.19 C.25 D.30【答案】B 34、假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15 B.12 C.45 D.25【答案】A 35、土地登记领导小组一般由（）成立。A.市、县土地管理部门 B.市、县人民政府 C.省级人民政府 D.省国土资源厅授权市、县【答案】B 36、（）是市场约束的核心。A.信息披露 B.监管部门 C.债权人 D.中介机构【答案】B 37、下列属于流动性最差的资产的是（）。A.现金 B.活期存款 C.无法出售的贷款 D.股票【答案】C 38、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.银行控股股东变更 B.资产规模急剧扩张 C.无保险的存款 D.银行评级下调【答案】A 39、()的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。A.全面风险管理框架 B.巴塞尔新资本协议 C.巴塞尔资本协议 D.以上都不是【答案】B 40、在银行监管实践中，()贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力 B.资本收益率 C.资本充足率 D.资产收益率【答案】C 41、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率 B.预期损失率 C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C 42、下列债券的久期最长的是()。A.一张 10 年期、零息票债券 B.一张 10 年期、利率为 5的息票债券 C.一张 8 年期、零息票债券 D.一张 8 年期、利率为 5的息票债券【答案】A 43、进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（）的特征。A.经营和收益 B.风险和流动 C.收益和期限 D.经营和风险【答案】D 44、（2018 年真题）当直接风险主体为空壳公司或 SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心 B.实际经营或管理机构所在国家（地区）C.母公司注册所在地 D.离岸岛的主权所在国【答案】B 45、假如某房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资金 305 亿元，银行贷款6.5 亿元。在 不利的市场条件下，一旦预期项目的市场价值低于 6.5 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下，债权人好比（）。A.卖出一份看跌期权 B.卖出一份看涨期权 C.买入一份看跌期权 D.买入一份看涨期权【答案】A 46、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益 B.风险水平 C.资本充足率 D.整体经济价值?【答案】D 47、当前，某银行贷款余额的 50%为房地产行业贷款，利润也有超过 50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是()。A.该类型贷款的预期损失为 0 B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险 C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 D.该类型贷款不存在信用风险【答案】B 48、下列选项中，不属于零售银行 2 级目录的是（）。A.零售业务 B.私人银行业务 C.银行卡业务 D.托管业务【答案】D 49、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A.准确性原则 B.法人并表原则 C.有效性原则 D.可比性原则【答案】C 50、商业银行流动性风险管理的核心是（）。A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点 C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点 D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产负债平衡点【答案】A 51、不确定条件下的投资组合理论的提出者是()。A.哈瑞?马科维茨 B.威廉?夏普 C.费雪?布莱克 D.麦隆?斯科尔斯【答案】A 52、市场风险管理